JPY 101,3050000 NOK 6,1325000
Note 6 — Positions ouvertes sur contrats à terme
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
Franklin Brazil Opportunities Fund
Nombre de Description Contrepartie Devise de Plus-value/(Moins
contrats négociation Engagement en value) non réalisée
achetés/(vendus) USD USD
Contrats à terme standardisés sur obligations
(55) Bon du Trésor américain à 10 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (6 884 453)
___________
(56 171) Contrats de change à terme standardisés691 USD/BRL, août 2014 CM Capital Markets CCTVM BRL 34 913 828
___________
84 833Contrat à terme sur dépôt
428 BM&F One-Day Interbank Deposits Future, jan. 15 CM Capital Markets CCTVM BRL 18 353 254 22 468 1 BM&F One-Day Interbank Deposits Future, août 14 CM Capital Markets CCTVM BRL 44 804 1 094 (107) BM&F One-Day Interbank Deposits Future, jan. 16 CM Capital Markets CCTVM BRL (4 123 168) (1 797) 455 BM&F One-Day Interbank Deposits Future, jan. 21 CM Capital Markets CCTVM BRL 9 829 546
___________
(122 732)(100 967)
___________
Contrats à terme standardisés sur actions
(150) Bovespa Index Future, août 2014 CM Capital Markets CCTVM BRL (3 643 434)
___________
11 130 (61 175)___________
___________
Franklin Global Allocation Fund
Nombre de Description Contrepartie Devise de Plus-value/(Moins
contrats négociation Engagement en value) non réalisée
achetés/(vendus) USD USD
Contrats à terme standardisés sur obligations 32 Contrats à terme standardisés sur
obligation australienne à 10 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank AUD 3 636 722 82 144 34 Contrats à terme standardisés sur Euro-BTP, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank EUR 5 875 105 109 381 (39) Contrats à terme standardisés sur Euro-Bund, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank EUR (7 851 591) (110 556) (38) Contrats à terme standardisés sur obligations
britanniques à longue échéance, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank GBP (7 147 614) 22 057 (34) Contrats à terme standardisés sur obligations
de l’État japonais mini-10 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank JPY (4 887 972) (15 364) 9 Contrats à terme standardisés sur obligations
de l’État canadien à dix ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank CAD 1 147 564 9 958 36 Bons du Trésor américain à 10 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD 4 506 188 5 802 (23) Bons du Trésor américain à 5 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (2 747 602)
___________
1 391104 813
___________
Contrats à terme standardisés sur actions
(1) Contrats à terme standardisés sur
indice d’Amsterdam, juil. 2014 JPMorgan Chase Bank EUR (113 185) 424
12 Contrats à terme standardisés sur indice DAX, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank EUR 4 050 627 (34 510) (7) Contrats à terme standardisés
sur indice FTSE 100, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank GBP (803 870) 2 455
4 Contrats à terme standardisés
sur indice FTSE/MIB 100, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank EUR 583 468 (17 036)
16 Contrats à terme standardisés sur indice IBEX 35, juil. 2014 JPMorgan Chase Bank EUR 2 378 570 (20 158) (63) Contrats à terme standardisés sur indice
mini MSCI Emerging Markets, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (3 278 205) (21 075) 40 Contrats à terme standardisés sur
indice OMX Stockholm 30, juil. 2014 JPMorgan Chase Bank SEK 825 912 (2 544)
12 Contrats à terme standardisés sur
indice S&P 500 E-Mini, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD 1 171 440 11 160
(1) Contrats à terme standardisés sur
indice S&P/TSX 60, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank CAD (161 977) (1 588)
(2) Contrats à terme standardisés sur indice SPI 200, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank AUD (252 535) (1 226) 7 Contrats à terme standardisés sur
indice Swiss Market, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank CHF 674 703 (8 051)
12 Contrats à terme standardisés sur indice Topix, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank JPY 1 495 484
___________
38 251 (53 898)___________
50 915
___________
___________
achetés/(vendus) USD USD Contrats à terme standardisés sur obligations
(10) Contrats à terme standardisés sur bons du Trésor
des États-Unis CME Ultra Long Term, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (1 499 375) 7 032 (463) Bon du Trésor américain à 10 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (57 954 578) 217 031 (483) Bon du Trésor américain à 5 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (57 699 633)
