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Quenched central limit theorem for random walks with a spectral gap

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C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I

www.sciencedirect.com

Systèmes dynamiques/Probabilités

Théorème limite central presque sûr pour les marches aléatoires avec trou spectral

Quenched central limit theorem for random walks with a spectral gap

Jean-Pierre Conze, Stéphane Le Borgne

IRMAR, UMR 6625, université de Rennes I, campus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, France

i n f o a r t i c l e r é s u m é

Historique de l’article : Reçu le 13 mai 2011

Accepté après révision le 21 juin 2011 Disponible sur Internet le 12 juillet 2011 Présenté par Jean-Pierre Kahane

SoitGun semi-groupe de transformations d’un espace probabilisé(X,B,m)préservant la mesuremet soit

μ

une mesure de probabilité surG. Nous montrons un théorème limite central de type « quenched » pour les fonctions dansL0p(X,m),p>2, sous la condition de trou spectral pour l’action diagonale deGsur(X×X,mm).

©2011 Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

a b s t r a c t

Let G be a semi-group of measure preserving transformations of a probability space (X,B,m) and let

μ

be a probability measure on G. We prove a quenched central limit theorem for functions in Lp0(m), p>2, when the spectral gap condition holds for the diagonal action ofGon(X×X,mm).

©2011 Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abridged English version

Let

(

X

,

B

,

m

)

be a metric space endowed with its Borel

σ

-algebraBand a probabilitymand letGbe a locally compact group or semi-group of Borel maps of X into itself which preservem. Let

μ

be a probability measure onG.

Let

(Ω,

P)

= (

GN

, μ

N

)

,

ω = ( ω

1

, ω

2

, . . .)

. We denote by gk

( ω ) := ω

k,k1, the coordinate maps. These data define a random walkon X with Markov operator defined by

ϕ (

x

) =

G

ϕ (

gx

)

d

μ (

g

)

.

The operator corresponding to the diagonal action on

(

X

×

X

,

m

×

m

)

is defined on L2

(

m

m

)

by P

˜

μ

ϕ (

x

,

y

) :=

G

ϕ (

gx

,

g y

)

d

μ (

g

)

. The measure m is a stationary probability for the associate Markov chain. For p1, Pμ is a con- traction of Lp

(

X

,

m

)

preserving the subspaceL0p

(

X

,

m

)

of functions

ϕ

inLp

(

X

,

m

)

such thatm

( ϕ ) =

0. Let P0(resp.P

˜

0) be the restriction oftoL20

(

X

,

m

)

(resp. toL20

(

X

×

X

,

m

m

))

.

We say that(resp.P

˜

μ) satisfies the spectral gap property if

P0

<

1 (resp.

˜

P0

<

1). There are several situations where the spectral gap property holds for and P

˜

μ(cf. [2,3,5,6]). For example we have

˜

P0

<

1 for some groups of automorphisms of tori or nilmanifolds. We are interested in the behavior for a fixed

ω

of the ergodic sums defined by

n

ϕ (

x

) =

Sn

ϕ ( ω ,

x

) :=

n

k=1

ϕ (

gk

( ω ) · · ·

g1

( ω )

x

)

.

It is known (cf. [5]) that, ifhas a spectral gap, then for every

ϕ

L20

(

m

)

the variance

σ

2

( ϕ ) :=

lim1n

Ω×X

(

Sn

ϕ )

2dmdP

=

ϕ

2dm

+

2

1

X

ϕ (

x

)

Pkμ

ϕ (

x

)

dm

(

x

)

exists, with

σ >

0 if

ϕ (

x

)

is not 0 form-a.e. x. Moreover a central limit theorem

Adresses e-mail :[email protected](J.-P. Conze),[email protected](S. Le Borgne).

1631-073X/$ – see front matter ©2011 Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

doi:10.1016/j.crma.2011.06.017

(2)

holds with respect to the probabilityP

mfor the sumsSn

ϕ

. The main result of this note is the following quenched central limit theorem:

Theorem 0.1.If

˜

P0

<

1, then, for every real function

ϕ

in Lp0

(

X

,

m

)

, with p

>

2, for a.e.

