Introduction
La critique de la TUA opérée par les articles que nous allons étudier dans ce chapitre et en particulier la Théorie de la Perspective de Kahneman et Tversky (1979), vont nous permettre de discuter plusieurs éléments de la théorie classique de la décision, et notamment les questions liées à la normativité de cette théorie. Mais ce n’est pas la raison principale qui nous a poussés à étudier les travaux d’Allais, Edwards, Lichtenstein/Slovic (L/T) et enfin Kahneman et Tversky (K/T). En effet, les paradoxes que nous allons examiner, et des phénomènes comme le renversement des préférences1, en plus de mettre au jour une forme d’incohérence2 du point de vue de la rationalité, démontrent de façon très claire que dans l’élaboration des choix rationnels intervient une strate subjective difficilement formalisable, puisqu’elle échappe aux axiomatiques3. Néanmoins cette strate subjective est difficilement éliminable si la théorie de la décision doit être réaliste4.
Dans la cadre de nos travaux et de nos hypothèses, cette strate est essentielle puisque c’est son fonctionnement que nous voulons mettre au jour dans le travail du SRD. Par ailleurs, ce ne sera que par et dans la critique que, progressivement, les éléments subjectifs vont apparaître, notamment par le truchement de phénomènes tels que la pondération des probabilités qui va être analysée par Allais et Edwards, puis Kahneman et Tversky. Le phénomène de pondération des probabilités, qui mènera à l’élaboration du coefficient dans la TP, ne peut être expliqué que par l’effet d’une représentation subjective des probabilités. Représentation et subjectivité sont pour nous les deux concepts clés au moyen desquels nous allons reconstruire le concept de volonté, puisque nous faisons l’hypothèse que la volonté c’est la décision dans l’élément de la représentation.
La possibilité, pour les articles que nous allons lire, de faire émerger à partir de la critique de la TUA les éléments nécessaires à la construction de notre hypothèse justifie ainsi donc, de façon presque négative, les plans des chapitres I et II, car c’est seulement par et dans
1 Phénomène qui sera mis en avant par Slovic et Lichtenstein (1968) et (1971).
2 La question de savoir si les sujets sont réellement incohérents en ne choisissant pas selon les axiomes de la TUA reste aussi
largement ouverte, comme en témoigne les analyses de Simon (1955) et les analyses regroupées dans Gigerenzer (Ed.) (2011) sur la rationalité limitée. Il semblerait que le fait de ne pas obéir aux axiomes puisse être versé au registre d’une rationalité limitée et adaptative, et non pas nécessairement à une défaillance. Nous sommes assez en accord avec les vues de Simon et Gigerenzer.
3 Même si ces axiomatiques iront en se raffinant. 4 C’est un point sur lequel insistera Allais (1953).
la critique que la subjectivité et la représentation vont faire progressivement leur entrée dans le domaine de la théorie du choix rationnel, même si c’est au prix du paradoxe.
Un aspect central de tout choix rationnel, que la critique va mettre en avant, est que ce qui importe aux yeux du sujet – contrairement à ce que postulait la TUA –, ce n’est pas la seule considération de l’avoir futur, mais le poids et l’importance de l’avoir présent1. Cela est à relier au fait que tout choix rationnel est connecté à ce que nous présenterons dans notre troisième chapitre comme le Système de Référence Général (SRG), à savoir les éléments cognitifs qui déterminent et définissent le sujet du point de vue représentationnel et cognitif au moment de son choix. Il ne s’agit pas ici de dire que le sujet ne considère plus les conséquences possibles de ses choix, ce qui serait absurde, mais de dire qu’il ne les considère qu’à la lueur de son avoir présent. Nous parlons ici d’avoir et non d’être, car nous restons encore dans le domaine de l’économie.
