M´ethodes Formelles Approche Probabiliste
Arnaud Sangnier IRIF - Universit´e de Paris
Cours 7
Propri´et´es d’accessibilit´e
• On consid`ere une chaˆıne de Markov M = (S, P, s in , PA, L) et un ensemble B ✓ S
• B peut ˆetre soit un ensemble de ’mauvais ´etats’ qui doivent ˆetre visit´es avec une faible probabilit´e ou un ensemble de ’bons ´etats’
`a atteindre avec une forte probabilit´e
• ´Etant donn´e un ´etat s 2 S, on va voir comment calculer
automatiquement P M (s | = FB)
Exemple - I
d
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.Calcul de P M (s | = FB) - I
• Pour s 2 S, on note x s = P M (s | = FB)
• Si s 2 B alors x s = 1
• Si il n’existe pas de chemin entre s et un ´etat de B, alors x s = 0
• On consid`ere ⇠
S = { s 2 S \ B | 9 s 0 . . . s k 2 CheminFin(M , s) tel que s k 2 B }
• S: les ´etats hors de ⇠ B `a partir desquels il existe un chemin vers B
• Pour s 2 ⇠ S, on a : x s = X
t2 ⇠ S
P(s, t ) · x t + X
u2B
P(s, u)
Calcul de P M (s | = FB) - II
• Le vecteur ~ x = (x s )
s2 ⇠ S est la solution du syst`eme d’´equations :
~ x = A · ~ x + ~ b
• o`u A est la matrice carr´ee telle que `a la ligne s et `a la colonne t (pour s , t 2 ⇠ S), on a P(s , t)
• et ~ b = (b s ) s
2 ⇠ S avec b s = P
u 2 B P(s, u) (probabilit´e d’atteindre B en un coup depuis s)
• Ainsi ~ x est la solution du syst`eme d’´equation lin´eaire : (I A) · ~ x = ~ b
• o`u I est la matrice identit´e
• Pour trouver x s , il n’y a plus qu’`a r´esoudre le syst`eme
Exemple - I
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Exemple - II
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Exemple - III
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