ω Ω

,

lim1 n

X

Sωn

ϕ (

x

)

2dm

= σ

2

( ϕ )

and lim

n→∞m

x: 1

σ ( ϕ )

nSωn

ϕ (

x

) <

a

= √

1 2

π

a

−∞

et

2

2 dt

,

a

∈ R.

1. Préliminaires

Soit

(

X

,

B,m

)

un espace métrique muni de sa tribu borélienne B et d’une probabilité m. Soient G un groupe ou un semi-groupe localement compact de transformations boréliennes de X préservantmet

μ

une mesure de probabilité surG.

Notons gxl’action de g

G sur un pointx

X. L’application

(

g

,

x

)

gxest supposée mesurable. Ces données définissent une marche aléatoire sur X, d’opérateur de transition

Pμ

ϕ (

x

) =

G

ϕ (

gx

)

d

μ (

g

).

Notons E l’intégrale en

ω

par rapport à P

= μ

⊗N et L0p

(

X

,

m

)

, 1p

, le sous-espace de Lp

(

X

,

m

)

des fonctions d’intégrale nulle. L’opérateur définit une contraction deLp

(

X

,

m

)

préservant L0p

(

X

,

m

)

. L’opérateur P

˜

μ correspondant à l’action diagonale sur

(

X

×

X

,

m

×

m

)

est P

˜

μ

ϕ (

x

,

y

) :=

G

ϕ (

gx

,

g y

)

d

μ (

g

)

. Soient P0 la restriction de à L20

(

X

,

m

)

et P

˜

0la restriction de

˜

à L20

(

X

×

X

,

m

m

)

.

Nous dirons que (resp. P

˜

μ) a un trou spectral si

P0

<

1 (resp.

˜

P0

<

1). Il y a plusieurs situations de nature algébrique pour lesquelles et P

˜

μ vérifient la propriété de trou spectral, voir [2,3,5,6]. C’est le cas, par exemple, pour certains groupes d’automorphismes de tores ou de nilvariétés.

Le système dynamique correspondant à la marche aléatoire est défini sur l’espace

(

GN

×

X

, μ

⊗N

m

)

par

θ

τ

: ( ω ,

x

) ω , τ ( ω )

x

),

avec

θ ( ω

k

)

k1

= ( ω

k+1

)

k1et

τ ( ω )

x

=

g1

( ω )

x. En itérant nous obtenons :

θ

τn

( ω ,

x

) =

θ

n

ω ,

gn1

( ω )

x

,

avecgn1

( ω )

x

:=

gn

( ω ) · · ·

g1

( ω )

x

.

Soit

ϕ

une fonction sur X. En la considérant comme fonction sur

Ω ×

X, nous pouvons la composer par

θ

τk. Nous nous intéressons à la distribution enxà

ω

fixé des sommes ergodiques définies par

Snω

ϕ (

x

) =

Sn

ϕ ( ω ,

x

) :=

n

k=1

ϕθ

τk

( ω ,

x

) =

n

k=1

ϕ

gk

( ω ) · · ·

g1

( ω )

x

.

Il est connu (cf. [8]) que, si l’opérateur a un trou spectral, alors pour toute fonction

ϕ

L20

(

m

)

la variance asympto- tique

σ

2

( ϕ ) :=

lim1n

Ω×X

(

Sn

ϕ )

2dmdPexiste et vaut

σ

2

( ϕ ) =

X

ϕ

2

(

x

)

dm

(

x

) +

2

k=1

X

ϕ (

x

)

Pkμ

ϕ (

x

)

dm

(

x

).

D’autre part, par une méthode inspirée de [7] (voir aussi [5]), on peut montrer, pour toute fonction

ϕ

réelle dansL0

(

X

,

m

)

, la majoration :

E

P⊗m

exp

itSn

ϕ

n

exp

1

2

σ

2

( ϕ )

t2

Cmax5

j=3

lnj1

(

n

) ϕ

j

nj/21

,

n

1

.

