Les facteurs déterminants la performance des actifs financiers marocains et tunisiens Factors determining the performance of Moroccan and Tunisian financial assets
Texte intégral
Documents relatifs
Pour autant, au-delà de cette dimension critique de la mesure de la performance du chercheur en sciences de gestion, ce sont précisément ces bases sociales qui permettent
Pour déterminer la prime de risque implicite, il faut d’une part pouvoir projeter (prévoir) les espérances des dividendes futurs et connaître le Beta (constant) du titre.
Tenir compte des corrélations entre les actions pour une bonne estimation du risque sur les produits multi sous jacents des et une bonne intégration des effets de. netting et
Générations après générations, ils entrent sur le marché de l'emploi sur des postes moins qualifiés, avec des contrats plus pré- caires ou après des parcours académiques
Évidemment, la synthèse doit être représentative et pertinente par rapport aux réalités organisationnelles du système à l’étude, et le tableau 8 modifié et adapté
Dans un marché efficient, l'espérance mathématique du taux de rendement d'un titre ou d'un portefeuille est fonction seulement du facteur (î de ce titre ou de ce portefeuille.
D'une manière générale, l'indicateur CG nous fournit un pourcentage relatif d'influence-risque provenant d'un taux de référence donné : c'est, en quelque sorte, une sensibilité
Dans le cadre d’une approche multivariée, Kyrtsou et Labys(2006,2007) et Kyrtsou et Vorlow(2009) proposent un modèle chaotique bruité pour décrire les relations causales