للتنبؤ بإنتاج القمح دراسة حالة الجزائر ARIMAاستخدام نماذج

(1)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 498 يزازع ةديرف/د ءايركز /د يساب هلب ءافو نينب /أ رئازلجا ،ةديلبلا ةعماج رئازلجا ،يداولا ةعماج يداولا ةعماج رئازلجا ، azzazifarida1@gmail.com B_zakaria39@yahoo.fr ouafa79@gmail.com " جذامن مادختسا ARIMA رئازجلا ةلاح ةسارد حمقلا جاتنإب ؤبنتلل " صــــخـلم Abstract ليلتحو ةساردل ةينمزلا لسلاسلا جذانم مادختسا تم ثحبلا اذه في ةيمكل ةيونسلا تانايبلا جاتنإ في حمقلا لوصمح نم رئازلجا ) 1960 -2018 ( ةيمكب ؤبنتلا ةيغب كلذو جاتنلإا ،ةمداقلا تاونس رشعلا للاخ لماكتلما تياذلا رادنحلاا جذونم نأ تانايبلا ليلتح جئاتن ترهظأ ثيح تملل نم ةكرحتلما تاطسو ( ةجردلا 0,1,1 (ARIMA ه جذومنلا و عم ًابراقت ةيؤبنتلا ميقلا تتبثأ دقو ،ةساردلا ديق تانايبلا ليثتم في مئلالما ةلسلسلا ميق ةيلصلأا مدختسلما جذومنلا ةءافك ىلع لدي يذلا رملأا ، ةفاضلإاب لىإ في ةدايزلاب ماع طنم ليجست جاتنإ امك ،رئازلجا في حمقلا ثأ تتب دنع ةيونعم جذومنلا لماعم ) 05.0 < (Sig مادختسا تم هيلعو. ةترفلا للاخ ةيلبقتسلما ميقلاب ؤبنتلا في جذومنلا اذه ) 2019 -2028 (.

In this research, time series models were used to study and analyze the annual data of Algeria's production of wheat crop from 1960 to 2018 in order to predict the quantity of production over the next 10 years. Where the results of data analysis showed that the autoregressive integrated moving average class ARIMA model (0,1,1) is an appropriate model for data representation under study and the proven predictive values rapprochement with the values of the original series which shows the efficiency of the model used, there is a general pattern of increase in wheat production in Algeria. As well as proven model parameters significance when (Sig<0.05).,Accordingly, it was used to predict future values during the period (2019-2028). :ةيحاتفملا تاملكلا .رئازلجا ،ؤبنتلا ،حمقلا جاتنإ ،زنكنيجو سكوب ،ةينمزلا لسلاسلا يزازع ةديرف سيبا لهب ءياركز ءافو يننب ةديلبلا ةعماج يداولا ةعماج جذانم مادخت سا ARIMA رئازلجا لةاح ةسارد حمقلا جاتنإبا ؤبنتلل

(2)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 499 1 . ديهمت : ةعارزلا برتعت نكرةلاو ةةيوازلا رجح ةساسلأا في ا لا ة اةلم ،داةصتق ا ةيقتح في لةعافو وةبك رود نةم نةم لةك اةفرلا يداةصتقلاا بوعشلل عامتجلااو ل ةل ا جتاةنلا ىةلع رةرابلما اةهوثأت ياةجملإا ( GDP ةةهج نةم ) ، لاةبلا اهرودو ةشيعلما اوتةسلما ةستح في ةيفيرلا طانلما ناكسل اصوصخ و لاا لكلا داصتق امومع ةهج نم .ةيناث حةةمقلا دةةعيو نةةم لما مةةهأ تاةةجتن في ةةةيعارزلا ،لماةةعلا ثةةيح لةةثيم ةةةيئاذغلا ليةةصا ا مةةهأ ةيةةساسلأا يةةلا ةةعلت ا راةةب ارود في ةيرةشبلا ةةشيعم ةيئاذغلا تاةجايتحلاا ةةيبلت لةجأ نةم ة ةةعونتلما لماو ةةيفيرلا طاةنلما في ةةيند دةح ىةلع برةتعتو .ءاوةس ةةعرا تاذ حةمقلا ةضفخنم ةيعار فيلاكت (Karim et al.,2010) انهأ امك ةةقيرط لهسأ ًاةتقو لةقأو يرةلا ةةيحان نةم اةم اذإ ليةصاحح تةنروق ةليدب ارخأ رلأاك و اطاطبلا اهوغو Saeed et al,2000) ). وصمح يأب ةنراقم ةيضرلأا ةركلا حطس نم ةحاسم بركأ حمقلا طغيو ل لماةعلا في هةل ةةجتنلما لودةلا برةكأو .رخآ ئاذغ ،اةةسنرف ، ةةصلا ،ادةةنك اةةيناركوأ ،ايةةسور ،دةةن ا ةنةةس لماةةعلا في ورزةةلما حةةمقلا ةحاةةسم تةةغلب دةةقو .ةدةةحتلما تاةةيلاولاو 2004 وةةنح 213.8 لوةةح راةةتكه ،لماةةعلا ةنةةسلا سةةفن للاةةخ سرةةعلا نطوةةلا في ًاةةحمق ةةةعورزلما ةحاةةسلما اةةمأ وةةنح 11.64 ثةةيح راةةتكنهويلم مهست ،ةيروس ،رصم ،برغلما زلجا ا ةيدوعسلاو رئ ةبسنب 85 % هنم ا) ، دحمأ 2017 (. دا جاةتنإ ةترةةفلا للاةخ وةةبك لكةةشب لماةعلا في حةةمقلا 1951 -1990 نةةكل ةةةعورزلما تاحاةسلما في عةةسوتلا بةةسب سيةل ، ايثارو ةنس ا فانصلأاو ةميلسلا ةيعارزلا تاسراملما ستح بسب ) ،يدار 2015 (. جاةتنجل اةلاعقوت واةفلا ةةممنم ترةشن امك لماعلا لل ماعل حمق 2019 ثيح تعقوت لبت ةيونس ةداي 5.0 تايوتةسم عم ةئالما في 2018 ةداةي اةضيأ عةقوتلما نةم هةنأ لاإ ، ةبةسنب ،ةيةسيئرلا ةةيذغلأا نةم وهو ،حمقلا كلاهتسا 1.0 ةةئالما في لماةعلا ناكةس ددةع في رمتةسلما اةفترلاا بةسب كةلذو . ةةممنم( ةيذغلأا ةعارزلاو ، 2019 ( ايدتح هجاوي مويلا لماعلا ناف هنمو ثةيح حةمقلا نةم اةلاجايتحا يةلي اةح ةيناكةسلا ةداةيزلا ةةبكاوم في لثمتي ايقيقح نأ كاةنه مئاق ًاقابس ا يقيقحو ا ناكسلا ةداي و ءاذغلا وفوت ب ) 2014 .، Amin et al .) هةةةجاوت يةةةلا لودةةةلا ذةةةه مةةةهأ دةةةحأ رةةةئازلجا برةةةتعتو لةةةثم رفاوةةةت نةةةم مغرةةةلا ىةةةلع يدةةةحتلا اذةةةه تاةةةناكملإا ةةةةيدالما ةةةةيعيبطلاو ،ةلئا ا امدةعب ناةةك للاتةةحلاا ناةبأ يرةةئازلجا حةةمقلا يح لةةت ةةن و ا وةبك ا تاةةعورزلما وةةممج في ح ةةةنراقم ةةضارلأا وةمج ةةةعارزلل ة اةةصلا و ةبوةةةصخ رةةةثكلأا ةةةضارلأا في ةةةةصاخ ةفةةةصب زةةةكترت يةةةلا جاةةةتنلإاب ةةةةفورعلماو ةةةلا ذ وفو ةةةلجا ي ةدو لا ردةةةصم برةةةكأ تةةةناك ثةةةيح، ةةةةيلاع

