محدّدات الطلب على الواردات الجزائرية في ظل سياسة الانفتاح التجاري: دراسة قياسية خلال الفترة 1980-2017 باستخدام نموذج VECM

(1)

رئازجلا تادراولا ىلع بلطلا تادّدحم

ةي

رريجفلا ايفنلااا ة يي ظ ف

:

ةي ييق ة ارد

ةرفنلا للاخ

1980

-2017

جذوملا مادخف يب

VECM

Determinants of the demand for Algerian imports under the policy of trade

openness : An empirical study during 1980-2017 using VECM

لاجم شيقد

1 *

،

بيطلا يروزيم

2

،

دحما للام

3 1 نازيلغ يعمالجا زكرلدا ( رئازلجا ) ، 2 نازيلغ يعمالجا زكرلدا ( رئازلجا ) ، 3 CREAD * لسرلدا فلؤلدا : لييملإا : djamal.dekkiche@cu-relizane.dz . صخلم ةتًفلا للاخ رئازلجا في تادراولا ىلع بلطلا تاددلز ةسارد لىإ لمعلا اذى فدهي 1980 -2017 عاعش جذونم ءانب قيرط نع ةيسايق ةسارد مادختسبا أطلخا حيحصت وجتم vecm نم لكو عبتا تَغتمك رظانلدا يلخادلا جتانلا رابتعباو رلصارغل ةيببسلا رابتخاو داولدا ةعوملر ،يقيقلحا فرصلا رعس ،حاتفنلاا ةجرد مالخا داولدا ،ةيعارزلا زيهجتلا داوم ،ةيعانصلا زيهجتلا داوم ،تويزلاو ةقاطلا ،ةعنصلدا فصنلا داولدا ،ةيكلاهتسلاا علسلا ،تباورشلداو ةيئاذغلا ) ةلقتسم تاتَغتمك . ليوطلا ىدلدا في ةينزاوت ةقلاع دوجو لىا ةساردلا تلصوت امك ،ةيجرالخا ةراجتلا مجح ةدياز ىلع بيايجا رثا ول يراجتلا حاتفنلاا نأ لىا ةساردلا جئاتن تلصوت ىرخلأا ةلقتسلدا تاتَغتلداو عباتلا تَغتلدا تُب . ا حاتفلدا تاملكل ةي :

تادراولا

؛ أطلخا حيحصت وجتم عاعش ؛ ةيببسلا رابتخا ؛ يراجتلا حاتفنلاا Abstract:

This work aims to study the determinants of import demand in Algeria during the period 1980-2017 using a standard study by building a vector error correction and test the test of causality of Granger. Considering the corresponding dainty output as a dependent variable, the degree of openness, the real exchange rate, the food and beverage group, consumer goods, semi-finished materials, energy and oils, industrial processing materials, agricultural processing materials, raw materials) as independent variables.

The results of this study found that trade openness has a positive impact on increasing the volume of foreign trade, as the study found a long-term balanced relationship between the dependent

variable and other independent variables.

(2)

85

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم I ديهمت : داصتقا يأ ريوطت في مساحو ادج مهم ةيلودلا ةراجتلا رود . رفم لا اًرمأ مملأا تُب ةراجتلا تحبصأ ثيح ، اذى ثيدلحا ةلدوعلا رصع في لماعلا ءالضأ عيجم في تاداصتقلال ةديازتلدا تاجايتحلاا ةيبلت في مالذا اىرودل اًرظن ةيمتحو ونم . تُيراجتلا ءاكرشلل ةديفم ةيلودلا ةراجتلا تيارظن برتعت ةيىافرلا ىلع اتهاتَثتأو ةيداصتقلاا اهتيلاعف ببسب . ةدياز للاخ نم اهلخادو لودلا تُب لخدلا في تتاوافتلا ليلقت ةراجتلل نكيم ،ةيرظنلا ةيحانلا نم ةلامعلا ةتَفولا نادلبلا في ةرىالدا تَغ ةلامعلا لخد . دعت امك ءازج تادراولا ا اماى داصتقلال ، ةلود يلأ يللمحا ثيح لصتح نم ةلود يأ الذلاخ ىلع تامدلخاو علسلا تيلا لا نكمتت نم اهجاتنإ اهضرعو ةزيبم ةيبسن لضفأ نم مىاست انهأ امك ،ىرخأ لود في ونم تناوكم جتانلا يللمحا ،لياجملإا ةردقلدا ةديازب كلذ ةيجاتنلإا تاعاطقلل ةيداصتقلاا نم للاخ علسلا ،ةيرامثتسلاا ةفاضإ كلذ لىإ ززعت يهف ىوتسلدا يشيعلدا دارفلأل نم للاخ يكلاهتسلاا مهقافنإ ىلع علسلا تامدلخاو ةدروتسلدا ةساردلا ةيلاكشإ : تيلآا وحنلا ىلع ةساردلا ةيلاكشإ ةغايص لوالض ،ةساردلا عوضوبم رثكأ ةطاحلإاو قيقدتلا لجأ نم : ؟ يراجتلا حاتفنلاا لظ في رئازلجا في تادراولا ىلع بلطلا تاددمح مهأ يه ام ةساردلا ةيضرف : ةيتلآا ةيضرفلا ىلع دامتعلاا متيس ةساردلا ةيلاكشإ ىلع ةباجلإل : " يراجتلا حاتقنلاا لظ في رئازلجا في تادراولا ىلع بلطلا تاددلمح رثأ كانه " ةساردلا ةيهمأ : ةساردلا هذى نإف ،ةساردلا هذى ةيهمأ وتاذ دح في تُبي يذلاو لماعلا لود في ةيئيبلا ةدولجا عوضوبم قلعتت تيلا ةديدعلا تاساردلا مغرب قرطتو ،تادراولا بلطلا تاددلز نم ديدعلا ىلع ءوضلا تطلس تيلا ةقباسلا ةيئاصحلإا تاساردلا نم ٍضعب لىإ اىدانتسا في اهتيهمأ يستكت اهطاقسإ عم ،ةقباسلا تاساردلا هذى في لاوادت رثكلأاو ،بلسلا وأ بايجلإبا ءاوس تادراولا ىلع بلطلل ةيلعفلا تاددلمحا لىإ طقف ةيلالحا ةساردلا ةتًفلا للاخ ليلحتلاو ةساردلبا رئازلجا ةلاح ىلع ( 1980 -2017 .) ةساردلا فادهأ : لثمتت فادىأ يلي ام في ةساردلا هذى :  ةقباس ةيئاصحإ تاسارد لىإ ادانتسا تادراولا ىلع بلطلل ةيساسلأا تاددلمحا مىأ ديدتح .  ةتًفلا للاخ كلذو ،ةيئاصحلإا ةساردلا لىإ ادانتسا رئازلجا في تادراولا ىلع بلطلل ةيساسلأا تاددلمحا ديدتح ( 1980 -2017 .) ةساردلا ةيجهنم : تاددلمحا مىأ ديدحتل يليلحتلاو يفصولا جهنلدا ىلع دامتعلاا متيس اهتيضرف رابتخاو ةساردلا هذى فادىأ قيقتح لجأ نم ةيلعفلا يئاصحلإا ليلحتلا بيلاسأ مادختسا للاخ نم يئارقتسلاا جهنلدا كلذكو ،ةقباسلا تاساردلا نم ضعب للاخ نم تادراولا ىلع بلطلل نم تادراولا ىلع اىتَثتأ تبث وأ ةيداصتقلاا ةيرظنلا في تدرو تيلا لماوعلا كلت تناك ءاوس تادراولا ىلع بلطلل ةددلمحا لماوعلا ىلع فرعتلا ةيغب ةقباسلا تاساردلا للاخ . ثحبلا في ةمدختسلدا ةقيرطلا نياثلا رولمحا فيو ثحبلا نع ةقباسلا تاساردلا لولأا رولمحا في لوانتن ثيح ماسقأ ثلاث لىإ ثحبلا ميسقت تم امك جئاتنلا ةشقانم تَخلأا رولمحا فيو اهيلإ لصوتلدا جئاتنلا رولمحا فيو . عوضوملل ةقباسلا تاساردلا : في تٍطولا داصتقلال ردصمك تادراولا ةيهمأ ةسارد للاخ نم تادراولا ىلع بلطلا عوضوم تلوانت تيلا ةقباسلا تاساردلا نم ديدعلا كانى اهيلع لوصلحا تمو تحيتُأ تيلا ةقباسلا تاساردلا نم ضعب ىلع دامتعلاا متيس ةساردلا هذى ضارغلأو ،ميلاقلأا ساسأ ىلع وأ ،لماعلا لود فلتلس نم اهمظعم قلاطناو ،ةيليلتح ةيئاصحإ تاسارد ىلع اهجئاتن لىإ لصوتلا في اهلج دامتعا للاخ نم ةبسانم انهأ دقتعُي تيلاو ،ةساردلا هذى للاخ يلي امك يى ةقباسلا تاساردلا هذىو ،ىرخأ ةقباس تاسارد :