___________
198 406422 469
___________
___________
Franklin U.S. Total Return Fund
Nombre de Description Contrepartie Devise de Plus-value/(Moins
contrats négociation Engagement en value) non réalisée
achetés/(vendus) USD USD
Contrats à terme standardisés sur obligations
(52) Bon du Trésor américain à 2 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (11 418 875) (5 250) (96) Bon du Trésor américain à 5 ans, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (11 468 250)
___________
(24 215)(29 465)
___________
___________
Franklin Mutual Beacon Fund
Nombre de Description Contrepartie Devise de Plus-value/(Moins
contrats négociation Engagement en value) non réalisée
achetés/(vendus) USD USD
Contrats de change à terme standardisés
(2) CHF/USD, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (282 175) (2 050)
(84) EUR/USD, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (14 382 900) (155 725)
(111) GBP/USD, sep. 2014 JPMorgan Chase Bank USD (11 859 656)
___________
(219 449)(377 224)
___________
___________
Note 7 — Positions ouvertes sur contrats de swaps de taux d’intérêt Au 30 juin 2014, la Société avait conclu les contrats en cours d’exécution suivants :
Franklin Brazil Opportunities FundMontant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
1 710 859 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux fixe de 9,13 % Barclays Bank PLC 02 jan. 17 BRL 33 107
Franklin GCC Bond Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
100 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,72625 % Barclays Bank PLC 12 nov. 43 USD (7 874)
250 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,655 % Barclays Bank PLC 27 sep. 43 USD (16 182)
250 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,485 % JPMorgan Chase Bank 24 avr. 44 USD (10 955)
(35 011)
Franklin Global Allocation Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de
Plus-value/(moins-notionnel négociation value) non réalisée
USD
220 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,018 % JPMorgan Chase Bank 22 août 23 USD (9 044)
130 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,848 % JPMorgan Chase Bank 22 août 43 USD (14 781)
(23 825)
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
1 010 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,34675 % Citigroup 25 fév. 41 USD (195 759)
600 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,523 % Deutsche Bank 28 mar. 21 USD (53 768)
430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,795 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (9 488)
430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,775 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (8 756)
210 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,668 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (14 128)
210 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,68655 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (14 896)
210 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,675 % HSBC Bank 07 oct. 43 USD (14 418)
430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,765 % HSBC Bank 07 oct. 23 USD (8 326)
1 280 000 Reçu : taux flottant EURIBOR
Payé : taux fixe de 2,701 % HSBC Bank 14 juin 16 EUR (80 782)
830 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,215 % JPMorgan Chase Bank 11 jan. 41 USD (140 308)
1 010 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25 fév. 41 USD (196 258)
760 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28 fév. 41 USD (144 803)
250 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01 mar. 41 USD (46 270)
330 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,5575 % JPMorgan Chase Bank 04 mar. 21 USD (30 301)
(958 261)
Templeton Asian Bond Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
11 430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,668 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (768 940)
11 430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,68655 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (810 746)
23 500 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,795 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (518 554)
23 500 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,775 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (478 523)
11 430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,675 % HSBC Bank 07 oct. 43 USD (784 776)
23 500 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,765 % HSBC Bank 07 oct. 23 USD (455 028)