(3)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 500 ةدةةةحتلما تاةةةيلاولا و اةةةسنرف لىإ هةةةنم ةةةل ا ةةةلطلا نةةةع نئاةةةفلل ةةةةيكيرملأا ماةةةمتهلاا اذةةةه نةةةكل ،يرةةةئازلجا حةةةمقلل نيدروتةةةسلما مهأ، تاحاةةةسلما تةةةصلقت ثةةةيح ،روةةةم ا راعةةةسأ اةةةفترا لةةةباقم ةةةةيلماعلا سوةةةسلا في حةةةمقلا راعةةةسأ اةةةفلا اةةةهضأ لةةةماوع ةدةةةعل عةةةجارت ةةرأ ةةةعار أاةةصل بوةةب ا ةةةعارزب ةةةصا ا نةةم مغرلاةةب للاقتةةسلاا دةةعب كةةلذ كرادةةت متةةي لمو، نيرةةمعلما ةةضارأ في ةةةصاخ مورةةكلا راج تاحلاةةصلإا ةةةبقاعتلما تانيعةةستلا دةةعب اةةم ةترةةف ةةةصاخ حةةمقلا جاةةتنإ ريوةةطتل ، ةةةيئاذغلا داوةةلما رةةثكأ برةةتعي يذةةلا حةةمقلا ةةةيضلأ ارةةمن ا هلمعتةةةةست ايجيتاترةةةةسا احلاةةةةس حبةةةةصأ اةةةةمك، ةةةةةيلماعلا سوةةةةسلا في لاوادةةةةت ةدروتةةةةسلما لودةةةةلا ىةةةةلع طغةةةةضلل لودةةةةل اهةةةةضارغأ ةةةةيقحتل ةيسايسلا . ثيح لجس جاتنإ في حمقلا ابذبذت رئازلجا افترلاا ب ارةمن اةفللااو فورةملا روهدةتل و،ةيخانلما ةةيلاعف مدةع تاءارةجلإا سحتل ةذختلما جاتنلإا قبي امم ، جاتنإ ةةيل ا تاجايتحلاا ةيبلت ىلع ازجاع رئازلجا في حمقلا رةملأا ةدرةطلما ةداةيزلا ةلطتي يذةلا تادراوةلا وةممج نةم بوةب ا داوتةسا ةبسن في ةةيئاذغلا ( ةةي وف ، 2008 )، يةلا تةناك 28 % ماةع 1969 لىإ عةفتترل 60 % ماةع 1984 لىإ لصتل 70 % ماع 1997 ( ةي وف ، 2004 ). 2 . ةيلاكشإ لا :ةسارد إ في لةةثمتي اوةةبك ًايدةةتح هةةجاوت رةةئازلجا ن جاةةتنإ ةيناكةةسلا ةداةةيزلا ةةةبكاولم حةةمقلا نةةم دةةيزلما ،ةوةةبكلا ةةيبلتو ة ناكةةسلا تاةةجايتحا لاةةبلا في مهدادةةعت فناةةج 2018 ياوةةح ، 42,2 ةمةةسن نوةةيلم تايئاةةصحجل اطوةةلا ناويدةةلا ةةسح 2019 ةةقتحو ، ءاةةفتكلاا في ةةةيلماعلا اةةهتناكلم وةةجرلا للاةةخ نةةم تياذةةلا جاةةتنإ حةةمقلا ءاةةنبلو . تايجيتاترةةسا وةةمنلا دةةيدتحو ساةةفلآا في حةةمقلا جاةةتنلإ ةيلبقتةةسلما لجا رئاز دقف ، ةةساردلا ةلكةشم تزةكرتم في ياةتلا ةسيئرلا للاةستلا جذاـمن نيـب نـم لـمملا جذوـمنلا وـو اـم ARIMA ؤـبنتلل رئازجلا يف حمقلا جاتنإب ؟ 3 . فادوأ ةساردلا : في ثحبلا فادهأ ترولبت  سكوب ةيجهنم يمدقت ةادأك زنكنيج ةيئاصحإ في حمقلا جاتنإب ؤبنتلل ةقيقد .رئازلجا  جذومنلا ديدتح لثملأا جذانم ب نم ARIMA .رئازلجا في حمقلا جاتنإب ؤبنتلل  ديدتح .حمقلا نم رئازجلل ةيونسلا تاجايتحلاا  معد دوهج زيزعتو طيطختلاب مهمايق دنع رارقلا يذختم لم ةمومن جاتنإ تاجايتحلاا ذه ةيطغتل حمقلا رئازلجا في ، يرئازلجا حمقلل ةيلماعلا ةناكلما ةداعتساو لب .  لما يمدقت ةدعاس ل ةهجاوم ىلع حمقلا لوصحح ةطبترلما تاعاطقل تاجايتحلاا لوص ا نم ةيونسلا . 4 . تاساردلا :ةقباسلا