(3)

ىقتلم ليودلا : تاهاتجلاا ةثيدلحا ةراجتلل ةيلودلا و تيادتح ةيمنتلا ةمادتسلدا ةعماج ديهشلا هحم ،رضلخ ،يداولا رئازلجا 02 ـ 03 برمسيد 2019

.

86  ةسارد (CHANI & al, 2011) ةتًفلا للاخ ناتسكب ةلود في تادراولا ىلع بلطلا تاددلز سايق لىا ةساردلا هذى فدته ثيح 1972 -2008 يى ةساردلا تاتَغتمو ( تامدلخاو علسلا نم تارداصلا لياجمإ ىلع قافنلإا ، يرامثتسلاا قافنلإا لياجمإ ، يكلاهتسلاا قافنلإا تادراولل ةيبسنلا راعسلأاو تامدلخاو علسلا تادراو ، ) مادختسا تم ىغتبلدا اذى قيقحتل و ، Vector Error Correction Model

(VECM). في لماعم ىلعأ ىلع يوتيح ونلأ ناتسكبا في تادراولا ىلع بلطلل يسيئرلا ددلمحا وى يكلاهتسلاا قافنلإا نأ لىإ جئاتنلا تَشتو ، تادراولا ىلع بلطلا ةلداعم . تارداصلاو يموكلحا قافنلإا وعبتيو لماعم ىلعأ نيثا ويدل يرامثتسلاا قافنلإا . نأ لىإ اًضيأ ةيبيرجتلا جئاتنلا تَشت ناتسكبا في تادراولا ىلع بلطلا ىلع ليئض تَثتأ الذ نوكيس ةيبسنلا راعسلأا ىلع رشابم لكشب رثؤت تيلا فرصلا رعس تاسايس . نإف ، لياتلباو ةدح نم ديزت نأ ةسايسلا هذلذ نكيم لب ، رمتسلدا يراجتلا زجعلا ةلكشم ىلع بلغتلل ةبسانمو ةينلاقع ةسايس سيل ةيللمحا ةلمعلا ةميق ضيفتخ تارداصلل ةيسفانتلا ةردقلا ليلقت قيرط نع ةلكشلدا .  ةسارد (Adler, 1945) ةساردلا هذى في تم ثيح تيالاولا في تادراولا ىلع بلطلا ىلع ةيبسنلا راعسلأاو يقيقلحا لخدلا تَثتأ صحف نم ةتًفلا للاخ ةدحتلدا 1922 لىإ 1937 ىلع بلطلا ىلع يموقلا لخدلا ىلع ايبايجإ اتَثتأ ةساردلا تدجو ، يسايقلا جهنلدا مادختسبا ، نم ةافعلدا تادراولا مادختسا دنع ايبلسو اتَبك ةيبسنلا راعسلأا تَثتأ لظ كلذ عمو ؛ مهم تَغ ةيبسنلا راعسلأا تَثتأ نأ ظحول امنيب ، تادراولا عبتا تَغتمك موسرلا . ـل ىرخأ ةسارد فيو (Tang, 2003) لماكتلا رابتخا مدختسا ، تُصلا في تادراولا ىلع بلطلا ةفيظو ريدقت لجأ نم كتًشلدا . ىلع رامثتسلاا تاقفنو كلاهتسلاا تاقفنو ، ريدصتلا تاقفنل ليوطلا ىدلدا ىلع ةيباجيل رثاا دوجو لىإ ةساردلا هذى تلصوت دقو تُصلا في تادراولا ىلع بلطلا . ةيبسنلا راعسلأاو تادراولا ىلع بلطلا تُب ىدلدا ةليوط ةيبلس ةقلاع نع ةساردلا تفشك امك . لماعم نأ ودبي ةساردلا هذى في ةمدختسلدا تاتَغتلدا عيجم تُب بركلأا وى تارداصلا ىلع قافنلإا .  ةسارد (AYODOTUN & FARAYIBI, 2016) للاخ ايقيرفا ءارحص بونج في تادراولا ىلع بلطلا تاددلز مىأ سايقل ةتًفلا 1995 -2012 يى ةساردلا تاتَغتمو ( دقنلا تايطايتحا ، يقيقلحا لخدلا ؛ تادراولا راعسأو ، ةفلختم ةيقيقح تادراو ، ةيقيقح تادراو لياجملإا يللمحا جتانلا نم ةيوئم ةبسنك ةراجتلا بينجلأا ) ةئطابتلدا ةعزولدا ةينمزلا تاوجفلل تياذلا رادلضلاا جذونم لىإ ليلحتلا اذى دنتسيو (ARDL) ومدق يذلا (Pesaran et al, 2001) ، . بعلت ةراجتلا ريرتحو بينجلأا دقنلا تايطايتحاو يللمحا لخدلا نأ لىإ جئاتنلا تَشت ءارحصلا بونج ايقيرفأ في ليوطلا ىدلداو تَصقلا ىدلدا ىلع تادراولا ىلع بلطلا تياوتسم نم لك في ةماى اًراودأ اهعيجم . يغبني ، كلذل ىلع اىدوهج زكرت نأ ليوطلا ىدلدا ىلع تاعوفدلدا نازيم تلالاتخا حيحصتل تادراولا نم دلحا لىإ فدته تيلا ةيراجتلا ةسايسلا تاطلسل يللمحا ضرعلا ةدياز نمضت تيلا تاسايسلا ذيفنتو يلكلا داصتقلاا ىوتسم ىلع ةيئارشلا ةوقلا ليلقت انهأش نم تيلا تاسايسلا .  ماق امك (Dipendra, 1997) ريدقتب دنلاياتل ةيبسنلاو ةقلطلدا ةيرعسلا تافصاولدا نم لكل داتَتسلاا بلط جذانم . مادختسا تم ثيح ةيونسلا تناايبلا 1953 -1990 . ةيبنجلأا راعسلأاو ةيللمحا راعسلأاو لخدلاو تادراولا لياجمإ يى ةمدختسلدا تاتَغتلدا تناكو . ةينقت قيبطت دنع تَصقلا ىدلدا ىلع لخدلل نرلدا تَغو رعسلا برع نرلدا تَغو ، نرلدا تَغ رعسلا وى تادراولا ىلع بلطلا لياجمإ نأ تُبت ، كتًشلدا لماكتلا . كلذ عمو ىرخأ تاتَغتبم قلعتي اميف نرم تَغ لظي امنيب طقف لخدلبا قلعتي اميف ةياغلل ًنارم تادراولا ىلع بلطلا لياجمإ حبصي ، ليوطلا ىدلدا في ، . اذكىو دنلايتا في تاعوفدلدا نازيم لكاشم حيحصت في فرصلا رعس ةسايس ىودج ةجيتنلا هذى ترهظأ . امك نم لك ماق (Nusrate & Nicholas, 2008) تناايبل شيدلاغنب في تادراولا ىلع بلطلا تاددلز في قيقحتلبا 1980 - 2006 . فاشتكا وى مهيعس نم ءزج ناك ةراجتلا ىلع ريرحتلا تَثتأ . ىلع ريدصتلا تَثتأ ةسارد ىلع دعاسي الش تايبدلأا في تلايدولدا ثدحأو يديلقتلا داتَتسلاا بلط جذونم ريدقت تم تادراولا ىلع بلطلا . تَصقلا ىدلدا ىلع تادراولا ىلع بلطلا تايكيمانيد ةساردل كتًشلدا لماكتلا أطخ حيحصت جذونم اومدختسا دقل . ترهظأ ةعقوتلدا ةملاعلا نارهظيو ةيئاصحإ ةللاد املذ ةيبسنلا تادراولا راعسأو يقيقلحا لياجملإا يللمحا جتانلا نأ ةجيتنلا . دحأ بيسنلا داتَتسلاا رعس دعي ليوطلاو تَصقلا ىدلدا ىلع داتَتسلاا ددتح تيلا ةمالذا لماوعلا . تناايب في سكاعم تادراولا ىلع بلطلا لياجمإ في لخدلل ةدحولا لماعم ةيضرف شيدلاجنب . دلابلا نم تادراولا ىلع بلطلا في صاخ قرف يأ ثديح نأ نكيم لا ةراجتلا ريرتح . تارداص ىلع بلطلا نأ لىإ اًتَخأ صلخو داتَتسلاا ىلع اهبلط دديح شيدلاجنب .

