Capítulos de LIVROS
Bispo, R. (2011). “Análise Estatística de Dados. Aplicações à Clínica Obstétrica”. In Mendes da Graça, L. (Ed.) Medicina Materno-Fetal. Edições Lidel, Lisboa.
Marques, T. A., Buckland, S. T., Borchers, D. L., Rexstad, E. & Thomas, L. (2011) - Distance Sampling, Pages 398-400 in International Encyclopedia of Statistical Science (ed. L. Miodrag), Springer.
Meireles, Ana; Soares, João Oliveira (2011), “Análise Factorial Aplicada à Ciência Regional”, in
Compêndio de Economia Regional – Volume II, Dentinho, Tomaz Ponce; Nijkamp, Peter; Costa,
José Silva (editores), cap. 4, pp.75-105, APDR, Editora Princípia, ISBN: 978-989-8131-78-2. Pinto da Costa, J. (2011) - Weighted Correlation. International Encyclopedia of Statistical Science, 1st
Edition, LVIII, ISBN: 978-3-642-04897-5.
Sandra M., Aleixo, J. Leonel Rocha and Dinis D. Pestana. “Probabilistic Methods in Dynamical Analysis: Populations Growths Associated to Models Beta(p, q) with Allee Effect”, In
Dynamics, Games and Science II, Peixoto, M. M., Pinto, A. A. and Rand, D. A. J. (Eds):Springer
Proceedings in Mathematics 2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, Vol. 2,Chap. 5, 79-95. Silva-Fortes, C. (2011). “Testes de Diagnóstico e Curvas ROC”. Em Bioestatística e Qualidade na
Saúde. Cunha, G., Eiras, M. e Teixeira, N. (Eds). LIDEL. ISBN: 978-972-757-684-5.
Soares, João O.; Meireles, Ana (2011), “Casos de análise regional com recurso a modelos estatísticos multivariados”, in Modelos Operacionais de Economia Regional, Pedro Ramos, Eduardo Haddal, Eduardo Anselmo (editores), cap. 19, pp. 497-515, APDR, Editora Princípia, ISBN: 978-989-8131-82-9 .
LIVROS
Título: Probabilidade e Processos Estocásticos – Uma abordagem rigorosa com vista aos modelos
em finanças
Autor: Daniel Müller
Ano: 2011. Edições Almedina, SA. ISBN: 978-972-40-4547-4
Título: Métodos de Previsão em Gestão – Com Aplicações em Excel Autor: Jorge Caiado
Ano: 2012. Edições Sílabo. ISBN: 978-972-618-656-4
Título: Análise de Sobrevivência: Teoria e Aplicações em Saúde. 2ª edição revista e aumentada
Autores: Marilia Sá Carvalho, Valeska Andreozzi, Claudia Codeço, Dayse Campos, Maria Tereza
Barbosa e Silvia Shimakura Ano: 2012. Editora Fiocruz
• Livros
Capítulos de LIVROS
Bispo, R. (2011). “Análise Estatística de Dados. Aplicações à Clínica Obstétrica”. In Mendes da Graça, L. (Ed.) Medicina Materno-Fetal. Edições Lidel, Lisboa.
Marques, T. A., Buckland, S. T., Borchers, D. L., Rexstad, E. & Thomas, L. (2011) - Distance Sampling, Pages 398-400 in International Encyclopedia of Statistical Science (ed. L. Miodrag), Springer.
Meireles, Ana; Soares, João Oliveira (2011), “Análise Factorial Aplicada à Ciência Regional”, in
Compêndio de Economia Regional – Volume II, Dentinho, Tomaz Ponce; Nijkamp, Peter; Costa,
José Silva (editores), cap. 4, pp.75-105, APDR, Editora Princípia, ISBN: 978-989-8131-78-2. Pinto da Costa, J. (2011) - Weighted Correlation. International Encyclopedia of Statistical Science, 1st
Edition, LVIII, ISBN: 978-3-642-04897-5.
Sandra M., Aleixo, J. Leonel Rocha and Dinis D. Pestana. “Probabilistic Methods in Dynamical Analysis: Populations Growths Associated to Models Beta(p, q) with Allee Effect”, In
Dynamics, Games and Science II, Peixoto, M. M., Pinto, A. A. and Rand, D. A. J. (Eds):Springer
Proceedings in Mathematics 2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, Vol. 2,Chap. 5, 79-95. Silva-Fortes, C. (2011). “Testes de Diagnóstico e Curvas ROC”. Em Bioestatística e Qualidade na
Saúde. Cunha, G., Eiras, M. e Teixeira, N. (Eds). LIDEL. ISBN: 978-972-757-684-5.
Soares, João O.; Meireles, Ana (2011), “Casos de análise regional com recurso a modelos estatísticos multivariados”, in Modelos Operacionais de Economia Regional, Pedro Ramos, Eduardo Haddal, Eduardo Anselmo (editores), cap. 19, pp. 497-515, APDR, Editora Princípia, ISBN: 978-989-8131-82-9 .