C’est la théorie de la Perspective de Kahneman et Tversky qui a permis de formaliser le rôle et l’impact que l’avoir présent peut avoir sur les décisions par le biais de la fonction de valeur . C’est un concept central pour nous, car c’est à partir de lui que nous construirons le concept d’état présent du Système de Référence Décisionnel (SRD). D’autre part, mesurer comment les perspectives sont évaluées à partir de l’avoir présent des sujets semble plus réaliste que de partir du principe que seule l’utilité attendue des résultats intervient.
La Théorie de la Perspective de Kahneman et Tversky représente une synthèse qui récapitule et intègre dans son formalisme la plupart des critiques2 qui avaient été adressées à la théorie de l’utilité. Elle a été élaborée aux termes d’une évolution qui commence dans les travaux de Markovitz (1952), et qui passe notamment par les articles que nous allons étudier, elle coïncide aussi avec deux éléments importants : la naissance d’une psychologie cognitive de type scientifique3, et l’introduction du bayesianisme dans le domaine de la psychologie de la décision par Edwards, Lindman et Savage4.
Quel rôle joue la Théorie de la Perspective dans le cadre de notre travail ? C’est grâce à elle qu’ont été introduits et formalisés les éléments centraux que sont pour nous des concepts
1 C’est ce que va mettre en avant la Théorie de la Perspective.
2 En effet, il y a des phénomènes que la TP ne parvient pas à formaliser comme le phénomène de la dominance stochastique
qui est présent dans le paradoxe d’Ellsberg par exemple.
3 Avec une élaboration des méthodes d’investigations empiriques et des méthodes statistiques d’analyse des résultats. 4 L’article de référence dans le domaine étant : « Bayesian Statistical Inference for Psychological Research » (1963).
comme le coefficient de pondération, la fonction de valeur, les phases d’édition et d’évaluation, et enfin les concepts d’aversion au risque et de statu quo. Ces éléments sont centraux, car nous allons tous les exploiter philosophiquement parfois en généralisant leur portée, et nous pensons qu’ils sont le noyau de toute décision humaine. Seulement, ce que la Théorie de la Perspective nous offre c’est certes le cœur de toute décision, mais c’est un cœur formel qu’il va falloir incarner.
Le fait que la Théorie de la Perspective ait pour vocation de résorber les critiques adressées à la TUA en restant aussi proche que possible de cette dernière en fait pour notre propos une théorie certes centrale mais insuffisante et incomplète pour plusieurs raisons. Par exemple elle ne prend que très peu en compte l’aspect essentiellement dynamique de toute décision, elle ne permet pas non plus de penser un processus décisionnel aussi important que l’établissement du but et de la visée. Aussi dans notre optique, qui est de proposer une théorie de la volonté à partir des éléments acquis dans la Théorie de la Perspective, il conviendra d’opérer une réorganisation et un réajustement de l’ensemble de ces éléments dans un cadre philosophique élargi : le Système de Référence Décisionnel.
A – Les premières critiques de la TUA.
1) La valeur psychologique des perspectives et le problème de la pondération.
Les théories de Ramsey, N/M et Savage sont unanimes sur le point suivant : tout recourt à l’introspection dans le cadre de l’analyse des processus décisionnels doit être éliminé1. Mais plus largement, c’est toute la dimension psychologique du décideur qui doit
être ignorée2. La TUA déconnecte à la fois le décidable du volontaire3 et le psychologique du
rationnel : le rationnel – c’est-à-dire dire le respect des axiomes – exclu de son expression l’ensemble des déterminations et des éléments psychologiques qui interviennent dans les choix4.
C’est précisément autour de ce problème que va s’articuler la critique de la TUA menée par l’économiste français Maurice Allais dans son article : « Le comportement de l’homme rationnel devant le risque : critique des postulats et axiomes de l’école américaine »5. Les éléments que l’économiste va mettre en place dans son texte sont centraux en ce qui concerne la « psychologie du risque »6 ainsi que pour la suite de notre travail, et ce dans deux
1Voir Edwards (1954), p 385.
2 La TUA est une modélisation strictement mathématique. Cependant, Ramsey (1926), et Savage (1954), p 103, font
néanmoins de légères incursions dans le domaine de la psychologie.