(4)

87

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم II - تاودلأاو ةقيرطلا : سايقو ليلتح وى ثحبلا فدى نأ لىإ ارظن يراجتلا جاتفنلاا لظ في يرئازلجا داصتقلال تادراولا ىلع بلطلا تاددلز ةتًفلا للاخ ، 1980 -2017 صخلأباو ،ةيتَسفتلا تاتَغتلدا نم ددع تُب ةعقوتلدا ةقلاعلا ليلتح متي فوسف ، يراجتلا حاتفنلاا رشؤم عم يسيئر لقتسم تَغتمك عباتلا تَغتلدا لياجملاا يللمحا جتانلا ةساردلا للز ةلقتسلدا تاتَغتلدا يقباو . لكشلا 01 : ةساردلا تايرغتلد نيايبلا ليثمتلا 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 80 85 90 95 00 05 10 15 PIB 30 40 50 60 70 80 80 85 90 95 00 05 10 15 OP 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 80 85 90 95 00 05 10 15 PRODBRUT 0 20 40 60 80 100 120 80 85 90 95 00 05 10 15 TC 0 4,000 8,000 12,000 16,000 80 85 90 95 00 05 10 15 EQUIPINDUS 0 200 400 600 800 80 85 90 95 00 05 10 15 EQUIPAGRI 0 500 1,000 1,500 2,000 80 85 90 95 00 05 10 15 ENERGIE 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 80 85 90 95 00 05 10 15 DEMIPRODUIT 0 2,000 4,000 6,000 8,000 80 85 90 95 00 05 10 15 BIENCONSOM 0 2,000 4,000 6,000 8,000 80 85 90 95 00 05 10 15 ALIM

ردصلدا

:

تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم

Eviews9

1.II

.

ةيسايقلا ةساردلا بلطلا تاددلز ةساردل ةساردل تقّرطت تيلا ةقباسلا تاساردلا اذكو ةيداصتقلاا تيارظنلا لجاع يذلا يرظنلا بنالجا طاقسإ ءزلجا اذى في لواحنس لحارلدا قفو أطلخا حيحصت وجتم عاعش جذونمو نسناىولج كتًشلدا لماكتلا ةيجهنم ىلع دامتعلابا ةيسايق ةسارد ءارجبإ كلذو تادراولا ىلع ةيلاتلا :  تاتَغتلداو ةساردلا جذونم ديدتح  لماكتلا ةجرد ديدحتل تاتَغتلدا ةيرارقتسا رابتخا  ىلثلدا ءاطبلإا ةجرد ديدتح  نسناىولج كتًشلدا نيابتلا رابتخا 1.1.II . ةساردلل ماعلا جذومنلا ديدتح ةقباسلا تاساردلاو ةيداصتقلاا ةيرظنلا ويلع تّصن الد اقفو تادراولا ىلع بلطلا تادّدلز نايبت الذلاخ نم لوالض تيلاو ةساردلا تاتَغتم ديدتح ّتم يلي امك : جذومنلا تايرغتبم فيرعتلا : عباتلا يرغتلدا : PIBproxy : رظانلدا مالخا يلخادلا جتانلا لثيم وباشلدا وأ ( proxy ) ةلقتسلدا تايرغتلدا : نم لك في لثمتتو :

(5)

.

