STATISTIQUE DESCRIPTIVE
¯ y=
P
iyi
n ; ˆσ2=n1Pn
i=1(yi−y)¯ 2= Pn
i=1y2i
n −y¯2 ; s2= n−1n σˆ2 ; r(x, y) =n1Pn i=1
xi−¯x ˆ σx
yi−y¯ ˆ σy
¯
y=n1PK
k=1nkyk =PK
k=1wkyk ; ˆσ2=PK
k=1wk(yk−y)¯2= PK
k=1wkyk2
−y¯2avecwk=nk/n
QUELQUES NOTIONS DE PROBABILITE
P(AB|C) = P(A|BC) P(B|C) = P(B|AC) P(A|C) ; P(A+B|C) = P(A|C) + P(B|C)−P(AB|C) Si. . ., P(A) = P(A|B1)P(B1) +. . .+ P(A|Bn)P(Bn) ; P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B)P( ¯¯ B) Si P(A)>0, alors P(B|A) = P(A|B)P(B)P(A)
SiY1, . . . , Yn sont des v.a. ind´ependantes, alors V(Y1+. . .+Yn) = V(Y1) +. . .+ V(Yn) SiZ=a+bY: E(Z) =a+bµY ; σ2Z=b2σ2Y
Variables al´eatoires discr`etes:
µY = E(Y) =P
yi ∈ Epiyi ; σY2 = V(Y) = E(Y −µ)2=P
yi∈ Epi(yi−µ)2= E(Y2)−µ2 Bernoulli: Ei={0,1}et p0= 1−p; p1=p ; E(X) =p; V(X) =p(1−p)
Variables al´eatoires continues:
µX= E(X) =R
Ex f(x)dx ; σX2 = V(X) = E(X−µ)2=R
E(x−µX)2 f(x)dx= E(X2)−µ2X Distribution normale: X ∼N(µ, σ2) ; E(X) =µ; V(X) =σ2; Z= X−µσ ∼N(0,1)
SONDAGES
K= n! (NN!−n)! ;PK
k=1p(sk) = 1 ; E(ˆθ) =PK
k=1p(sk) ˆθ(sk) ; Biais: E(ˆθ)−θ V(ˆθ) = E(ˆθ −E(ˆθ))2 = PK
k=1p(sk)(ˆθ(sk)−E(ˆθ))2 ; EQM = E(ˆθ−θ)2 = V(ˆθ) + (BIAIS)2 θ(s) =ˆ P
i∈sWi(s)Yi ; Wi(s): poids de sondage ; Pi=P
s:i∈sp(s) ;PN
i=1Pi=n Sondage al´eatoire simple:
Pi= Nn =f = taux de sondage Total: T =PN
i=1Yi ; ˆT =P
i∈s Yi Pi =P
i∈s N
n Yi ; V( ˆT)≈N2(1−f) sn2 Moyenne: ¯Y =NT et ˆY¯ = ¯y=P
i∈s Yi
n ; V(¯y)≈(1−f) sn2 ; IC( ¯Y)≈y¯±2p V(¯y) Proportionπ: ˆπ=p= yn ; V(p)≈(1−f) p(1−p)n ; IC(π)≈p±2 p
V(p) Sondage stratifi´e:
Strateh: ¯Yh=P
i∈Gh
Yi
Nh estim´ee sans biais par ¯yh=P
i∈sh
Yi
nh. Y¯ =PH
h=1 Nh
N Y¯h estim´ee sans biais par ˆY¯st =PH h=1
Nh
N y¯h; ˆV( ˆY¯st)≈PH h=1
Nh N
2
(1−fh)s
2 h
nh
Proportion estim´ee parpst= ˆπst=PH h=1
Nh
N ph ; ˆV(pst)≈PH h=1
Nh N
2
(1−fh)ph(1−pn h)
h
Allocation proportionnelle: nnh = NNh ⇒ Pi = Pr(Etre choisi | strate h) = fh = Nnh
h = Nn =f Allocation proportionnelle avec budgetC: n= PHC
h=1 Nh
N ch
Allocation optimale de Neyman: nh=N√hcSh
h
C
PH l=1NlSl
√cl
1