3 Elle partage d’ailleurs cette particularité avec les théories économiques et psychologiques que nous allons étudier. Et cette
carence nous pose un problème, car comment penser le décisionnel en faisant abstraction du volontaire ? Il conviendra dans la suite de notre travail, au troisième chapitre, de réinjecter le concept de volonté, repensé et reconstruit, dans le domaine du décidable.
4 Une des prémisses de la TUA, que met bien en avant la théorie de N/M, c’est qu’il faut décontextualiser le choix rationnel le
plus possible du point de vue psychologique, afin de pouvoir construire des situations décisionnelles qui soient complètement épurées. C’est d’ailleurs en partie à cause de cela que N/M éliminent – avec leur axiome 3 : C : b – des éléments comme le plaisir pris au jeu. Or nous savons justement, de par l’introspection que chacun peut faire et grâce aux avancées de la psychologie cognitive, que dans la plupart de nos décisions interviennent de multiples facteurs de types psychologiques mais aussi de types environnementaux. La littérature sur ce point est particulièrement abondante, mais par exemple, la redécouverte de l’effet de cadrage (« framing effect ») par Kahneman et Tversky (1979), (1986), semble indiquer que la façon dont le sujet perçoit les options est fondamentale. Pour un point de vue général sur ce problème, voir Baron (1988), p 229 - 524 ; et Koehler/Harvey (2004), p 1-133 et 339-504.
5 Econometrica, (1953), Vol. 21, No. 4. Cet article est en fait la reprise un peu abrégée d’un texte beaucoup plus long écrit en
1952 : « The foundations of a positive theory of choice involving risk and a criticism of the postulates and axioms of the american school » réédité en 1979 à l’occasion de la parution du livre important de Allais/Hagen : Expected utility and the
Allais paradox. Dans l’article de 1952, la théorie de l’utilité d’Allais est élaborée plus longuement que dans l’article de 1953
qui est essentiellement axé sur la critique de la TUA. Nous citerons ces deux articles : Allais (1952), Allais (1953). Nous utiliserons certains textes publiés dans l’ouvrage mentionné plus haut, notamment ceux de Y. Amihud, et d’O. Morgenstern, qui sont deux critiques intéressantes des points de vue d’Allais. Par ailleurs la bibliographie à laquelle l’article de 1953 et le « paradoxe » ont donné lieu est bien trop importante pour en faire une revue ici. Nous introduirons donc les références pertinentes au fur et à mesure.
6 Les guillemets sont de rigueur, car il y a parfois des flottements concernant ce qu’Allais entend par psychologie et par
dimensions. Tout d’abord, l’article d’Allais anticipe sur bien des points la Prospect Theory de Kahneman et Tversky1 que nous allons étudier sous peu. Ensuite, la réflexion d’Allais sur la notion de pondération2 est importante, car la thèse que nous soutenons dans ce travail a pour vocation de montrer que le concept de pondération, qui doit être généralisé de façon adéquate, par exemple au temps, est un élément essentiel de toute prise de décision, voire même l’élément essentiel ; mais aussi qu’une forme de pondération est à l’œuvre dans l’opération de catégorisation du SRD3. L’idée, qui sera développée dans le troisième chapitre – après avoir
réintroduit le volontaire dans le décidable – est que s’il doit y avoir des processus à l’œuvre dans l’exercice du SRD, ils sont du type pondérateur et évaluatif4.
Par ailleurs il faut remarquer que les quatre facteurs centraux dans toute prise de décision en contexte de risque que va présenter Allais dans la première partie de son article émergent à partir de la critique de la TUA concernant la négligence des éléments psychologiques intervenant dans tout choix rationnel. Le but d’Allais est de proposer une théorie qui rende compte – au moins partiellement – de l’épaisseur de la subjectivité, mais nous aurons l’occasion de nous apercevoir, que cette théorie demeure incomplète du point de vue philosophique. Cette critique de la TUA par le moyen de la contestation empirique permet à Allais d’inaugurer5 le domaine d’études qui nous conduira à la Prospect Theory. C’est la critique de la TUA qui fera le lien et la continuité entre les travaux d’Allais, d’Edwards, Lichtenstein/Slovic6 et enfin Kahneman/Tversky.