151 580 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04 mai 21 USD (12 247 350)
(16 063 917)
Templeton Constrained Bond Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
214 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,695 % Citigroup 09 mai 24 USD (1 628)
102 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,3875 % Citigroup 09 mai 44 USD (1 166)
(2 794)
Note 7 — Positions ouvertes sur contrats de swaps de taux d’intérêt (suite)
Au 30 juin 2014, la Société avait conclu les contrats en cours d’exécution suivants :
USD 340 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,018 % JPMorgan Chase Bank 22 août 23 USD (13 977)
200 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,848 % JPMorgan Chase Bank 22 août 43 USD (22 740)
(36 717)
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
62 460 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,44 % Citigroup 21 avr. 21 USD (5 250 514)
10 460 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,795 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (230 812)
10 460 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,775 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (212 994)
5 090 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,68655 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (361 041)
5 090 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,668 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (342 424)
9 230 000 Reçu : taux flottant EURIBOR
Payé : taux fixe de 3,276 % HSBC Bank 09 mai 18 EUR (1 345 756)
76 860 000 Reçu : taux flottant EURIBOR
Payé : taux fixe de 2,701 % HSBC Bank 14 juin 16 EUR (4 850 704)
5 090 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,675 % HSBC Bank 07 oct. 43 USD (349 476)
10 460 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,765 % HSBC Bank 07 oct. 23 USD (202 536)
53 310 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04 mai 21 USD (4 307 337)
(17 453 594)
Templeton Global Bond Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
34 400 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3675 % Citigroup 20 déc. 40 USD (6 787 945)
186 490 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,34675 % Citigroup 25 fév. 41 USD (36 145 570)
365 200 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,523 % Deutsche Bank 28 mar. 21 USD (32 726 918)
264 590 000 Reçu : taux flottant EURIBOR
Payé : taux fixe de 2,701 % HSBC Bank 14 juin 16 EUR (16 698 515)
263 000 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,9625 % JPMorgan Chase Bank 23 nov. 40 USD (32 055 770)
31 200 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,153 % JPMorgan Chase Bank 10 déc. 40 USD (4 909 285)
194 540 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,215 % JPMorgan Chase Bank 11 jan. 41 USD (32 886 274)
186 490 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25 fév. 41 USD (36 237 827)
139 860 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28 fév. 41 USD (26 647 618)
46 620 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01 mar. 41 USD (8 628 335)
94 430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,5575 % JPMorgan Chase Bank 04 mar. 21 USD (8 670 655)
(242 394 712)
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
EUR
42 260 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,018 % JPMorgan Chase Bank 22 août 23 USD (1 268 613)
24 150 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,848 % JPMorgan Chase Bank 22 août 43 USD (2 005 067)
(3 273 680)
Templeton Global High Yield Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
1 330 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,44 % Citigroup 21 avr. 21 USD (111 803)
Templeton Global Income Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
820 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,848 % JPMorgan Chase Bank 22 août 43 USD (93 234)
1 430 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,018 % JPMorgan Chase Bank 22 août 23 USD (58 787)
(152 021)
Templeton Global Total Return Fund
Montant Description Contrepartie Echéance Devise de Plus-value/(moins-
notionnel négociation value) non réalisée
USD
45 640 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,34675 % Citigroup 25 fév. 41 USD (8 845 964)
225 640 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,44 % Citigroup 21 avr. 21 USD (18 967 756)
88 240 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,523 % Deutsche Bank 28 mar. 21 USD (7 907 511)
234 540 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,668 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (15 778 404)