LIVROS
Título: Probabilidade e Processos Estocásticos – Uma abordagem rigorosa com vista aos modelos
em finanças
Autor: Daniel Müller
Ano: 2011. Edições Almedina, SA. ISBN: 978-972-40-4547-4
Título: Métodos de Previsão em Gestão – Com Aplicações em Excel Autor: Jorge Caiado
Ano: 2012. Edições Sílabo. ISBN: 978-972-618-656-4
Título: Análise de Sobrevivência: Teoria e Aplicações em Saúde. 2ª edição revista e aumentada
Autores: Marilia Sá Carvalho, Valeska Andreozzi, Claudia Codeço, Dayse Campos, Maria Tereza
Barbosa e Silvia Shimakura Ano: 2012. Editora Fiocruz
• Teses de Doutoramento
Título: Métodos multivariantes para evaluar patrones de estabilidad y cambio desde una perspectiva
biplot
Autora: Susana Luísa da Custódia Machado Mendes, [email protected] Orientadoras: María José Fernández-Gómez e María Purificación Galindo-Villardón
Nesta tese apresentam-se contribuições resultantes do estudo dos vários métodos estatísticos multivariados de três vias, salientando-se os aspetos técnicos em que as comparações entre os métodos podem ser baseadas.
Dois dos métodos mais comuns são Partial Triadic Analysis (da família dos métodos da escola francesa, os métodos STATIS) e os modelos TUCKER (da família dos modelos da escola anglo- saxónica). No primeiro, os dados são comparados ao longo das ocorrências (por exemplo, datas) através de uma análise de componentes principais das matrizes alinhadas em vetores coluna (consideradas como variáveis), referentes a diferentes condições (inter-análise). Os modelos TUCKER, mais especificamente o modelo TUCKER3, resume os dados de todos os componentes em três modos, e para as entidades pertencentes a cada um dos modos determina as suas cargas. Além disso, é determinada a matriz core, cujos elementos fornecem informação sobre as interações entre as componentes de todos os três modos. Neste sentido, dá a mesma atenção às relações inter e intra análise.
Como resultado do estudo detalhado destas técnicas, o objetivo principal deste trabalho, entre outros, é propor um novo método, o CO-TUCKER, que resolve o problema de descrever não apenas a parte estável de relações entre variáveis (em diferentes ocorrências, como por exemplo múltiplos tempos ou lugares), mas também para extrair estruturas ocultas e captar as correlações e diferenças entre as variáveis em uma matriz multi-vias.
Ao contrário de outros modelos relacionados, o modelo CO-TUCKER revela ter algumas propriedades intrínsecas e únicas devido à sua relação com o método STATICO (igualmente pertencente à família dos métodos da escola francesa) e o modelo TUCKER3. Assim, por causa da parcimónia e correspondência entre a natureza dos dados e do modelo, são alcançados resultados de alta qualidade estrutural, bem como de maior e/ou melhor interpretação. Além disso, através da matriz core e pela abordagem gráfica mediante a perspetiva fornecida através dos Biplots conjuntos, estes resultados asseguram previsões mais realistas sobre o padrão dos dados em estudo. Adicionalmente, o modelo CO-TUCKER salienta as diferenças entre as matrizes originais e fornece uma melhor compreensão dos padrões de variabilidade associados às mudanças temporais e espaciais em complexos conjuntos de dados.
Para melhor interpretação e compreensão dos resultados, um número significativo de problemas metodológicos são apresentados.
Título: Extremos Multivariados Autora:Clara Viseu, [email protected]
Orientadoras: Luísa Maria Jota Pereira e Ana Paula André Martins
Na minha tese são abordadas algumas questões da teoria de valores extremos para sucessões estacionárias multidimensionais, as quais envolvem alguns coeficientes extremais.
Na primeira parte deste trabalho começamos por estudar o vetor de processos pontuais de cruzamentos ascendentes de níveis elevados de uma sucessão estacionária multidimensional. Deste estudo resulta a extensão do conceito de índice de cruzamentos (Ferreira (2006)) ao contexto multidimensional que designamos índice de cruzamentos multivariado. Derivamos as principais propriedades deste índice, nomeadamente suas relações com o índice extremal multivariado e com o tamanho médio dos grupos de cruzamentos de níveis elevados. Estabelecemos também um resultado que nos permite obter os índices de cruzamentos das sucessões marginais de qualquer dimensão a partir do índice de cruzamentos multivariado. Impondo novas condições de dependência local, sobre as margens da sucessão multidimensional ou sobre a sucessão multidimensional em si, conseguimos chegar a processos de cálculo do índice de cruzamentos multivariado a partir dos índices de cruzamentos das sucessões marginais e a partir de um número finito de variáveis da sucessão.
Na segunda parte deste trabalho estudamos a avaliação e a quantificação da dependência entre as margens de uma distribuição multivariada de valores extremos (MEV). Assim, usando caracterizações para a independência e a total dependência das margens multivariadas de uma distribuição multivariada de valores extremos (Ferreira (2008)), apresentamos condições necessárias e suficientes para a independência ou total dependência entre dois vetores com distribuições multivariadas de valores extremos correspondentes a distribuições limite de máximos de sucessões com índices extremais multivariados. A quantificação da dependência nos extremos é um dos assuntos atualmente em voga, impulsionado em grande parte pela área financeira (Falk (2005), Schmidt e Stadtmüller (2006), entre outros). Vários coeficientes para medir a dependência entre as margens de uma distribuição MEV têm sido propostos: o índice extremal de Tiago de Oliveira (1962/63), o coeficiente extremal de Smith (1990), o coeficiente de dependência na cauda (Sibuya (1960), Joe (1993)), entre muitos outros. O problema da quantificação da dependência entre margens multivariadas de uma MEV é abordado em Ferreira (2008) através da introdução de novos coeficientes. Considerando distribuições multivariadas de valores extremos correspondentes a distribuições limite de máximos de sucessões com índices extremais multivariados, analisamos o efeito do índice extremal multivariado nos coeficientes de dependência introduzidos em Ferreira (2008).