88 TC $ : يكيرملأا رلاودلا لباقم رانيدلا فرصلا رعس لدعم . OP : يراجتلا حاتفنلاا Alim : تباورشلداو ةيئاذغلا داولدا ةعوملر Bien conso : ةيكلاهتسلاا علسلا ةعوملر Dem-produit : ةعنصم فصنلا داولدا ةعوملر Energie : تويزلاو ةقاطلا ةعوملر Equip industr : ةيعانصلا زيهجتلا داوم ةعوملر Equipagrico : ةيعارزلا زيهجتلا داوم ةعوملر Prodbrut : مالخا داولدا ةعوملر 2.1.II . نم ةساردلا جذو : تيلأاك جذومنلا ةغايص تم دقل :

Pib= F(TC, OP, ALIM, BIENCONS, DEMIPROD, ENERGIE,

EQUIPIND,EQUIPAGR,PRODBRUT)………… ……… ….… 1) ةلداعلدا فرط لىإ متيراغوللا لاخدبإ ( 4 ) ةيلاتلا ةديدلجا ةلداعلدا ىلع لصلض ةبيكتًلا ثيح نم ةسناجتم جذومنلا تاتَغتم لك حبصت تىح :

PIBt= a0(tc)α1t+(op)α2t+(alim)α3t+(biencons)α4t+(demiprod)α5t+(energie)α6t +

(equipindus)α7 t +(equipagr)α8t+ (prodbrut)α9t …...…….……....(2) ةلداعلدا فيرط ىلع متيراغوللا لاخدبإ ( 2 ) ىلع لصلض :

lnpib=a0+α1 lntc + α2 lnop + α3 lnalim + α4 lnbiencons+ α2 lndemiprod + α3 lnenergie +

α₄_{lnequipind+α}₂_{lnequipagr+ α}₃_{lnprodbrut + e}_t_{……...….….(3)}

ثيح : et ةلادلا يقاوب . 3.1.II . تايرغتملل يفصولا ليلحتلا و لاونلدا و طيسولا و طسوتلدا باسح لثم ةساردلا للز ةينمزلا لسلاسلل ةيئاصحلإا تارابتخلاا ةساردل تاتَغتملل يفصولا ليلحتلا ءارجإ فدهي ةيلامتحا اذك و حطلفتلا لماعم و رظانتلا لماعم ةيئاصحإ للاخ نم الذ يعيبطلا عيزوتلا رابتخا اذك Jarque-bara لياتلا لكشلا للاخ نم ، : لودلجا 01 : ةساردلا تايرغتلد يفصولا ليلحتلا PIB OP PRODBR UT TC EQUIPIN DUS EQUIPAG RI ENERGI E DEMIPR ODUIT BIENCO NSOM ALIM Mean 3928.974 57.23684 738.0789 49.57132 5507.158 172.8421 472.8158 3755.447 2115.789 3562.447 Median 3802.000 57.50000 630.5000 61.66000 3450.000 111.0000 197.5000 2492.000 1729.000 2639.500 Maximum 4834.000 77.00000 1409.000 110.9700 15776.00 658.0000 1891.000 10165.00 6397.000 7813.000 Minimum 3182.000 33.00000 410.0000 3.840000 1873.000 21.00000 56.00000 1547.000 720.0000 1761.000 Std. Dev. 506.6419 10.48405 265.9615 34.55780 3801.146 164.1409 574.3462 2556.405 1441.912 1913.386 Skewness 0.347927 -0.330741 1.151558 -0.121516 1.247095 1.444981 1.598644 1.347292 1.936354 0.931815 Kurtosis 1.811823 2.592304 3.501405 1.652175 3.558910 4.072319 4.013929 3.712127 5.814563 2.345981 Jarque-Bera 3.001964 0.955978 8.796606 2.969854 10.34450 15.04444 17.81362 12.29919 36.28942 6.176363 Probability 0.222911 0.620029 0.012298 0.226519 0.005672 0.000541 0.000135 0.002134 0.000000 0.045585 Sum 149301.0 2175.000 28047.00 1883.710 209272.0 6568.000 17967.00 142707.0 80400.00 135373.0 Observations 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

(6)

89

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم -ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 2.2.II . تايرغتلدا ةيرارقتسا رابتخا ةيلاتلا جئاتنلا لىا انلصوت نوتَب بيليف رابتخا قيرط نع ةيرارقتسلاا رابتخا ةسارد دعب : لودلجا 02 : رابتخا لامعتسبا تايرغتلدا ةيرارقتسا رابتخا ADF

ىوتسملا يف

LNPIB LNOP LNPRODBRUT LNTC LNEQUIPINDUS LNEQUIPAGRI LNENERGIE LNDEMIPRODUIT LNBIENCONSOM LNALIM

تباث t-Statistic -0.9608 -1.6438 -2.1208 -1.6534 -1.1811 -0.9770 -0.4306 -0.9803 -1.6276 -0.8347 Prob. 0.7559 0.4507 0.2380 0.4460 0.6723 0.7513 0.8934 0.7502 0.4588 0.7973 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 تباثلا + همزلا t-Statistic -1.4960 -2.3052 -2.2824 -0.5702 -1.7809 -2.2361 -1.7999 -1.7026 -2.0585 -2.7134 Prob. 0.8125 0.4209 0.4326 0.9750 0.6936 0.4566 0.6845 0.7300 0.5510 0.2374 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 تباث نودب همزلاو t-Statistic 0.9797 -0.3215 -0.1617 0.4578 0.3072 0.4096 0.7081 0.4006 -0.0850 1.0131 Prob. 0.9101 0.5628 0.6210 0.8081 0.7693 0.7965 0.8639 0.7941 0.6477 0.9150 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0

لولاا قرفلا يف

d(LNPIB) d(LNOP) d(LNPRODBRUT) d(LNTC) d(LNEQUIPINDUS) d(LNEQUIPAGRI) d(LNENERGIE) d(LNDEMIPRODUIT) d(LNBIENCONSOM) d(LNALIM)

تباث t-Statistic -3.2328 -4.5367 -6.1801 -3.9214 -5.9351 -5.9342 -7.4058 -5.1939 -6.6294 -7.3282 Prob. 0.0261 0.0009 0.0000 0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** تباثلا + همزلا t-Statistic -3.3037 -4.4894 -6.1149 -4.0732 -5.8473 -6.0648 -7.7279 -5.1385 -6.5301 -7.2569 Prob. 0.0818 0.0053 0.0001 0.0148 0.0001 0.0001 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 * *** *** ** *** *** *** *** *** *** تباث نودب همزلاو t-Statistic -3.0792 -4.5967 -6.2744 -1.2844 -6.0076 -5.9811 -7.3376 -5.2513 -6.7255 -7.1720 Prob. 0.0030 0.0000 0.0000 0.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 *** *** *** n0 *** *** *** *** *** *** ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 يلي ام ّتُبت ،ةيرارقتسلاا رابتخا جئاتن للاخ نم :  لوبقلا ةيلامتحا نلا ىوتسلدا دنع ةرقتسم تَغ اهلك تاتَغتلدا P>0.05 قرفلا ءارجإ دعب رقتست اهنكلو لولأا ةجردلا نم ةلماكتم يهف لياتلبا 1 يا I(1) ةيرارقتسلاا رابتخا جئاتن صخلي يذلا لياتلا لودلجا وحضوي الد اقفو لودلجا 03 : تايرغتلدا لماكت ةجرد تايرغتلدا ىوتسلدا في ةيرارقتسلاا لولاا قرفلا لماكتلا ةجرد LNPIB ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNOP ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNPRODBRUT ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNTC ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNEQUIPINDUS ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNEQUIPAGRI ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNENERGIE ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNDEMIPRODUIT ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1)

(7)

.

