L3 MAPI3 2014–2015
TD 7. Tests d’hypoth` eses
1 Heures de vol
Le temps de vol d’un certain type d’avion sur un trajet fix´ e poss` ede une moyenne de 16,25 heures depuis la mise en service de ces avions. La distribution du temps de vol a un ´ ecart type de 1,5 heures. Des mesures r´ ecentes couvrant 120 vols donnent une moyenne de 15 heures 56 minutes.
1. Donner un intervalle de confiance pour le temps moyen de vol (risque 5%).
2. Y-a-t-il une diff´ erence significative avec la moyenne annonc´ ee ?
3. Mˆ emes questions si l’on ne suppose plus que l’´ ecart-type est connu, mais que 1,5 est sa valeur estim´ ee sur les 120 vols.
2 Loi exponentielle
Soit X
1, . . . , X
nun n-´ echantillon d’une loi de fonction de r´ epartition F. On note F l’ensemble des fonctions de r´ epartition F
θ, θ > 0 o` u F
θ(x) = (1 − exp(−x/θ)) 1
R+(x). Soit α ∈]0, 1[ et θ
o> 0. On suppose que F = F
θ.
1. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance T de θ. Que dire de l’estimation de θ par la m´ ethode des moments ?
2. Prouver que
2nTθsuit la loi χ
2(2n). En d´ eduire un intervalle de confiance bilat` ere pour θ de risque α.
3. Bˆ atir un test de “θ = θ
o” contre “θ 6= θ
o”.
3 Puissance
Quelle est l’effectif n´ ecessaire n, pour qu’avec une erreur de premi` ere esp` ece de 5%, on d´ etecte un diff´ erence de moyenne ´ egale ` a 0.6 fois l’´ ecart type, avec une erreur de deuxi` eme esp` ece inf` erieur ` a 1%. ?
4 Test de Student
Soient a, b ∈ R et σ ∈ R
+. Soient (X
j)
j=1...net (Y
j)
j=1...n2n variables al´ eatoires ind´ ependantes.
On suppose que, pour j = 1 . . . n, X
j(respectivement Y
j) suit la loi normale de moyenne a et d’´ ecart type σ (respectivement de moyenne b et d’´ ecart type σ).
1. Quelle est la vraisemblance associ´ ee aux observations Z := (X
1, . . . , X
n, Y
1, . . . , Y
n) ? Calculer les estimateurs du maximum de vraisemblance ˆ a, ˆ b, σ ˆ
2.
2. Montrer que ˆ a et ˆ b peuvent s’´ ecrire sous la forme ˆ
a = 1
n hv
1, Zi ˆ b = 1
n hv
2, Zi
o` u h·, ·i d´ esigne le produit scalaire sur R
2net v
1, v
2sont des vecteurs de R
2n` a pr´ eciser.
Montrer que ˆ σ
2est un estimateur biais´ e. Proposer un estimateur sans biais de σ
2. Dans
la suite on appelle S
2cet estimateur.
3. V´ erifier que S
2=
2n−21kZ − av ˆ
1− ˆ bv
2k
2, o` u k · k d´ esigne la norme euclidienne sur R
2n. Quelle est la loi de :
T =
√ n(ˆ a − ˆ b − (a − b))
√ 2S .
On justifiera sa r´ eponse
4. Construire un test d’hypoth` ese de H
0a = b contre H
1a 6= b bas´ e sur T . Application num´ erique :
n = 100;
n
X
i=1
x
2i= 150, 4
n
X
i=1
y
2i= 160, 2
n
X
i=1
x
i= 120, 11
n
X
i=1