(1)

Lemme 1.1.Si

˜

P0

<

1, alors, pour toutes fonctions réelles

ϕ

,

ψ

dans L20

(

X

,

m

)

, pour tout

α >

0, il existe une fonction K intégrable, telle que, pour presque tout

ω

,

Snω

ϕ

22K

( ω )

n1+α

ϕ

22et

Snω

ψ

2

2

Sωn

ϕ

22

K

( ω )

n1+α

ψ − ϕ

2

ψ

2

+ ϕ

2

.

Démonstration. Montrons la première inégalité qui implique la seconde. Nous avons la majoration

(3)

E

X

ϕ

gk1+

( ω )

x

ϕ

g1

( ω )

x dm

(

x

)

E

X

ϕ

gk1+

( ω )

x

ϕ

g1

( ω )

x dm

(

x

)

2

1/2

=

X×X

P

˜

k0,μ

( ϕϕ )(

x

,

y

)( ϕϕ )(

x

,

y

)

dm

(

x

)

dm

(

y

)

1/2

˜

P0

k/2

ϕ

22

.

Soit

λ

tel que

˜

P0

< λ

2

<

1. D’après ce qui précède, il existe une fonctionK intégrable telle que

n1

r=nα+1

X n

1r

=0

ϕϕθ

τr

θ

τ

( ω ,

x

)

dm

(

x

)

K

( ω ) ϕ

2n

n1

r=nα+1

λ

r

.

Le résultat s’obtient à l’aide de ce qui précède, à partir du développement et de la majoration :

Snω

ϕ

2

2

=

n

X

ϕ

2

(

x

)

dm

(

x

) +

2

n

r=1 nr

=1

X

ϕ θ

τr

( ω ,

x

) ϕ θ

τr+

( ω ,

x

)

dm

(

x

),

nα

r=1

X n

1r

=0

ϕϕθ

τr

θ

τ

( ω ,

x

)

dm

(

x

)

n1+α

ϕ

22

. 2

Montrons maintenant que, pour presque tout

ω

, la variance asymptotique à

ω

fixé est égale à la variance asymptotique

σ

2

( ϕ )

. Dans la suite

κ

est une constante

>

0. Etant donnée

ϕ

dansLp0

(

X

,

m

)

avec p

>

2, nous utilisons une suite

( ϕ

n

)

n1 dansL0

(

X

,

m

)

telle que, pour une constanteC

>

0,

ϕ ϕ

n

22

C

ϕ

pp

nκ(p2)

, ϕ

n

2

ϕ

2

, ϕ

n

nκ

.

(2)

Théorème 1.2.Si

˜

P0

<

1, alors, pour toute fonction

ϕ

dans L0p

(

X

,

m

)

, avec p

>

2, pour presque tout

ω

, on alim1n

X

|

Sωn

ϕ |

2dm

= σ

2.

Démonstration. Soitaune constante dans

]

0

, κ

p22

[

. D’après le lemme 1.1, il existeK intégrable telle que

Sωn

ϕ

22

Sωn

ϕ

n

2

2

2K

( ω )

n1+a

ϕϕ

n

2

ϕ

2

2K

( ω )

n1+a

C

ϕ

pp

nκ(p2)

1/2

ϕ

2

,

de sorte qu’il suffit de montrer la convergence pour

n

ϕ

n au lieu de

n

ϕ

. Grâce à la propriété de trou spectral le calcul peut être réduit à une somme de la formena

r=1. Soit

ψ

j,n la fonction définie sur

Ω

par

ψ

j,n

=

X

ϕ

n

ϕ

n

θ

τjdx

Ω×X

ϕ

n

ϕ

n

θ

τjdxdP

( ω )

. Elle dépend seulement des j premières coordonnées de

ω

, donc

Ω

ψ

j,n

ψ

j,n

θ

dP

( ω ) =

0, pour

>

j. A l’aide de cette remarque et d’un calcul de moment, on montre que pour presque tout

ω

limn

na

r=1

X

1 n

n

1r

=0

ϕ

n

ϕ

n

θ

τr

θ

τ

( ω ,

x

)

dx

na

r=1

Ω×X

ϕ ϕθ

τr

( ω ,

x

)

dxd

P( ω )

=

0

. 2

La propriété de trou spectral permet de majorer les moments deSn

ϕ

n et d’obtenir :

Proposition 1.3. Pour tout entier r1, pour tout

α >

0, il existe une constante C

>

0telle que, pour toute fonction

ϕ

L0

(

X

,

m

)

, P

m

(|

Sn

ϕ | >

L

)

C L2rnr(1+α)

ϕ

2r,

n1.