90 LNBIENCONSOM ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) LNALIM ةرقتسم تَغ ةرقتسم I(1) ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 3.II . نسناهولج كترشلدا لماكتلا رابتخا قورفلا دنع ةرقتسم تاتَغتلدا نا ابم لىولأا تٍعي اذهف انهأ ةجردلا نم ةلماكتم لىولأا I(1) نكيم اىدنع، ءارجإ وحتًقا يذلا كتًشلدا لماكتلا رابتخا لودلجا و،نسناىوج ( 4 ) و ( 5 ) رابتخلاا اذى جئاتن ناصخلي . لودلجا 03 : رايعم لامعتسبا نسناهولج كترشلدا لماكتلا رابتخا جئاتن : رثلاا رابتخا Trace statistic Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.974200 435.4240 239.2354 0.0000 At most 1 * 0.886761 303.7581 197.3709 0.0000 At most 2 * 0.832427 225.3408 159.5297 0.0000 At most 3 * 0.788625 161.0328 125.6154 0.0001 At most 4 * 0.673131 105.0844 95.75366 0.0098 At most 5 0.517291 64.82942 69.81889 0.1172 At most 6 0.424627 38.60910 47.85613 0.2761 At most 7 0.288960 18.71059 29.79707 0.5139 At most 8 0.117717 6.433632 15.49471 0.6443 At most 9 0.052065 1.924897 3.841466 0.1653

Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 للاخ نم ءارجإ رابتخا ىلع تٍبلدا كتًشلدا لماكتلا رابتخا رثلأأ (trace) تُب يللمحا جتانلا ةلقتسلدا تاتَغتلدا و ىرخلأا ( رعس ،حاتفنلاا ةجرد داوم ،ةيعانصلا زيهجتلا داوم ،تويزلاو ةقاطلا ،ةعنصلدا فصنلا داولدا ،ةيكلاهتسلاا علسلا ،تباورشلداو ةيئاذغلا داولدا ةعوملر ،يقيقلحا فرصلا مالخا داولدا ،ةيعارزلا زيهجتلا ) مدعلا ضرف ضفر حضوي r=0) ) ةيونعم ىوتسم دنع كتًشم لماكت دوجو مدع ىلع صنت تيلا 5 % نا ثيح :

Trace statistic=86.31>Trace stat(5%)=69.81 مدعلا ةيضرف ضفر نكيملا ( r=1 ) تٍعي الش ،ةيونعلدا ىوتسم سفن دنع مدع تُب كتًشم لماكت ةلداعم دوجو يللمحا جتانلا تاتَغتلدا و ىرخلأا للز ةساردلا . ةروتَسلا سفن الذ تاتَغتلدا نأ تٌعبم ليوطلا ىدلدا في كتًشم لماكت ةقلاع دجوت ونأ ّتُبت ،نسناىولج كتًشلدا لماكتلا رابتخا ليلتح للاخ نم وأ ليوطلا ىدلدا في هاتجلاا . 4.II . أطلخا حيحصت هجتم عاعش جذونم رابتخا VECM : أطلخا حيحصت وجتم رابتخا موقي VECM لحارم ثلاث ىلع ةيساسأ يى و : ةتًف دايجا ءاطبلإا تٍمزلا ( Lag length ) نسناىولج كتًشلدا لماكتلا رابتخا ءارجا دعب ءارجإ رنم تُقباسلا نيرابتخلاا لىإ أطلخا حيحصت وجتم رابتخا VECM لياولدا لودلجا في حضوم وى امك : 1.4.II . ةجرد ديدتح ءاطبلإا ىلثلدا

(8)

91

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم جذونم دمتعي VECM تاتًف ىلع دامتعلابا ،تاتَغتلدا نم ةعوملمج تياذلا رادلضلاا عاعش ريدقت ىلع ءاطبإ ةعباتلا تاتَغتلدا نا ثيح ،ةنيعم ،ةنيعم ةينمز تاتًفب ةئطبم تاتَغتبم ةرّسفم حبصت ةفاضلإبا ةلقتسلدا تاتَغتلدا لىا ىرخلأا جذونم ريدقت لجا نمو ، VECM ةتًف ديدتح بيج ، ءاطبلإا p لقا ىلع دمتعت تيلا ( ،ميىاربا 2016 ةحفص ، 11 ) رايعلد ةميق schwarz لياتلا لودلجا وحّضوي امك : لودلجا 04 : نيمزلا ءاطبلاا ةترف lag lenght

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 50.05803 NA 5.11e-14 -2.225446 -1.785580 -2.071921 1 332.7510 392.6291 2.45e-18 -12.37506 -7.536526* -10.68628 2 509.1907 147.0331* 1.54e-19* -16.62171* -7.384511 -13.39768* ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 ةتًف ناف ،قباسلا لودلجا للاخ نم ءاطبلإا جذونم ريدقتل ةبسانلدا var يى p=1 رايعلد ايندلا ةميقلل اقفو sc 2.4.II . جذونم ريدقت VECM دعب دكأتلا قرفلا دنع ةرقتسم تاتَغتلدا نا نم لولأا ةجرد نأو ، ءاطبلإا يى ىلثلدا 1 وناف انناكمبإ جئاتنلاو أطلخا حيحصت وجتم عاعش جذونم ريدقت لياولدا لودلجا في ةصخلم : لودلجا 05 : جذونم ريدقت VECM

Dependent Variable: D(LNPIB)

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) Date: 09/18/19 Time: 08:24

Sample (adjusted): 1982 2017

Included observations: 36 after adjustments

D(LNPIB) = C(1)*( LNPIB(-1) + 0.896884163966*LNOP(-1) +0.307631623785*LNTC(-1) + 0.342386944633*LNPRODBRUT(-1) +0.140900904086*LNEQUIPINDUS(-1) - 0.387030014212 *LNEQUIPAGRI(-1) + 0.135860568642*LNENERGIE(-1) +1.62298150494*LNDEMIPRODUIT(-1) - 0.994627860943*LNBIENCONSOM(-1) - 2.04647950589*LNALIM(-1) - 4.42036586032 ) +

C(2)*D(LNPIB(-1)) + C(3)*D(LNOP(-1)) + C(4)*D(LNTC(-1)) + C(5) *D(LNPRODBRUT(-1)) + C(6)*D(LNEQUIPINDUS(-1)) + C(7) *D(LNEQUIPAGRI(-1)) + C(8)*D(LNENERGIE(-1)) + C(9) *D(LNDEMIPRODUIT(-1)) + C(10)*D(LNBIENCONSOM(-1)) + C(11) *D(LNALIM(-1)) + C(12)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -0.037943 0.018012 -2.10654 0.0432 C(2)= D(LNPIB 0.444380 0.191646 2.318759 0.0292 C(3)= D(LNOP(-1)) 0.061960 0.054467 1.137570 0.2665 C(4)= D(LNTC(-1)) 0.002393 0.038112 0.062802 0.9504 C(5)= D(LNPRODBRUT 0.039068 0.033652 1.160935 0.2571 C(6)= D(LNEQUIPINDUS(-1)) -0.013488 0.025934 -0.520077 0.6078 C(7)= D(LNEQUIPAGRI(-1)) -0.009524 0.013724 -0.693942 0.4944 C(8)= D(LNENERGIE(-1)) 0.014654 0.013660 1.072826 0.2940 C(9)= D(LNDEMIPRODUIT(-1)) 0.066888 0.037989 1.760725 0.0910 C(10)= D(LNBIENCONSOM(-1)) -0.039902 0.030956 -1.288993 0.2097

(9)

.