(4)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 501  ،ينابلتلا فسوي ليعامسإ يداش ةسارد 2015 سكوب ةيجهنم مادختسا :ناونعب ، : حـمقلا جاـتنإب ؤـبنتلل زـنكنيج ةلاح ةسارد .نيصلا فدةةةه ثةةةحبلا اذةةةه لىإ . ةةةصلا في حةةةمقلا جاةةةتنإب ؤةةةبنتلل زةةةنكنيجو سكوةةةب ةةةةيجهنم مادختةةةسا واةةةز هةةةنا ثيح جذوةةةنم ARIMA(0,2,1) ةةب نةةم جذاةةنم ةدةةع ةةةحترقم في همادختةةسا تم و .ةلوهةةسب ليخةةشتلاو لةةحفلا ةةةلحرم ميقلاةةب ؤةةبنتلا فلا للاخ ةيلبقتسلما ةة ةتر ) 2011 -2020 ( ثيح دجو نأ ميةقلا ب براقت كانه ةةيئبنتلا ميةقلاو ا قيق ةفاةضلإاب ةةي لىإ دوةجو في ةدايزلاب ماع طنم جاتنإ . صلا في حمقلا  دمحملا ىولس ةسارد نورخآو ، 2018 ، ناونعب جذاـمن مادختسا ARIMA يـف نـفقلا لوـصحم جاـتنإب ؤـبنتلل .ةيروس ةةساردلا ذةه تفده لىإ جذاةنم مادختةسا ARIMA اوتةسم ىةلع نةطقلا لوةصمح ةحاةسمو ةة يجاتنإو جاةتنإب ؤةبنتلل مةةهأ اوتةةسم ىةةلع م ،ةيروةةسلا ةةةيبرعلا ةةةيروهملجا ،باةةغلا ةةةقطنمو ، ةةلحو ،ةةةقرلاو ،ةكةةس ا هةةل ةةةجتنلما تاةةمفا ا ثةةيح تم ةترةةفلل ة يونةةسلا تاةةنايبلا مادختةةسا ) 1985 -2012 ( . و ترةةهظأ جذوةةمنلا نأ جئاةةتنلا ( ARIMA1.0.0 ) رةةثكلأا وةةه .ؤةةةبنتلل ةةةةمئلام تراةةةرأ اةةةمك في نةةةطقلا نةةةم جاةةةتنلإاو ةةةة يجاتنلإاو ةةةةعورزلما ةحاةةةسلما ةداةةةي لىإ جئاةةةتنلا جذوةةةمنلا ةةةسح ةيروةةةس ةةةمداقلا ناةةمثلا تاونةةسلا للاةةخ خترةةقلما ةةةسوردلما ةترةةفلل يونةةسلا وةةمنلا ل دةةعم نةةم ىةةلعأ يونةةس ووةةنم نمل دةةعح ، ل دةةعم ةةلب ثةةيح جاتنلإاو ةحاسملل يونسلا ومنلا ) 0.48 و % 0.30 % ( ياوتلا ىلع .  ةــــسارد Nyoni,Thabani ، 2019 :ناوــــنعب ، ARIMA ةــــجذمنلا لهتــــسملا راعــــسأ رــــشؤمب ؤــــبنتلاو ( CPI .ايناملأ يف ) نةم اةينالمأ في كلهتةسلما راعةسأ رةرؤم لوةح ةيونةسلا ةةينمزلا لةسلاسلا تاةنايب ةةيثحبلا ةةقرولا ذه تمدختسا 1960 لىإ 2017 ، ةةينقت مادختةساب كلهتةسلما راعةسأ رةرؤم عةقوتو ةةجذمنل (Box – Jenkins) ARIMA

. ثةيح مدةق ت جذوةنم ةةساردلا 1) ، 1 ، 1 ) ARIMA .اةينالمأ في كلهتةةسلما راعةسأ رةرؤح ؤةةبنتلل تراةرأو لىإ اةةًضيأ ةيةصيخشتلا تاراةةبتخلاا جذومنلا نأ لثملأا .ؤةبنتلل لوبقمو رقتسم هضرع تم يذلا تةنيب اةمك لا حجرةلما نةم اةينالمأ في كلهتةسلما راعةسأ رةرؤم نأ جئاةتن اةةةزا في رمتةةةسي نأ يدعاةةةصت .لةةةبقلما دةةةقعلا في ةةةةساردلا عجةةةشتو ةةةةسايسلا وبادةةةت نةةةم ةدافتةةةسلاا ىةةةلع تاةةةسايسلا عناةةةص في مخضتلا عم لماعتلا لجأ نم ةددشلما ةيلالماو ةيدقنلا .اينالمأ  ةسارد BholaNath et.al ، 2019 :ناونعب ، جهنم :دنهلا يف حمقلا جاتنإب ؤبنتلا ARIMA .ةجذمنلل للاةةخ نةةم جذوةةنم ARIMA ةةلة Box-Jenkins ةةةجذنم بولةةسأ مادختةةسا تم جاةةتنإب ؤةةبنتلل ةةةينمزلا لةةسلاسلا .دن ا في حمقلا ثيح جذوةنم ىلع روثعلا تم )1 ، 1 ، (0ARIMA ؤةبنتلل دوةهلجا تلذةب .ةةساردلا ذة جذوةنم لةضفأ نوةكيل