2. Le TCL à

ω

fixé

Théorème 2.1.Si

˜

P0

<

1, pour toute fonction réelle

ϕ

dans L0p

(

X

,

m

)

, avec p

>

2, pour presque tout

ω Ω

, nous avons

nlim→∞m

x: 1

σ

nSωn

ϕ ( ω ,

x

) <

a

= √

1 2

π

a

−∞

exp

t2

/

2 dt

,

a

∈ R.

(4)

Démonstration. La méthode utilisée est analogue à celle de [1]. (Voir aussi [4] pour une autre méthode appliquée à des composées d’une suite stationnaire d’automorphismes du tore.) Grâce au lemme 1.1, il suffit d’établir la convergence pour

n

ϕ

n au lieu de

n

ϕ

,

( ϕ

n

)

étant la suite définie plus haut. Soit

σ

n2la variance associée à

ϕ

n pour l’action de

θ

τ. Rappelons que limn

σ

n

= σ ( ϕ )

. Posons

Zk

(

t

, ω ) =

X

exp

it Sω

k

ϕ

k

(

x

)

k

dm

(

x

)

exp

σ

k2t2 2

.

Nous allons montrer que, pour tout p

Net presque tout

ω

, limkZk

(

t

, ω ) =

0,

t

∈ [−

p

,

p

]

. Nous avons : Zk2

(

t

, ω ) =

X

e

it Sω kϕk(x)

k dm

(

x

)

2

eσk2t2

+

2eσ

2 kt2

2

e

e

σ2 kt2

2

X

e

it Sω kϕk(x)

k dm

(

x

)

.

Comme dans [1] ou [5], écrivons

E

X

exp

it Sω

k

ϕ

k

(

x

)

k

dm

(

x

)

2

= E

X×X

exp

i t

k

k1

=0

ϕ

k

g1

( ω )

x

ϕ

k

g1

( ω )

y

dm

(

x

)

dm

(

y

)

.

Sous l’hypothèse

˜

P0

<

1, la majoration (1) s’applique à P

˜

0,μ et à la fonction

(

x

,

y

)ϕ

k

(

x

)ϕ

k

(

y

)

pour la marche diagonale

θ

τ

θ

τ, la variance asymptotique étant égale à 2

σ

k2; d’où :

E

Zk2

(

t

, ω )

Cln2

(

k

)

k1/2+3κ

.

(3)

Soient

α , β, γ , κ

des paramètres réels positifs qui seront précisés plus loin et L un entier. Comme dans [1] nous dé- coupons l’ensemble des entiers naturels et l’intervalle

[−

p

,

p

]

. PosonsIn

:= {

nL

, . . . , (

n

+

1

)

L

1

}

et, en notant

[ ]

la partie entière, définissonssn

:= [((

n

+

1

)

L

nL

)

(1−β)

]+

1,rn

:= [((

n

+

1

)

L

nL

)

β

]+

1. Pourn2L, l’inégalité

(

n

+

1

)

L

nLnLest vé- rifiée, ce qui assurern2nβL etsn2n(1−β)L, pourngrand. Pour

=

0

, . . . ,

sn

1, soitIn,

:= {

nL

+

rn

+

k

/

k

=

0

, . . . ,

rn

1

}

. Nous avons : In

sn1

=0 In,.

Nous pouvons modifier la suite

( ϕ

k

)

introduite plus haut de telle façon que

ϕ

k

= ϕ

kn, pourk

In,, les propriétés (2) res- tant satisfaites. Posons également Jj,n

:= [

jnγ1L

,

nγjL

]

,tn,j

:=

njγL1,kn,

:=

nL

+

rn. Soit

ε ∈ ]

0

,

1

[

. Ces découpages fournissent la majoration

P

sup

kNL sup

t∈[−p,p]Zk

(

t

, ω ) ε

n=N s

n1

=0

|j|pnγL+1

P

sup

kIn,

sup

tJj,n

Zk

(

t

, ω )

Zkn,

(

tn,j

, ω ) ε

2

+ P

Zkn,

(

tn,j

, ω ) ε

2

.