92 C(11)= D(LNALIM(-1)) -0.053876 0.036977 -1.457019 0.1581 C(12)=c 0.004423 0.006236 0.709188 0.4850

R-squared 0.433675 Mean dependent var 0.007769

Adjusted R-squared 0.174109 S.D. dependent var 0.024207

S.E. of regression 0.021999 Akaike info criterion -4.534404

Sum squared resid 0.011615 Schwarz criterion -4.006564

Log likelihood 93.61927 Hannan-Quinn criter. -4.350174

F-statistic 1.670769 Durbin-Watson stat 2.027322

Prob(F-statistic) 0.141651 ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 جذونم ليلتح للاخ نم VECM يلي ام ةظحلام نكيم :  جذونم VECM لىوأ قورف لىا تاتَغتلدا ايكيتاموتا لويح .  يى ةراتخلدا ىلثلدا ءاطبلإا ةجرد p=1  وى أطلخا حيحصت لماعم c(1)=-0.037 دنع يونعمو بلاس 5 % لىا تَصقلا ىدلدا نم نزاوتلا ولض بذلجا ةوق نع برعت ةبلاسلا ةراشلإاف ، ةيلصلأا نزاوتلا ةلاح ولض وعجرتو راسلدا حّحصت ثيح ليوطلا ىدلدا . ةبسن نأ ىلع لدت ةيونعلدا اما 3.7 ىدلدا في نيزاوتلا عضولا لىا عوجرلا لجأ نم نمزلا نم ةدحاو في اهحيحصت نكيم تَصقلا لجلاا ءاطخأ نم ليوطلا . مزلي كلاهتسلاا ةلاد في فارلضلاا ةلجاعم لجأ نم ونأ تٌعبم =27 ب رّدقت ةتًف لىا جاتلض اننأ يا 27 ةلاح لىا عوجرلل نيرهشو ةنس ةيلصلأا نزاوتلا . 5.II . لكشلا نم بتكت كلاهتسلاا ةلادل يرصقلا لجلأا في نزاوتلا ةلداعم :

D(LNPIB) = C(1)*( LNPIB(-1) + 0.896884163966*LNOP(-1)

+ 0.307631623785*LNTC(-1) + 0.342386944633*LNPRODBRUT(-1) + 0.140900904086*LNEQUIPINDUS(-1) -0.387030014212*LNEQUIPAGRI(-1) + 0.135860568642*LNENERGIE(-1) + 1.62298150494*LNDEMIPRODUIT(-1) - 0.994627860943 *LNBIENCONSOM(-1) - 2.04647950589*LNALIM(-1) - 4.42036586032 ) + C(2)*D(LNPIB(-1)) + C(3)*D(LNOP(-1)) + C(4)*D(LNTC(-1)) + C(5) *D(LNPRODBRUT(-1)) + C(6)*D(LNEQUIPINDUS(-1)) + C(7) *D(LNEQUIPAGRI(-1)) + C(8)*D(LNENERGIE(-1)) + C(9) *D(LNDEMIPRODUIT(-1)) + C(10)*D(LNBIENCONSOM(-1)) + C(11) *D(LNALIM(-1)) + C(12)  ةتًفب ئطبلدا عباتلا تَغتلدا d(lnpib) ىلع يونعمو بيايجا رثا ول pib ةيلالحا ةتًفلا جتنا ةدياز في مىاسي ةقباسلا ةتًفلا جتنا نا ىلع لدي الش .  ةتًفب ئطبلدا يراجتلا حاتفنلاا ةجرد d(lnop(-1)) ةقباسلا تاساردلا عم بسانتي ام اذىو وباشلدا وا رظانلدا يللمحا جتانلا ىلع بيايجا تَثتأ ول عفر في مىاسي الش يللمحا داصتقلاا لىا تابرلخاو ايجولونكتلا لقن نم ةيجرالخا تارفولا نم ديفتست تيلا يى احاتفنا رثكلاا لودلا نا ىلع تّصن تيلا ةيجاتنلاا .

(10)

93

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم  ةتًفب ئطبلدا فرصلا رعس d(lntc(-1)) ىلغا ةلودلا تارداص لعيج فرصلا رعس عافترا نا ثيح رظانلدا يللمحا جتانلا ىلع بيايجا رثا ول تادراولا ةدياز في مىاسي الش ايبسن صخرا اتهادراوو .  مالخا داولدا ةعوملر d(lnproduitbrut) لماعبم رظانلدا يلخادلا جتانلا ىلع بيايحا تَثتا ول 0.039  طابترلاا لماعم R2_=0.43 ةبسنب عباتلا تَغتلدا حرشت ةلقتسلدا تاتَغتلدا نا يا 43 %  ءاطخلاا طابترلا نوستاو تُبراد ةميق dw=2.027 اهنيب اميف ءاطخلاا طابترا بايغ ىلع لدت 6.2.II . رنجارغل ةيببسلا رابتخا ل ةيببسلا رابتخا ءارجبا كلذ و ةيببسلا تاقلاعلا للاخ نم تَثأتلا هاتجا ديدحتب ةلحرلدا هذى في موقنس Granger causalité & Block

Exogeneity Wald test تيلأاك ريدقتلا جئاتن تناك و

لودلجا 06 : رنجارغل ةيببسلا ةقلاعلا رابتخا

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

LNOP does not Granger Cause LNPIB 37 13.9749 0.0007

LNPIB does not Granger Cause LNOP 0.11290 0.7389

LNTC does not Granger Cause LNPIB 37 7.72242 0.0088

LNPIB does not Granger Cause LNTC 3.82502 0.0588

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNPIB 37 0.21321 0.6472

LNPIB does not Granger Cause LNPRODBRUT 1.80593 0.1879

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNPIB 37 4.99948 0.0320

LNPIB does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 8.8E-05 0.9926

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNPIB 37 3.02430 0.0911

LNPIB does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 4.78670 0.0357

LNENERGIE does not Granger Cause LNPIB 37 0.31043 0.5811

LNPIB does not Granger Cause LNENERGIE 11.8135 0.0016

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNPIB 37 0.38471 0.5392

LNPIB does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 2.20426 0.1468

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNPIB 37 3.59659 0.0664

LNPIB does not Granger Cause LNBIENCONSOM 0.18482 0.6700

LNALIM does not Granger Cause LNPIB 37 1.60934 0.2132

LNPIB does not Granger Cause LNALIM 1.67503 0.2043

LNTC does not Granger Cause LNOP 37 4.29679 0.0458

LNOP does not Granger Cause LNTC 5.33693 0.0271

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNOP 37 0.07389 0.7874

LNOP does not Granger Cause LNPRODBRUT 2.11223 0.1553

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNOP 37 0.42917 0.5168

LNOP does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 7.53823 0.0096

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNOP 37 0.18270 0.6718

LNOP does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 5.37321 0.0266

LNENERGIE does not Granger Cause LNOP 37 0.55950 0.4596

LNOP does not Granger Cause LNENERGIE 4.63867 0.0384

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNOP 37 0.00587 0.9394

LNOP does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 5.60579 0.0237

(11)

.