(5)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 502 تاونةةةس رةةةشع لىإ لةةةصت ةدةةةلم لبقتةةةسلما حةةةمقلا جاةةةتنإب لةةةكب ،ةةةةقد جذوةةةنم طةةةبر للاةةةخ نةةةم ) 1،1،0 (ARIMA تاةةةنايبب ةينمزلا لسلاسلا ةيلا ا . أف هظ تر في ومنيس حمقلل يونسلا جاتنلإا نأ جئاتنلا 2026 -2027 وةنم لدةعح رمتةسم لكةشب . ياوح لبي 4 .اًيونس ٪ 5 . :ةيرظنلا تايبدلا ةلسلسلا ةينمزلا ميقلا نم ةعوممج ه ةدهاشلما وغتلم ام ترةف للاةخ ثدتح ةيواةستم ةةينم تا اةمإ نوةكت ةداةع ،ةيعوبةسأ وأ وأ ،ةيلصف وأ ةيرهر ،ةيونس ثيحو نأ رثكأ اةنملأا دةيازتلما ماةعلا اةزلاا لةسلاسلل ةعئاةشلا وأ وةغ ،ةةيةولما ،ةةيرودلا ،لقاةنتلما ذه برتعتو ةممتنلما انملأا ةعبرلأا تانوكم وأ ةينمزلا لسلاسلا رصانع .) دممح ، نسحو 2015 (. دةةةةةعيو عةةةةةقوتلا لبقتةةةةةسملل نةةةةةم ارةةةغلأا ةيةةةةةسيئرلا ةةةةةةساردل تارةةةةةيغتم ةلةةةةةسلسلا ةيداةةةصتقلاا اةةةمك وةةةه لاةةة ا في وةةةثكلا نةةةةم تامادختةةةسا تاةةةنايب لةةةسلاسلا ةةةةينمزلا ، اةةةمكف حةةضوأ افلةةس " هةةليم و روةةت ،لةةةييجر " عةةقوتلا لبقتةةةسملل نةةةم للاةةةخ سلا لا لةةةس ةةةةينمزلا سيةل ًاةينبم ع ل ىة خ ل ةةةيف لةةب،ةةيرمن مدختةةسي تاةةكرحتلا ةيةةضالما ةةف ميةةق رةةيغتلما لل عةةقوت لل تاةةكرحت بقتةةسلما لةي و ةه اذ ةةنعي اةنأ عةةقوتل لل لبقتةسم متي لا ةتب أ رث ةةميق رةيغتلما ةةيقبب لةةب،تارةيغتلما زةةكري ةلع ىة رةةةيغتم دةةيحو عباةةتي ةةميق ىةةلع ه ادةةم ةةنم ةةةعم عةةةقوتيل هةةميق ىلع ادةم ةةنم عم لبقتةسم ". ( باهررامع ، 2017 ). ةةةةيجهنم ؤةةةبنتلا في ةمدختةةةسلما سرةةةطلا ذةةةه مةةةهأ نةةةمو سكوةةةب -زةةةنكنيج ماةةةع ترةةةهظ يةةةلاو 1976 ةةةةيجهنلما ذةةةه حيةةةتتو . لقأب جذونم لضفأ لىا لوصولا تانايبلل ءاطخأ ) ،يدار 2015 ( ب ةيجهنلما ذه عمز ثيح في جذونم ةلداعم ةدحاو لولا جذوــمنلا وةةه تياذةةلا رادةةنحلاا جذوةةنم ( Auto corrélation AC ) وةةغتلما نةةع برةةعي ثةةيح

yt

تادهاةةشلما في ةةةلادك سفنل ةيضالما عباتلا وغتلما y t -

i

لي امك

y

t





t





1

y

t1





2

y

t2



...





p

y

tp ثيح :



i برعت نع تلاماعم رادنحلاا تياذلا . P نع برعت ةبتر رادنحلاا جذونم جذومنلا اذه ىمسيو تياذلا رادنحلاا ا تياذل نم ةبترلا P : هل زمريو ، AR (P) . :يناــملا جذوــمنلا ةةةكرحتلما تاطةةسوتلما جذوةةنم (MA)Moving Average ، عباةةتلا وةةغتلما نةةع برةةعي ثةةيح yt ةةةلادك دةةح ميةةق في لي امك ةقباسلا أط ا

Y

t



t







t







t



q



t q



ثيح : 



 تلاماعم نع برعت تاطسوتلما .ةكرحتلما

(6)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 503 Q برعت ةبتر نع تاطسوتلما .ةكرحتلما



t i ميقلا نع برعت ةيضالما د لطيو .أط ا لع هي جذونم تاطسوتلما ةكرحتلما نم ةبترلا q ، زمريو هل زمرلاب : q)AR (

.

نيقباسلا نيجذومنلا عمجبو MA(q) و AR(P) جذومن ىلع لصحتن ARMA لي امك ي) دمحا ، 2017 ( : Yt



t 



1 yt1 



2 yt2 ...



p yt p



t



tq



t q راةةشيو طلتةةخلما ةةةكرحتلما تاطةةسوتلماو تياذةةلا رادةةنحلاا جذوةةنم ىمةةسيو هةةيلإ ARMA(p,q) . جذوةةمنلا اذةةه ترةةشيو نأ نوةةكت ةةةةسلسلا ةيلةةةصلأا yt نمزةةةلا برةةةع ةنكاةةةس stationary ، نأ ةنكاةةةس اةةةنهوكب دوةةةصقلماو طةةةسوتلما في ةةةةتباث نوةةةكت ةلةةةسلسلا اةةة مأ ،نياةةةبتلاو وةةةغ ةةةينمزلا ةرقتةةةسلما Non-stationary دةةةيازتم يأ ، تباةةةث وةةةغ اةةة زاو نياةةةبت اةةة يةةةلا ةلةةةسلسلا اةةة نهأب ف رةةةعُتف وأ نأ اةةةح و.لقاةةةنتم جيف ،ة رقتسم وغ ة يداصتقلاا لسلاسلا ممعم ة رقتةسم ةلةسلسل اهليوتح وةغتملل لولأا سرةفلا داةيجإب y يالي اامك ) آ ىولس آولخ ، 2018 (

:

ΔY = Yt- Yt-1 وإ نةكيم ،ة رقتةسم ةلةسلس لىولأا سورةفلا نم جتني لم اذ ةةيلمع رارةكت برةعُيو ،ة رقتةسم ةلةسلس ىةلع لوةص ا متةي يةح سورةفلا ددةع نةع تارةةم سورةفلا ةةةم لالا لةةماكتلا ةةجردب ة رقتةةسم ةلةسلس لىإ ةلةةسلسلا لةيوحتل زمرلاةةب هةنع برةةعي يذةلا (d) جذوةةمنلا حبةصيل ARIMA (p,d,q) ثيح تر ثلاثب : (p) ، يتاذلا رادحنلاا ةبتر (d) تلا ةبتر لماك ، ةبترو طسوتلما كرحتلما q)( . متيو ءانب جذونم ؤبنتلل مادختساب بولسأ وسكوب يكنيج ز لع ى ب عبرأ لحارم ( KUMAR,2011 و ) :يه 1. فرعتلا ىلع جذومنلا Model Identification : متي رايتخا جذونم ضاير عم ادامتعا ع لى نعب سيياقلما ةيئاصحلإا يلا زيتم جذونم نع رخآ عو لى ةبر ا ةدمتسلما نم تاساردلا ثابحلأاو ترلا ديدتح متي ثيح ، p,d,q نم دكأتلا ةيلمع دعب يرارقتسا ة ةينمزلا ةلسلسلا تارابتخا ةدع للاخ نم ةيئاصحإ . ) ،ءاميشلا 2012 ( 2. ريدقت جذومنلا Model Estimation : نإ ةيلمع حيررت جذونم م ن بسا ة رثكأ فصول سلا ل س لة ةينمزلا ةدهاشلما ت يلا ،ثةحابلا ىةلع ةبعةص ةةيلمع دةع تم كلذةل وياعم ةدع عضو ةيئاصحإ اهضأ ةحترقلما جذامنلا ب ةلضافملل ةدعاسم  يعم ـرا يكاكأ AIC) 1969( Akaike Information Criterion ( شيشب ،نورةخآو 2018 ( ىةطعي يذةلا ةةقلاعلاب ةيلاتلا 𝐴𝐼𝐶(𝑝, 𝑞) = 𝛿2_{. 𝑒𝑥𝑝 {2 (}𝑝 + 𝑞 𝑇 )}