Dans son article, Allais dénombre quatre facteurs fondamentaux qui doivent être pris en considération dans l’analyse des décisions en contexte de risque, facteurs qui selon l’auteur
1 Dans la première partie de leur article ces auteurs vont d’ailleurs se référer de façon assez massive à Allais, voir en
particulier, Kahneman/Tversky (1979), p 20-22.
2 Cette notion est introduite d’emblée, p 504. Nous montrerons dans la suite de nos analyses que la pondération doit être
considérée comme une catégorie de la représentation, catégorie dont la vocation est de transformer, de distordre, un ou plusieurs éléments du contexte décisionnel.
3 Rappelons ici que dans notre optique le SRD est équivalent à l’acte de la volonté.
4 Nous avons l’intention de reconstruire le concept de volonté en étendant la portée des phases d’édition et d’évaluation de la
TP, ainsi que grâce aux concepts de fonction de valeur (« value function ») et de coefficient de pondération (« weighting function ») élaborés par Kahneman et Tversky justement à partir des travaux d’Allais. Et ces deux éléments ne pourront émerger qu’après une critique radicale de la TUA.
5 En fait c’est Mosteller/Nogee (1951) qui ont commencé à tester de façon empirique la TUA, voir Picavet (1996), p 229-266. 6 Avec cette réserve toutefois que les travaux d’Edwards nous font entrer dans le domaine de la psychologie bayésienne et de
la critique de l’économie, voir Edwards (1954) et (1961). En ce qui concerne Lichtenstein et Slovic (1968) et (1971), le but originel de leurs travaux n’était pas une critique de la TUA, la critique fut un effet collatéral. Il n’en demeure pas moins que les acquis des expériences de ces auteurs sont centraux pour l’ordonnancement des préférences et la transitivité, voir Lichtenstein/Slovic (2006).
sont ignorés par la TUA1. D’autre part, la critique de la TUA va se constituer dans deux plans :
la rationalité abstraite et la rationalité concrète. Les quatre facteurs sont tous reliés au concept central de « valeur psychologique » qui doit lui-même être associé à chaque gain monétaire2 et qui doit être défini comme un seuil psychologique. D’un point de vue formel, ce concept a son origine dans la loi de Fechner-Weber3. Il s’agira donc ici de relier l’utilité cardinale au concept de degré de satisfaction4 et non plus à l’idée que les sujets doivent maximiser une certaine fonction – qu’Allais appelle un indicateur – B(x). Mais plus profondément il va s’agir de montrer que dans les quelques cas particuliers où l’indicateur B(x) existe, il ne peut être différent de à moins de négliger un facteur essentiel de toute prise de décision : la dispersion des valeurs psychologiques5. Allais soumet à une critique assez radicale la formulation canonique de la TUA, ou « formulation de Bernoulli », qui formalise l’essence même de la TUA, c’est-à-dire l’idée de maximisation. Formule qui est la suivante :
Or, nous avons vu que cette hypothèse est commune aux axiomatiques de N/M et Savage6. Il s’agira de montrer qu’un sujet rationnel7 ne construit pas ses choix en obéissant à
la formule de Bernoulli. Pour mener à bien cette critique seront discutés le PCS de Savage, l’axiome de substituabilité de Samuelson8 et le comportement de sujets prudents face à des
paris mettant en jeu de petites sommes. L’idée générale qui commande la critique de
1 Il y a aussi toute une série de facteurs secondaires dont Allais dit qu’ils ne rentrent pas en ligne de compte lorsque l’on parle
de « psychologie pure du risque », voir Allais (1953), p 506. Ces facteurs sont par contre analysés de façon exhaustive dans l’article de 1952, p 57-60. Par exemple il s’agit de l’auto justification du sujet face à une décision particulière, de la relation aux autres, du plaisir de gagner, etc. Ces facteurs qu’Allais qualifie de secondaires, sont très intéressants d’un point de vue philosophique, et nous aurons l’occasion de montrer dans notre troisième chapitre que certains d’entre eux jouent en fait un rôle de premier plan.