94

LNOP does not Granger Cause LNBIENCONSOM 6.75701 0.0137

LNALIM does not Granger Cause LNOP 37 0.30479 0.5845

LNOP does not Granger Cause LNALIM 0.56734 0.4565

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNTC 37 0.14302 0.7076

LNTC does not Granger Cause LNPRODBRUT 0.59712 0.4450

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNTC 37 1.56588 0.2193

LNTC does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 2.79027 0.1040

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNTC 37 1.35177 0.2531

LNTC does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 2.40467 0.1302

LNENERGIE does not Granger Cause LNTC 37 0.51662 0.4772

LNTC does not Granger Cause LNENERGIE 2.46896 0.1254

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNTC 37 1.92368 0.1745

LNTC does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 2.06961 0.1594

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNTC 37 3.71814 0.0622

LNTC does not Granger Cause LNBIENCONSOM 2.88262 0.0987

LNALIM does not Granger Cause LNTC 37 0.09780 0.7564

LNTC does not Granger Cause LNALIM 2.44119 0.1274

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNPRODBRUT 37 2.23167 0.1444

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 0.44782 0.5079

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNPRODBRUT 37 0.24730 0.6222

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 7.32519 0.0106

LNENERGIE does not Granger Cause LNPRODBRUT 37 0.17564 0.6778

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNENERGIE 13.2341 0.0009

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNPRODBRUT 37 8.33151 0.0067

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 0.57828 0.4522

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNPRODBRUT 37 2.20798 0.1465

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNBIENCONSOM 0.87179 0.3570

LNALIM does not Granger Cause LNPRODBRUT 37 0.83827 0.3663

LNPRODBRUT does not Granger Cause LNALIM 0.59362 0.4463

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 37 1.10941 0.2996

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 8.56806 0.0061

LNENERGIE does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 37 1.43124 0.2398

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNENERGIE 13.7680 0.0007

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 37 0.21685 0.6444

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 2.28105 0.1402

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 37 1.35085 0.2532

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNBIENCONSOM 0.21655 0.6446

LNALIM does not Granger Cause LNEQUIPINDUS 37 3.00352 0.0921

LNEQUIPINDUS does not Granger Cause LNALIM 2.31638 0.1373

LNENERGIE does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 37 1.34628 0.2540

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNENERGIE 0.49742 0.4854

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 37 3.94651 0.0551

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 0.13107 0.7196

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 37 4.76207 0.0361

LNEQUIPAGRI does not Granger Cause LNBIENCONSOM 0.00036 0.9849

LNALIM does not Granger Cause LNEQUIPAGRI 37 9.95841 0.0033

(12)

95

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNENERGIE 37 12.4113 0.0012

LNENERGIE does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 0.44506 0.5092

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNENERGIE 37 11.4474 0.0018

LNENERGIE does not Granger Cause LNBIENCONSOM 0.42496 0.5189

LNALIM does not Granger Cause LNENERGIE 37 12.5515 0.0012

LNENERGIE does not Granger Cause LNALIM 0.08474 0.7727

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 37 1.43966 0.2385

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNBIENCONSOM 0.02173 0.8837

LNALIM does not Granger Cause LNDEMIPRODUIT 37 0.76000 0.3894

LNDEMIPRODUIT does not Granger Cause LNALIM 4.40176 0.0434

LNALIM does not Granger Cause LNBIENCONSOM 37 0.52361 0.4743

LNBIENCONSOM does not Granger Cause LNALIM 2.34450 0.1350

ردصلدا : تاجرلس ىلع ءانب تُثحابلا دادعإ نم Eviews9 لودلجا 04 : تايرغتلدا فلتمخ ينب ةيببسلا ةقلاعلا جئاتن PIB TC OP Alim Energie Prodbrut Demi produit Equipagrico Equip industr Bien conso PIB ببسي ببسي TC ببسي ببسي OP ببسي ببسي ببسي ببسي ببسي ببسي ببسي Alim ببسي ببسي Energie Prodbrut ببسي ببسي Demi produit ببسي ببسي ببسي Equipagrico Equip industr ببسي ببسي ببسي Bien conso ببسي ببسي ردصلدا : لودلجا جئاتن ىلع ءانب 04 ةظحلام نكيم تاتَغتلدا تُب ةيببسلا رابتخا جئاتن للاخ نم :  ةراجتلا مجح ةدياز لىا يدؤي جرالخا ىلع دلبلا حاتفنا نا ثيح فرصلا رعسو يراجتلا حاتفنلاا نم لك تُب ةيلدابت ةيببس ةقلاع كانى ةيجرالخا ( داتَتسلااو ريدصتلا ) يراجتلا لدابتلا مجلح اقفو ابلس وأ باايجا فرصلا رعس تابلقت في مىاست تيلا ةبعصلا ةلمعلا في ةكرح لىا يدؤي الش .  دحاو هاتجا في ةيعانصلا زيهجتلا داومو تويزلاو ةقاطلا نم لك ببسي رظانلدا يللمحا جتانلا  داوم ،ةيعارزلا زيهجتلا داوم ،ةعنصم فصنلا داولدا ،تويزلاو ةقاطلا ،فرصلا رعس ،رظانلدا يللمحا جتانلا نم لك ببسي يراجتلا حاتفنلاا ةيكلاهتسلاا داولداو ةيعانصلا زيهجتلا . تم تيلا تادراولاو تارداصلا ةبيكتًب قلعتي اميف لودلا لدابتلل صرف لىا يدؤي يراجتلا حاتفنلاا نا ثيح اىركذ .  يراجتلا حاتفنلاا ،يللمحا جتانلا نم لك ببسي فرصلا رعس  يحلافلا عاطقلل ردصم يى ةيئاذغلا داولداف ةيعارزلا زيهجتلا داومو ةقاطلا نم لك ببست تباورشلداو ةيئاذغلا داولدا

(13)

.