(7)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 504  رايعم تامولعملا يزيبلا 1979 Bayesian Information Criterion (BIC) يذلا ةيلاتلا ةقلاعلاب ىطعي 𝐵𝐼𝐶 = 𝐿𝑛(𝜎̂2) + (𝑝 + 𝑞 𝑇 ) 𝐿𝑛𝑇  رايعم Hannan-Quinn(1979) ةيلاتلا ةقلاعلاب ىطعيو : ) ، يقوقل 2014 ( 𝐻𝑄(𝑝, 𝑞) = 𝐿𝑛(𝜎̂2_{) + (𝑝 + 𝑞)𝐶}𝐿𝑛𝐿𝑛𝑇_𝑇 _{. 𝐶 > 2} ثيح متي رايتخا جذومنلا ذلا لضفلأا ي يم كل لقأ ةميق ذ وياعلما م نمو متي ريدقت لماعم اذه جذومنلا نم تانايبلا ةدهاشلما مادختساب سرط ريدقتلا ئاصحلإا ةصا ا لسلاسلاب .ةينمزلا 3. صيخشت ابتخاو جذومنلا ر Model Diagnostic : متةةي ءارةةجإ تاراةةبتخا هيةةصحفت ىةةلع قاوةةبلا ةةةفرعلم ادةةم باةةطت تادهاةةشلما عةةم ميةةقلا ةبوةةس ا نةةم جذوةةمنلا حةةررلما ادةةةةمو ةحةةةةص تايةةةةضرف اذةةةةه فيو .جذوةةةةمنلا ةةةةةلاح اةةةةيتجا تاراةةةةبتخلاا ذةةةة موةةةةقن داةةةةمتعاب دختةةةةساو ا دةةةةيلوتل هم تاؤةةةةبنتلا ،ةيلبقتسلما امأ في ةلاح مدع ايتجلاا فإ انن دوعن لل ةوطخ لىولأا يعتل جذونم .ديدج 4. ؤبنتلا Fore casting : مدختةةةسي جذوةةةمنلا ئاةةةهنلا دةةةيلوتل تاؤةةةبنتلا ةيلبقتةةةسلما نةةةمو م باةةةسح ءاةةةطخأ ؤةةةبنتلا كل اةةةم تدجتةةةسا ميةةةق ةدةةةيدج ةدهاشم نم ةلسلسلا ةينمزلا ةبقارمو كلت .ءاطخلأا ؤبنتلا ةيلمع في ةدمتعلما ةيليصفتلا تاوط ا حضوي ياولما لكشلاو

(8)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 505 مقر لكشلا ( 01 ) ؤبنتلا ةيلمعل ةلماكلا ةيجهنملا : ردصملا : Manish Shukla and Sanjay Jharkharia . 2011 6 . بناجلا يقيبفتلا : 1.6 . تانايبلا عمج : نوكتت نم ةينم ةلسلس تانايب ) 59 ( ةدهاشم ةيمك لثتم يلاو جاتنإ نم ةترفلل رئازلجا في حمقلا 1960 لىإ 2018 ب ًةساقم نويلم فلأ ،نط تم ثيح لوص ا ىلع تانايبلا ةمدختسلما في ثحبلا ةقلعتلماو ةلسلسلاب ةينمزلا ةيونسلا عقوم نم حمقلا جاتنلإ Index Mundi ، هذه ليلحت متيسو تانايبلا مادختساب جمانرب SPSS ةمزحلا 25 ، اذكو جمانرب EViews10 . تانايبلا عجم تانايبلا لحف ةفرطتلما ميقلا فشك ةينمزلا لسلاسلاب ؤبنتلا جذانم جذومنلا ديدتح جذومنلا تاملعم ريدقت رابتخاو ليخشت جذومنلا ؤبنتلا في خترقلما جذومنلا يبطت ارخأ تانايب ىلع جذومنلا ةحص نم قحتلا مئلام مئلام وغ ةلحرم تانايبلا ليلتحو عجم ؤبنتلا جذانم رايتخا ةلحرم ؤبنتلا ةلحرم قحتلاو

(9)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 506 لودجلا مقر ) 01 ( : تنم ةيمك لممي ــ رئازجلا يف حمقلا جو مقرلا ةنسلا جاتنلإا مقرلا ةنسلا جاتنلإا مقرلا ةنسلا جاتنلإا 1 1960 1509 21 1980 1512 41 2000 760 2 1961 686 22 1981 1295 42 2001 2010 3 1962 1507 23 1982 977 43 2002 1502 4 1963 1590 24 1983 794 44 2003 2970 5 1964 1162 25 1984 1646 45 2004 2602 6 1965 1325 26 1985 1660 46 2005 2200 7 1966 630 27 1986 1230 47 2006 2600 8 1967 1266 28 1987 1175 48 2007 2730 9 1968 1534 29 1988 615 49 2008 1600 10 1969 1326 30 1989 1150 50 2009 3560 11 1970 1435 31 1990 775 51 2010 2900 12 1971 1317 32 1991 1800 52 2011 2800 13 1972 1956 33 1992 1750 53 2012 3400 14 1973 920 34 1993 1100 54 2013 3302 15 1974 1150 35 1994 715 55 2014 1900 16 1975 1897 36 1995 1500 56 2015 2700 17 1976 1901 37 1996 2980 57 2016 2000 18 1977 962 38 1997 670 58 2017 2400 19 1978 1154 39 1998 2200 59 2018 3940 20 1979 1081 40 1999 1470 ردصملا ياتلا عقولما رمنأ تامولعلما نم ديزملل https://www.indexmundi.com 2.6 . في ةلحرم فرعتلا يج دةكأتلا نةم رارقتةسا ةلةسلسلا ةيلةصلأا كةلذو نةم للاةخ مةسرلا ياةيبلا اةمك وةه حةضوم نةم لا لكش ( 02 :)