234 540 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,68655 % Deutsche Bank 04 oct. 43 USD (16 636 258)
482 230 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,795 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (10 640 944)
482 230 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,775 % Deutsche Bank 04 oct. 23 USD (9 819 495)
84 580 000 Reçu : taux flottant EURIBOR
Payé : taux fixe de 3,276 % HSBC Bank 09 mai 18 EUR (12 331 968)
249 610 000 Reçu : taux flottant EURIBOR
Payé : taux fixe de 2,701 % HSBC Bank 14 juin 16 EUR (15 753 113)
234 540 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,675 % HSBC Bank 07 oct. 43 USD (16 103 369)
482 230 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 2,765 % HSBC Bank 07 oct. 23 USD (9 337 363)
83 070 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,0755 % JPMorgan Chase Bank 14 juin 21 USD (4 957 150)
45 640 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25 fév. 41 USD (8 868 542)
34 230 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28 fév. 41 USD (6 521 865)
11 410 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01 mar. 41 USD (2 111 740)
156 000 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04 mai 21 USD (12 604 477)
403 420 000 Reçu : taux flottant USD-LIBOR
Payé : taux fixe de 1,8115 % JPMorgan Chase Bank 14 juin 16 USD (9 817 915)
(187 003 834)
Note 7 — Positions ouvertes sur contrats de swaps de taux d’intérêt (suite)
Au 30 juin 2014, la Société avait conclu les contrats en cours d’exécution suivants :
USD 17 108 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IGPM BM&F BOVESPA SA 1 août 14 BRL 189 588
6 980 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IGPM BM&F BOVESPA SA 1 août 14 BRL 76 306
6 452 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IGPM BM&F BOVESPA SA 1 août 14 BRL 72 416
4 230 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IGPM BM&F BOVESPA SA 1 août 14 BRL 45 656
2 908 000 Reçu : taux flottant IGPM
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 1 août 14 BRL (34 742)
48 400 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL 44 877
40 000 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL 35 394
29 200 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (42 998)
28 700 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL 26 921
28 700 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (3 749)
26 100 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (24 623)
10 000 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (2 408)
10 000 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (6 870)
7 400 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (7 198)
5 925 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (11 666)
5 925 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL 7 490
5 700 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 août 14 BRL (11 574)
40 900 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 jan. 15 BRL 112 740
20 800 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 jan. 15 BRL (33 414)
20 670 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 jan. 15 BRL 43 309
17 600 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 mai 15 BRL 56 951
12 973 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 mai 15 BRL (30 443)
10 000 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 mai 15 BRL 30 737
10 000 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 mai 15 BRL 56 448
7 784 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 mai 15 BRL (22 090)
9 050 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 16 BRL 88 294
7 000 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 17 août 20 BRL (449 683)
7 000 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 17 août 20 BRL 352 931
6 040 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 22 BRL (392 253)
6 040 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 août 22 BRL 384 470
5 000 000 Reçu : taux flottant CDI
Payé : taux flottant IPCA BM&F BOVESPA SA 15 déc. 27 BRL 731 324
5 000 000 Reçu : taux flottant IPCA
Payé : taux flottant CDI BM&F BOVESPA SA 15 déc. 27 BRL (534 235)
747 906
CDI : Indice des certificats interbancaires brésiliens IGP-M : Indice général des prix du marché brésilien IPCA : Indice national brésilien des prix à la consommation
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
Note 9 — Positions ouvertes sur contrats de swaps de devises Au 30 juin 2014, la Société n’avait aucun contrat de swap de devises en cours.