96  يعارزلا عاطقلل ةيلوا ةدامك اذكو ةقاطلل ردصمك لمعتست مالخا داولدا نا نوك ةيعارزلا زيهجتلا داومو ةقاطلا نم لك ببست مالخا داولدا ةعوملر  مالخا داولداو ةقاطلا ،ةيئاذغلا داولدا نم لك ببست ةعنصم فصنلا داولدا  ةيعارزلا زيهجتلا داومو ةقاطلا ،يللمحا جتانلا نم لك ببست ةيعانصلا زيهجتلا داوم III اهتشقانمو جئاتنلا : ةيلاتلا جئاتنلا لىا لوصولا نكيم ،ةقباسلا ةيسايقلا ةساردلا للاخ نم :  لوبقلا ةيلامتحا نلا ىوتسلدا دنع ةرقتسم تَغ اهلك تاتَغتلدا P>0.05 نم ةلماكتم يهف لياتلبا لولأا قرفلا ءارجإ دعب رقتست اهنكلو ةجردلا 1 يا I(1)  سفن الذ تاتَغتلدا نأ تٌعبم ليوطلا ىدلدا في كتًشم لماكت ةقلاع دجوت ونأ ّتُبت ،نسناىولج كتًشلدا لماكتلا رابتخا ليلتح للاخ نم ليوطلا ىدلدا في هاتجلاا وأ ةروتَسلا .  جذونم ريدقتل ةبسانلدا ءاطبلإا ةتًف var يى p=1 رايعلد ايندلا ةميقلل اقفو sc  وى أطلخا حيحصت لماعم c(1)=-0.037 دنع يونعمو بلاس 5 % تَصقلا ىدلدا نم نزاوتلا ولض بذلجا ةوق نع برعت ةبلاسلا ةراشلإاف ، ةيلصلأا نزاوتلا ةلاح ولض وعجرتو راسلدا حّحصت ثيح ليوطلا ىدلدا لىا . ةبسن نأ ىلع لدت ةيونعلدا اما 3.7 ىدلدا في نيزاوتلا عضولا لىا عوجرلا لجأ نم نمزلا نم ةدحاو في اهحيحصت نكيم تَصقلا لجلاا ءاطخأ نم ليوطلا . مزلي كلاهتسلاا ةلاد في فارلضلاا ةلجاعم لجأ نم ونأ تٌعبم =27 ب رّدقت ةتًف لىا جاتلض اننأ يا 27 ةلاح لىا عوجرلل نيرهشو ةنس ةيلصلأا نزاوتلا .  ةتًفب ئطبلدا يراجتلا حاتفنلاا ةجرد d(lnop(-1)) ةقباسلا تاساردلا عم بسانتي ام اذىو وباشلدا وا رظانلدا يللمحا جتانلا ىلع بيايجا تَثتأ ول عفر في مىاسي الش يللمحا داصتقلاا لىا تابرلخاو ايجولونكتلا لقن نم ةيجرالخا تارفولا نم ديفتست تيلا يى احاتفنا رثكلاا لودلا نا ىلع تّصن تيلا ةيجاتنلاا .  ةتًفب ئطبلدا فرصلا رعس d(lntc(-1)) ىلغا ةلودلا تارداص لعيج فرصلا رعس عافترا نا ثيح رظانلدا يللمحا جتانلا ىلع بيايجا رثا ول تادراولا ةدياز في مىاسي الش ايبسن صخرا اتهادراوو .  مالخا داولدا ةعوملر d(lnproduitbrut) لماعبم رظانلدا يلخادلا جتانلا ىلع بيايحا تَثتا ول 0.039 IV -ةصلالخا : ةيجرالخا ةراجتلا رثؤت ( ،بلاط 2014 -2015 ) جرالخا في انثم لقلاا ةيرامثتسلاا علسلا داتَتسا للاخ نم يللمحا جتانلا ونم ىلع ةرشابم ةفصب ( تيلا ةيبسن ةزيبم ةلودلا اهيف زيمتت لا ) ةيجاتنلاا ةيلمعلا في مدخست تيلاو ةدروتسلدا ايجولونكتلا مادختسا للاخ نم ةيدلحا ةيجاتنلاا تُستح لىا يدؤت تيلاو ىرخلاا لحارلدا في . ةتًفلا للاخ رئازلجا في تادراولا ىلع بلطلا تادّدلز نايبت لىا ةساردلا تفدى 1980 -2017 ىلع دمتعي يسايق جذومنب ةناعتسلاا للاخ نم ، أطلخا حيحصت وجتم عاعش رابتخا vecm ةلقتسم تاتَغتمك ةدروتسلدا علسلا ةبيكرتو عبتا تَغتمك رظانلدا يلخادلا جتانلا رابتعبا كلذو ، . نم كتًشم لماكت دوجو لىا ةفاضلابا ومنلا في ةروتَسلا سفن الذ تاتَغتلدا نا يا ليوطلا ىدلدا في ةينزاوت ةقلاع دوجو لىا ةساردلا جئاتن تلصوت ةجردلا 5

(14)

97

.

2019برمسيد 03 ـ 02 رئازلجا،يداولا،رضلخهحمديهشلاةعماجةمادتسلداةيمنتلاتيادتح وةيلودلاةراجتللةثيدلحاتاهاتجلاا :ليودلاىقتلم ةدروتسلدا علسلا لاقتنا في مىاسي جرالخا ىلع دلبلا حاتفناو يراجتلا حاتفنلاا ( فصنلا داولدا ،ةيكلاهتسلاا علسلا ،تباورشلداو ةيئاذغلا داولدا ةعوملر مالخا داولدا ،ةيعارزلا زيهجتلا داوم ،ةيعانصلا زيهجتلا داوم ،تويزلاو ةقاطلا ،ةعنصلدا ) اهلقن في مىاسي الش راكتبلااو ايجولونكتلا ىلع يوتتح تيلاو قوسلل وجولدا يئاهنلا جوتنلدا ةدوجو ةيجاتنلاا نم عفرلا لياتلباو دلبلا لخاد . في مىاسي الش ايبسن صخرا اتهادراوو ىلغا ةلودلا تارداص لعيج فرصلا رعس عافترا نا ثيح رظانلدا يللمحا جتانلا ىلع بيايجا رثا ول فرصلا رعس تادراولا ةدياز . عجارلداو تلااحلإا :

 _{Adler, J. (1945). United States Import Demand during the Interwar Period.}_{The American Economic Review,}

35(3) , 418-430.

 _{AYODOTUN, A., & FARAYIBI, A. (2016). Modelling the Determinants of Import Demand in Sub-Sahara}

Africa. MPRA Paper No. 73225 , 1-28.

 _{CHANI, M. I., & al. (2011). Determination of Import Demand in Pakistan:The Role of Expenditure}

Components. Theoretical and Applied Economics Volume XVIII , No. 8(561) , 93-110.

 _{Dipendra, s. (1997). Determinants of Import Demand in Thailand.}_{International Economic Journal, 11(4)}_{, 73-83.}

 _{Nusrate, A., & Nicholas, H. (2008). Determinants of Aggregate Import Demand of Bangladesh: Cointegration and}

Error Correction Modelling. 18th International Conference, International Trade and Finance Association (p. .). Lisbon:

Portugal, May 21-24.

 _{Tang, T. (2003). An Empirical Analysis of China's Aggregate Import Demand Function.}_{China Economic Review,}

14(2) , 142-163.  ميىاربا بوقعيوب . ( 2016 ) . تياذلا رادلضلاا جذونم مادختسبا يرئازلجا داصتقلاا ىلع مخضتلا رثا ةساردل ةيسايقلا ةجذمنلا VAR ةتًفلا للاخ 2000 -2015 . رئاشبلا ةللر ةيداصتقلاا ( 7 ) ، 11 .  بلاط ةليلد . ( 2014 -2015 .) ةتًفلل ةيسايق ةسارد رئازلجا في يداصتقلاا ومنلا ىلع هرثاو يراجتلا حاتفنلاا 1980 -2013 . ناسملت دياقلب ركب بيا ةعماج .