2 Puisque nous sommes toujours ici dans une perspective économique.
3 Cette loi décrit la sensation comme une fonction logarithmique de l’intensité de la stimulation. Elle permit à Fechner (1860)
d’établir le concept de « seuil différentiel » qui va être utilisé ici par Allais pour formaliser l’intuition d’une quantité minimale perceptible de satisfaction. Comme l’indique une note de Marschak, in Allais/Hagen (1979), p 173, il y a une filiation très nette de Bernoulli (1737) à Fechner (1860) en ce qui concerne l’utilisation de la fonction logarithmique pour formaliser le concept de seuil. Pour une analyse de cette filiation on peut aussi se reporter à Stigler (1950), p 374-377.
4 Remarquons que ce concept qui n’apparait pas dans la TUA a d’emblée une portée plus psychologique. 5 Voir, Allais (1953), p 505 et p 535, pour un point de vue plus complet sur ce point voir Allais (1952), p 74-75.
6 Auxquelles Allais rajoutent les théories de Friedman/Savage (1948), Marschak (1950), Samuelson (1952), théories qui sont
dans la stricte continuité du paradigme N/M. La théorie de Samuelson doit être l’objet d’une attention particulière, car c’est à travers la critique de l’axiome de substituabilité – qui est une forme affaiblie de l’axiome d’indépendance – qu’introduit cet auteur qu’Allais atteindra par ricochet le cœur de la théorie de N/M.
7 Nous aurons l’occasion de nous rendre compte que les définitions de la rationalité que propose Allais laissent parfois à
désirer.
8 Rappelons la forme de cet axiome : .
s (x)
s (x)
B(V )=
∑p
iB(g
i)
l’économiste est la suivante : « [l’utilité] peut être déterminée seulement par l’observation introspective de différences de niveaux de satisfaction égale en fonction d’un seuil psychologique sensible »1.
Le premier élément2 (« élément I ») intervenant dans les décisions en contexte de risque qu’Allais introduit est le suivant : « La déformation psychologique des valeurs monétaires et la courbure de la satisfaction absolue »3. Il s’agit ici d’un phénomène général de
pondération que Bernoulli (1737) décrivait déjà comme le phénomène de diminution de l’utilité marginale4. Ce phénomène signifie qu’il n’y pas une adéquation nécessaire entre la valeur monétaire g et la valeur psychologique , autrement dit n’est pas une fonction linéaire de g5. D’autre part, il faut noter que l’utilité marginale n’a bien entendu pas la même valeur selon l’état de fortune du sujet : un pauvre n’attribuera pas la même utilité marginale à un dollar qu’un riche ou même qu’un homme dont l’état de fortune est dans la moyenne. Ce phénomène qui avait été pressenti par Bernoulli6 est au fondement du concept de fonction de valeur (« value function ») qui sera développé par Kahneman et Tversky dans la théorie de la perspective7. Nous utiliserons ce concept dans notre troisième chapitre pour construire la
notion de système de référence décisionnel.
Nous avons donc affaire ici à un premier phénomène de pondération en fonction de l’avoir et de l’état de fortune présent du sujet, pondération qui va nous amener à nous interroger sur le rôle joué par la représentation dans les processus décisionnels. Représentation dont nous pouvons déjà pressentir le rôle central, rôle qui sera d’ailleurs confirmé dans deux domaines : en théorie de la perspective, la fonction de valeur et le coefficient de pondération peuvent être pensés comme des effets de la représentation8, par ailleurs le lien intime qui unit
1 Allais (1953), p 505. Comme nous remarquions plus haut, en faisant intervenir l’introspection nous nous éloignons
immédiatement de la TUA.
2 Tous les éléments qui seront étudiés ont un rapport avec les concepts de pondération et de représentation.