Note 10 — Positions ouvertes sur contrats de swaps de rendement total Au 30 juin 2014, la Société avait conclu les contrats en cours d’exécution suivants :
Franklin Multi-Asset Income FundDevise de Montant Echéance Plus-value/(moins
négociation notionnel Le compartiment reçoit Le compartiment paye Contrepartie value) non réalisée EUR USD 2 000 000 Performance de l’indice 0,15 % par an du JPMorgan Chase Bank 08 mai 15 (20 929)
Dow-Jones-UBS Commodity montant notionnel
Note 11 — Positions ouvertes sur contrats de swaps sur défaillance de crédit Au 30 juin 2014, la Société avait conclu les contrats en cours d’exécution suivants :
Franklin Brazil Opportunities FundNominal Description Contrepartie Protection Devise de Valeur de Plus-value/(moins-
Achat/Vente négociation marché value) non réalisée
USD USD
200 000 Gouvernement du Brésil, sep. 2017 Barclays Bank Vente USD 601 3 828
1 660 000 Gouvernement du Brésil, sep. 2019 Deutsche Bank Vente USD (35 636) 113
(35 035) 3 941
Franklin Real Return Fund
Nominal Description Contrepartie Protection Devise de Valeur de Plus-value/(moins-
Achat/Vente négociation marché value) non réalisée
USD USD
332 500 LCDX.NA.19, déc. 2017 Barclays Bank Vente USD 13 739 9 050
194 000 LCDX.NA.20, juin 2018 Credit Suisse International Vente USD 8 060 2 483
21 799 11 533
Franklin Strategic Income Fund
Nominal Description Contrepartie Protection Devise de Valeur de Plus-value/(moins-
Achat/Vente négociation marché value) non réalisée
USD USD
10 000 000 Gouvernement de Chine, mar. 2019 Barclays Bank Vente USD 147 135 126 879
29 070 000 LCDX.NA.19, déc. 2017 Barclays Bank Vente USD 1 201 164 1 036 705
4 850 000 LCDX.NA.20, juin 2018 Barclays Bank Vente USD 201 502 19 627
24 000 000 MCDX.NA.21, déc. 2018 Citigroup Vente USD (59 930) 394 266
4 963 917 CMBX.NA.AJ, mar. 2049 Credit Suisse International Vente USD (367 145) 361 248 5 000 000 Gouvernement du Brésil, mar. 2019 Credit Suisse International Vente USD (70 667) 179 282 9 500 000 LCDX.NA.19, déc. 2017 Credit Suisse International Vente USD 392 537 143 162 58 103 000 LCDX.NA.20, juin 2018 Credit Suisse International Vente USD 2 413 988 447 919 92 070 000 LCDX.NA.21, déc. 2018 Credit Suisse International Vente USD 4 159 686 (150 527)
15 675 000 LCDX.NA.19, déc. 2017 Deutsche Bank Vente USD 647 686 559 008
3 500 000 Gouvernement de Chine, mar. 2019 Goldman Sachs International Vente USD 51 497 39 591 39 600 000 LCDX.NA.21, déc. 2018 Goldman Sachs International Vente USD 1 789 112 (129 013)
10 506 565 3 028 147
Achat/Vente négociation marché value) non réalisée
USD USD
3 200 000 Berkshire Hathaway Inc.,
sep. 2015 Bank of America Vente USD 37 117 1 978
7 000 000 Hospitality Properties Trust,
mar. 2017 Bank of America Achat USD (816 240) 113 217
3 000 000 DISH DBS Corp., 5,00 %,
mar. 2016 Barclays Bank Achat USD (232 610) 39 634
3 460 000 First Data Corp., mar. 2015 Barclays Bank Achat USD (110 561) 59 014
3 700 000 First Data Corp., mar. 2016 Barclays Bank Vente USD 255 793 196 068
3 000 000 Ford Motor Credit Co. LLC,
mar. 2019 Barclays Bank Vente USD 580 116 (16 280)
15 105 000 LCDX.NA.19, déc. 2017 Barclays Bank Vente USD 624 134 563 554
11 688 500 LCDX.NA.20, juin 2018 Barclays Bank Vente USD 485 619 18 079
3 500 000 PACTIV LLC, juin 2017 Barclays Bank Achat USD (367 447) (136 440)
4 900 000 Tenet Healthcare Corp., déc. 2016 Barclays Bank Achat USD (456 186) (5 223) 3 500 000 Tenet Healthcare Corp., déc. 2018 Barclays Bank Vente USD 367 812 131 120
8 250 000 MCDX.NA.21, déc. 2018 Citigroup Vente USD (20 601) 141 534
3 000 000 Bank of America Corp., sep. 2017 Credit Suisse International Vente USD 47 009 53 755 3 000 000 Bank of America Corp., sep. 2017 Credit Suisse International Achat USD (47 981) (54 727) 5 000 000 Centex Corp., juin 2016 Credit Suisse International Achat USD (486 338) (132 828) 1 886 289 CMBX.NA.AJ, mar. 2049 Credit Suisse International Vente USD (139 515) 140 636 6 460 000 CMBX.NA.AM, mar. 2049 Credit Suisse International Vente USD (71 421) 20 685 4 465 000 LCDX.NA.19, déc. 2017 Credit Suisse International Vente USD 184 492 (16 433) 12 610 000 LCDX.NA.20, juin 2018 Credit Suisse International Vente USD 523 904 129 841 31 284 000 LCDX.NA.21, déc. 2018 Credit Suisse International Vente USD 1 413 399 113 158 4 000 000 PSEG POWER LLC, juin 2019 Credit Suisse International Vente USD 5 796 9 652
800 000 Constellation Brands Inc.,
juin 2017 Deutsche Bank Achat USD (106 027) (435)
1 040 000 First Data Corp., mar. 2015 Deutsche Bank Achat USD (33 232) 19 257
800 000 First Data Corp., mar. 2016 Deutsche Bank Vente USD 55 307 59 667
7 000 000 International Lease Finance Corp.