(10)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 507 لا لكش ( مقر 02 ) ةلسلسلا : ةيلصلا جاتنلإ حمقلا يف رئازجلا :ردصلما ثحابلا دادعإ نم نو ىلع ءانب تاجرخم SPSS نأ حضتي لكشلا للاخ نم ةلسلسلا ةةينمزلا جاةتنلإ حةمقلا في رةئازلجا اة اةزا ماةع امم،دةيازتم اةعي نأ ةلةسلسلا ةةينمزلا وةغ كستلو،ةرقتسم ةلسلسلا ذخأن سورفلا لىولأا ةلسلسلل ةيلصلأا تدجوف أ انه بم وه امك ةرقتسم ياولما لكشلا في لا لكش مقر 03) ) ةلسلسلا : ةينمزلا جاتنلإ حمقلا يف رئازجلا دعب اذخأ قورفل ىلولا . :ردصلما ثحابلا دادعإ نم نو ىلع ءانب تاجرخم SPSS

(11)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 508 دااااكأتللو نو ااااس ناااام ةلااااسلسلا دااااعب ذااااخا وراااافلا ىاااالولأا ناااام اااالذو ااااخ مادختااااسا ا لا تارااااابتخ ةي اااااصحلإا يلاتلا ودجلا يف ةحضولما : لودجلا مقر (02) : خا بتا تار صحف نوكس ةلسلسلا ردصلما : نم دادعإ ثحابلا نو ىلع ءانب تاجرخم Eviews دةعب أ ن تم لوةص ا ىةةلع ةلةسلس ةةةينم ةرقتةسم نةةم للاةخ ذةةخا سورةفلا لىولأا دةةيدتحو ةةبتر رةةصنع لةماكتلا ( d=1 ) دةةبلا ، نةم دةيدتح ةتر لةك نةم رادةنحلاا تياذةلا ( AR ) طةسوتلماو كرةحتلما ( MA ) كةلذ نةم للاةخ مةسر ىةحنم ةةلاد اةبترلاا تياذةلا ACF) ) ىحنمو ةلاد ابترلاا تياذلا ئزلجا ( PACF ) . لا لكش مقر :(04) ةلاد طابترلاا يتاذلا قورفلل ىلولا ةسلسلل ةيلصلا :ردصملا نم دادعإ ثحابلا نو ىلع ءانب تاجرمخ SPSS ةلسلسلا ةيلصلا ىلولا قورفلا رابتخا ADF 0.679 0.000 رابتخا pp 0.0017 0.0001 رابتخا KPSS 0.8106 0.124

(12)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 509 لا لكش مقر ) 05 ( : ةلاد طابترلاا يتاذلا يئزجلا قورفلل ىلولا ةسلسلل ةيلصلا :ردصلما دادعإ نم بلا ا ثح نو ىلع ءانب تاجرخم SPSS ةةضتي ح نةةم لكةةشلا (04) و (05) يلادةةل اةةبترلاا تياذةةلا اةةبترلااو تياذةةلا ةةئزلجا لل سورةةف لىولأا دوةةجو عةةطق دةةعب ةةةحا لإا لىولأا دةةةةعبو تياذةةةةلا اةةةةبترلاا ةةةةةلادل ةبةةةةسنلاب ةةةةةحا لإا خترةةةةقن اةةةةنلعيج اةةةةمم ، ةةةةئزلجا تياذةةةةلا اةةةةبترلاا ةةةةةلادل ةبةةةةسنلاب ةةةةةيناثلا AR(2) ، AR(1) ، AR(0) ، MA(0) ، MA(1) ةيلاتلا جذامنلا خاترقا متي ياتلابو

(0,1,1 ) ARIMA ( 2.1.0) ARIMA (1,1,1 ) ARIMA (1,1,0 )ARIMAARIMA (2.1.1)

3.6 . لحرم يت ريدقتلا صيخشتلاو : دةةةيدحتل جذوةةةمنلا لةةةثملأا ةةةةحترقلما جذاةةةمنلا ةةةب نةةةم ، تم باةةةستحا طةةةسوتم ميةةةقلا ةةةةقلطلما ةةةخلل ة أط MAE ، طةةةسوتم ميةةةقلا ةةقلطلما ةخلل ة أط MAPE ، رذةلجا ةعيبترلا طةسوتلم ة ا ة أط RMSE ، ةفاةضلإاب لىإ يعم ةةة را Hannan-Quinn راةيعمو ، اةكأ ك راةةيعمو لما عل تاةةمو لا زةةيب ي BIC ، نوةةكيو جذوةةمنلا لةةضفلأا ةةسح ذةةه ةةعلما ويا كةةلذ يذةةلا ةةطعي ،ةةةميق لةةقأ امك وةةه ةةبم في لودلجا ياتلا

(13)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 510 لا لودج مقر :(03) ةنراقم نيب جذامنلا حرتقملا ة جذومنلا RMSE MAE MAPE AIC H-Q SIC ARIMA(0.1.1) 616.086 491.504 36.534 15.754 15.796 15.861 ARIMA(1.1.1) 619.087 492.696 36.304 15.78 15.835 15.922 ARIMA(1.1.0) 705.955 538.956 40.071 16.023 16.065 16.130 ARIMA(2.1.0) 651.168 494.609 36.746 16.296 16.337 16.403 ARIMA(2.1.1) 621.459 490.122 35.826 15.786 15.842 15.928 :ردصملا ثحابلا دادعإ نم نو ىلع ءانب تاجرمخ Eviews راايتخا متي ودجلا خ نم ARIMA(0.1.1) لاضفأك ةحاضولما ةييااعلما ياف مياقلا لاا ىالع هلواصحل جذوامن ودااجلا يااف دااحاو ةااملعم ىاالع حوااتحي حذاالا جذواامنلا تاااملعم ريدااقت متااي هاايلعو ةااحةعقلما جذااامنلا نيااب ناام 1 θ ˆ ااامك :يلي لا لودج مقر :(04) جئاتن ريدقت ملاعم جذومنلا

ARIMA Model Parameters

Estimate SE t Sig. PRODUCT -Model_1 PRODUCT No Transformation Constant 30.358 16.089 1.887 .064 Difference 1 MA Lag 1 .816 .082 9.977 .000 :ردصملا ثحابلا دادعإ نم نو ىلع ءانب تاجرمخ SPSS ترااااهظ ج اااااتن ودااااجلا (04) ةاااايونعم ةااااملعم جذواااامنلا اي اااااصحإ داااانع ( sig< 0.05 ) ةااااملعم ةااااميا ن اااايح ةكرحتلما تاطسوتلما MA :يه ) 0.816 = θ̂( : ةيلاتلا ةغيصلاب نو ي ؤبنتلا جذومن نإف هنمو 𝑥_𝑡 = 0.064 + 𝑥_𝑡−1 + 𝑎_𝑡− 0.816𝑎_𝑡−1 ن يح 𝑡 .ؤبنتلا ةميا لثمت و 𝑎_𝑡 .ؤبنتلا ءاطخ لثمت اااحف ةااالحرم نإ جذوااامنلا راااابتخاو اااخ نااام متااات اااابترلاا ااا لاد نااام لااات ماااسرب ااالذو يقاوااابلا لااايلحت ةااايلمع يتاذلا يئزجلا يتاذلاو يقاوبلل ةيلمعل جذومنلا ةيح ص ىدم ىلع فرعتلل امك ؤبنتلا ل شلا يف ةحضوم يه مار 06 :

(14)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 511 لا لكش مقر :(06) ؤبنتلا ةيلمعل يقاوبلل يئزجلا يتاذلاو يتاذلا طابترلاا يتلاد :ردصملا ثحابلا دادعإ نم نو ىلع ءانب تاجرمخ SPSS ل شلا نم ( مار 06 ،) ن ظح ن عيمج عاقت ت ماعلما لاخاد ةاعف حداح ل اشب رواحمتم ااعيمج اا ا اامك ةاقثلا ةي اوااشع يقاوابلا ةلاسلس ن ا عأ ااامم رفاصلا واح اباث ةاعزوتمو ااعيزوت ااسوتمب اايعيبط " رفاص " نياابتو 𝜎2 يااهو عاابتت اامن (Peter et Al. 2002) white noise راااملأا نأاااب وااقلا ناا مي هاايلعو ،يقاوااابلا ةيل قتااسا ىاالع دااي حذاالا جذومنلا ARIMA(0.1.1) .حاجنب ؤبنتلا ةيلمع يف همادختسا متيل حفلا ةلحرم زواجت دا ل ااشلا لااثمي ااامك (07) ةلااسلسل ةاايقيقحلا ميااقلا نيااب حراااقت دوااجو ظااح ن اايح ةااقباطلما نااسح رااابتخا جاااتنإ بسح اهل ردقلما ميقلاو ر ازجلا يف حمقلا .جذومن ARIMA (0.1.1)

(15)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 512 لكشلا مقر (07) ميقلا : ةيقيقحلا جتنمل ةردقملاو بسح رئازجلا يف حمقلا ARIMA(0.1.1) :ردصملا ىلع ءانب نوثحابلا دادعإ نم تاجرمخ SPSS 4.6 :ؤبنتلا ةلحرم . نم ةدتملما ةترفلل رئازلجا في حمقلا جوتنلم ةمداقلا رشعلا تاونسلل ابه أبنتلما ةيريدقتلا ميقلا نإف هيلعو 2019 لىإ 2028 ياتلا لودلجا في ةحضوم ه امك لا لودج مقر :(06) حمقلا جوتنمل ةمداقلا رشعلا تاونسلل اهب أبنتملا ةيريدقتلا ميقلا ةرتفلل رئازجلا يف نم ةدتمملا 2019 ىلإ 2028 مقرلا ةنسلا ةيؤبنتلا ميقلا ىندلا ميقلا ميقلا ىلعلا 01 2019 2933 1709 4157 02 2020 2964 1719 4208 03 2021 2994 1729 4259 04 2022 3024 1740 4309 05 2023 3055 1751 4359 06 2024 3085 1762 4408 07 2025 3115 1773 4458 08 2026 3146 1785 4507 09 2027 3176 1796 4556 10 2028 3206 1808 4605 :ردصملا ثحابلا دادعإ نم نو ىلع ءانب تاجرمخ SPSS ةالبقلما تاوناس راشعلا ااخ را ازجلا ياف حاامقلا جتانم ياف دايازت ودااجلا اخ نام ظاح ن اام اذااهو ل ااشلا هداكؤي (08) ميقلل نم ةعفلل ةيقيقحلا 1960 ىلإ 2018 نم ةعفلل ةيؤبنتلا ميقلا و 2019 ىلإ 2028 .

(16)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 513 لكشلا مقر (08) : يف حمقلا ةلسلسل ؤبنتلا ىنحنم رئازجلا (2028 -1960) :ردصملا ثحابلا دادعإ نم نو مخ ىلع ءانب تاجر SPSS 7 . :تاجاتنتسلاا إ ام ةيثحبلا ةقرولا ذه جئاتن ربأ نم ن لي  للاخ نم بت ليلتح جئاتن نأب ةساردلا ديق ةينمزلا ةلسلسلا جاتنإ .ديازتم ماع ازا هل رئازلجا في حمقلا  نأ ةلسلسلا ةينمزلا ديق اردلا ةس وغ ةرقتسم في طسوتلما اذل تم ذخا سورفلا لىولأا لعلج اه ةرقتسم .  لصوتلا تم نأ جذومنلا لثملأا ةلسلسلل ديق ةساردلا وه جذونم رادنحلاا تياذلا لماكتلما طسوتملل .  كرحتلما وه ARIMA (0,1,1) ثيح، تناك لماعم جذومنلا ةيونعم دنع (Sig<0.05) ، امك تةنيب جئاةتن ؤةبنتلا ًاقةسانت عم ميقلا .ةيقيق ا  لجسي جاتنإ ةةمداقلا تاونس رشعلا للاخ رئازلجا في اظوحلم اديازت حمقلا 2019) -2028 ( لاإ ةةجاح في هةنأ لىإ نأ ءافتكلاا قحيل ىقري لب تياذلا ادعتيو لىإ نأ .اهدهع باسك ةيرئازلجا تارداصلا ةمدقم في نوكي