20, sep. 2015 Deutsche Bank Achat USD (389 798) 61 293
10 877 500 LCDX.NA.19, déc. 2017 Deutsche Bank Vente USD 449 455 405 830
3 000 000 Lennar Corp., juin 2016 Deutsche Bank Achat USD (261 428) 82 390
6 000 000 Gouvernement de Hongrie, mar. 2015 Deutsche Bank Achat USD (212 728) 182 310 8 000 000 Springleaf Finance Corp.,
déc. 2015 Goldman Sachs International Achat USD (489 663) (6 350)
7 800 000 Berkshire Hathaway Inc.,
sep. 2017 Goldman Sachs International Vente USD 191 610 194 781
3 122 000 CNA Financial Corp., déc. 2014 Goldman Sachs International Achat USD (73 254) 236 913 2 000 000 Constellation Brands Inc.,
déc. 2014 Goldman Sachs International Achat USD (46 082) 80 342
10 000 000 Constellation Brands Inc.,
sep. 2016 Goldman Sachs International Achat USD (1 035 832) 290 271
5 000 000 Ford Motor Credit Co. LLC,
juin 2015 Goldman Sachs International Achat USD (238 466) 185 985
7 326 000 LCDX.NA.21, déc. 2018 Goldman Sachs International Vente USD 330 986 28 788 3 619 000 The New York Times Co., déc. 2016 Goldman Sachs International Achat USD (409 461) (233 232) 3 045 000 Toll Brothers Inc., juin 2015 Goldman Sachs International Achat USD (143 839) 194 743 3 000 000 USG Corp., déc. 2016 Goldman Sachs International Achat USD (309 552) (69 851)
(945 713) 3 082 696
Franklin U.S. Total Return Fund
Nominal Description Contrepartie Protection Devise de Valeur de Plus-value/(moins-
Achat/Vente négociation marché value) non réalisée
USD USD
270 000 First Data Corp., mar. 2015 Barclays Bank Achat USD (8 628) 3 852
300 000 First Data Corp., mar. 2016 Barclays Bank Vente USD 20 740 16 759
2 755 000 LCDX.NA.19, déc. 2017 Barclays Bank Vente USD 113 836 74 990
2 667 500 LCDX.NA.20, juin 2018 Barclays Bank Vente USD 110 826 3 399
280 000 Tenet Healthcare Corp., déc. 2016 Barclays Bank Achat USD (26 068) (298)
200 000 Tenet Healthcare Corp., déc. 2018 Barclays Bank Vente USD 21 018 7 493
500 000 Bank of America Corp., sep. 2017 Credit Suisse International Achat USD (7 997) (13 377) 500 000 Bank of America Corp., sep. 2017 Credit Suisse International Vente USD 7 835 13 215 300 000 Berkshire Hathaway Inc., mar. 2018 Credit Suisse International Vente USD 7 894 9 742
500 000 CITIGROUP Inc., sep. 2020 Credit Suisse International Vente USD 5 932 3 204
134 026 CMBX.NA.AJ, mar. 2049 Credit Suisse International Vente USD (9 913) 10 275
480 000 CMBX.NA.AM, mar. 2049 Credit Suisse International Vente USD (5 306) 1 538
194 000 LCDX.NA.20, juin 2018 Credit Suisse International Vente USD 8 060 2 967
1 881 000 LCDX.NA.21, déc. 2018 Credit Suisse International Vente USD 84 983 (157)
300 000 PSEG Power LLC, juin 2019 Credit Suisse International Vente USD 435 724
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
Note 11 — Positions ouvertes sur contrats de swaps sur défaillance de crédit (suite) Au 30 juin 2014, la Société avait conclu les contrats en cours d’exécution suivants :
Franklin U.S. Total Return Fund (suite)
Nominal Description Contrepartie Protection Devise de Valeur de Plus-value/(moins-
Achat/Vente négociation marché value) non réalisée
USD USD
300 000 Berkshire Hathaway Inc., sep. 2017 Deutsche Bank Vente USD 7 370 10 383
800 000 Constellation Brands Inc.,
juin 2017 Deutsche Bank Achat USD (106 027) (435)
130 000 First Data Corp., mar. 2015 Deutsche Bank Achat USD (4 154) 2 407
100 000 First Data Corp., mar. 2016 Deutsche Bank Vente USD 6 913 7 458
500 000 Freeport-McMoRan Copper &
Gold Inc., mar. 2023 Deutsche Bank Vente USD (30 306) 2 898
1 000 000 CIT GROUP Inc., juin 2017 Goldman Sachs International Achat USD (117 658) 8 604
600 000 MCDX.NA.22, juin 2024 Goldman Sachs International Vente USD (11 151) 3 928
68 634 169 569