(17)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا 514 :عجارملا 1. دمحا فطاع ناودع مادختسا ، جذامن ARFIMA يف ؤبنتلا راعسأب حمقلا ةيلماعلا ةاعماج ،ةيتاسجام ركذم ، رهزلأا ،نيطسلف ، 2017 . 2. ىولاااااااس دااااااامحلما ، مااااااااستبا ماااااااساج ، سبليم ، مادختاااااااسا جذاااااااامن ARIMA ؤااااااابنتلل جااااااااتنإب واااااااصحم ناااااااطقلا ياااااااف ةيروس ، ةلجلما ةيروسلا ثوحبلل ةيعارزلا 5 ) 1 ( ص ص، 39 – 51 ، 2018 . 3. جذااااااامن مادختاااااسا ،صواااااصلا يااااااف داااااامحم ،يلاااااابلتلا ليعاماااااسا حدااااااش ARFIMA ةاااااام نم راااااشؤمب ؤااااابنتلا ياااااف ةااااااااااااعماج ،ةاااااااااااايرادلإاو ةيداااااااااااااصتالاا تاااااااااااااساردلل ةيم ااااااااااااسلإا ةااااااااااااعماجلا ةاااااااااااالجم ،ةااااااااااااعارزلاو ةاااااااااااايذغلأا رااااااااااااهزلأا ، دلجم،نيطسلف 24 ددعلا ، 1 ، 2016 ص ص ، 168 / 178 . 4. حداااااش ليعاماااااسإ فاااااسوي مادختااااسا ،يلاااااابلتلا ةااااايجهنم سكواااااب ااااان نيج ؤاااابنتلل جااااااتنإب ةاااااسراد حااااامقلا ةااااالاح : ةعماج ةلجم ،نيصلا رهزلأا ،نيطسلف ، 2015 ، 17 ص ص ، 147 / 160 . 5. يلع رصان مادختسا ،نيسح لس سلا ةينمزلا داملل ( 2006 -2016 ةايم ب ؤابنتلل ) رااطملأا ياف ، اراعلا ةالجم مولعلا ةيداصتالاا ةعماج ، ص ص ، ارعلا ، رصبلا 104 / 121 . 6. راااااامع حاهاااااش مادختاااااسا ،دااااامح جذاااااامن لاااااس سلا ةاااااينمزلا ؤااااابنتلل ةااااايم ب ترادااااااص لا اااااع ةااااايطفنلا ار يمااااااعل 2017 / 2016 ، ةاااالجم ةااااايلت داداااااغب موااااالعلل ةيدااااااصتالاا ،نياااااسم لاو يلااااااثلا دداااااعلا ،ةاااااعماجلا 2017 ص ص ، 417 / 428 . 7. ةاااااايزوف يبرغ ، ةااااااعارزلا ةااااااير ازجلا نيااااااب ءااااااافتكلاا ةاااااايعبتلاو ةنيطنااااااسا ،حروااااااتنم ةااااااعماج ،هاروااااااتكد ةااااااحورط ، ، 2008 . 8. يبرغ ةااااااايزوف عاااااااااو، جااااااااتنإ دداااااااعلا ،راااااااضيخ دااااااامحم ةاااااااعماج ،ةينااااااااسللإا موااااااالعلا ةااااااالجم،ر ازجلا ياااااااف حوااااااابحلا ،سما لا 2004 ص ، 259 . 9. ياوقل تالاامولعلاةيلت،ةيتااااااااااااااااسجامةلاسر،تاعيبلمابؤبنتلايفةطلتخلماةيمسولماةينمزل س سلاجذامن دوج،حتاف ،ر ازجلا، ر سب ،ةييستلامولعوةيراجتلاوةيداص 2014 ، ص 81 . 10 . ،ةاااايناثلا ةااااعبطلا ،رااااشنلل لاااا او راد ،يااااقيبطتلا ءاااااصحلإا ،ةاااامعط نيااااساي نااااسح ، اااانيعنلا اااااعلا داااابع داااامحم ،ندرلأا 2015 . 11 . دایلو شیشب ، ميلاس خلجم زاامح، يالعب مادختااسا ، جذاامن ARIMA ؤابنتلل رعااسب فراص رلاوداالا لاباقم رانيداالا ،ر ازجلا ،ةيداصتالاا ةيمنتلل ةير ازجلا ةلجلما ،حر ازجلا 2018 ص ص ، 112 / 127 .

12. BholaNath, DS Dhakre and Debasis Bhattacharya., Forecasting wheat production in India: An ARIMA modelling approach. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2019; 8(1): 2158-2165.

13. Karim, R., Awal, A. and Akter, M. (2010) "FORECASTING OF WHEAT PRODUCTION IN BANGLADESH", Bangladesh Journal Agricultural Researches, 35(1), Bangladesh.

(18)

يلودلا ىقتلملا لوح عباسلا

رئازجلا يف ةيعارزلا قطانملا تايصوصخ لظ يف يعارزلا جاتنلإا تايداصتقا

515

14. KUMAR Manoj , ANAND Madhu , AN APPLICATION OF TIME SERIES

ARIMA FORECASTING MODEL FOR PREDICTING SUGARCANE

PRODUCTION IN INDIA , Studies in Business and Economics, 2011,pp 81_94. 15. Manish Shukla and Sanjay Jharkharia, Applicability of ARIMA Models in

Wholesale Vegetable Market: An Investigation. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Kuala Lumpur, Malaysia, 2011, pp 1125/1130.

16. Peter J. Brockwell Richard A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag New York, 2002, 2nd ed, p 434.

17. Ratnadip Adhikari, R. K. Agrawal , An Introductory Study on Time Series Modeling and Forecasting,pp 3-68.

18. Saeed, N., Saeed, A., Zakria, M. and Bajwat. M. (2000). "Forecasting of Wheat Production in Pakistan using Arima Models, International Journal of Agriculture &Biology , Vol. 2:No. 4, Pakistan.

19. THABANI NYONI, ARIMA modeling and forecasting of Consumer Price Index (CPI) in Germany, University of Zimbabwe, MPRA Paper No. 92442, 2019, pp 01/13.

20. Zou, H., Xia, G., Yang, F., and Wang, H., 2007, “An investigation and comparison of artificial neural network and time series models for Chinese food grain price forecasting,” Neurocomputing, 70(16-18), 2913-2923.

21. http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ar9/5/201911:14. 22. https://www.indexmundi.com15/5/20199:35