(4)

D’après (3), l’inégalité suivante est vérifiée :

P

Zk

n,

(

tn,j

, ω ) ε /

2

C

ε

2ln2

(

kn,

)

k3nκ,1/2

C

ε

2n(4κ1/2)L

.

(5)

Pourk

In,l ett

Jj,n, nous avons 0k

kn,lrn2nLβ et

|

t

tn,j

|

nγL. Partons de l’inégalité

Zk

(

t

, ω )

Zkn,

(

tn,j

, ω )

X

eit

Sω kϕk(x)

k

eitn,j

Sω kn,ϕkn

,(x)

kn,

dm

(

x

) +

eσk2t

2

2

eσk2t

2 n,j

2

.

Soit N0

( ε )

tel que

|

eσk2t22

eσk2

t2 n,j

2

| < ε /

4, pournN0

( ε )

ett

Jj,n. Nous avons alors

P

sup

kIn,

sup

tJj,n

Zk

(

t

, ω )

Zkn,

(

tn,j

, ω ) ε

2

P

ω

:

X

sup

kIn,

sup

tJj,n

eitSωkϕkk(x)

eitn,j

Sω kn,ϕkn

,(x)

kn,

dm

(

x

) ε

4

.

(6)

Tenant compte du fait que

ϕ

k

= ϕ

kn, pourk

In,et de la majoration, vérifiée si

β + γ <

1,

sup

kIn,

sup

tJj,n

t

k

− √

tn,j kn,

pn(β−3/2)L

+

n−(γ+1/2)L

Cn−(γ+1/2)L

,

(5)

nous avons

sup

kIn,

sup

tJj,n

eit

Sω kϕk(x)

k

eitn,j

Sω kn,ϕkn

,(x)

kn,

sup

kIn,

sup

tJj,n

tSkω

ϕ

kn,

(

x

)

k

tn,j

Sωk

n,

ϕ

kn,

(

x

)

kn,

sup

kIn,

sup

tJj,n

|

t

|

k

Sωk

ϕ

kn,

(

x

)

Sωkn,

ϕ

kn,

(

x

) +

sup

kIn,

sup

tJj,n

t

k

− √

tn,j kn,

Sωk

n,

ϕ

kn,

(

x

)

pnL/2 sup

kIn,

Skω

ϕ

kn,

(

x

)

Sωkn,

ϕ

kn,

(

x

) +

Cn−(γ+1/2)L

Sωk

n,

ϕ

kn,

(

x

).

(7)

Si

ψ

est une fonction définie sur

Ω ×

Xtelle que 0

ψ

2 et si

η

est un nombre réel

>

0, alors la minorationm

(ψ) > η

impliquem

(ψ > η /

2

) > η /

4. On en déduit :

P

m

(ψ ) > η P

ω

:m

x:

ψ ( ω ,

x

) > η

2

> η

4

4

η

1

P

m

( ω ,

x

)

:

ψ ( ω ,

x

) > η

2

.

Compte-tenu de (6), cette inégalité implique :

P

sup

kIn,

sup

tJj,n

Zk

(

t

, ω )

Zkn,

(

tn,j

, ω ) ε /

2

8

ε

1

P ⊗

m

( ω ,

x

)

: sup

kIn,

sup

tJj,n

eit

Sω kϕ

kn,(x)

k

eitn,j

Sω kn,ϕ

kn,(x)

kn,

ε

8

8

ε

1

(

A

+

B

),

A etBétant définis (cf. (7)) par A

= P ⊗

m

( ω ,

x

)

: sup

kIn,

pnL/2

Sωk

ϕ

kn,

(

x

)

Sωkn,

ϕ

kn,

(

x

)) ε

16

,

B

= P ⊗

m

( ω ,

x

)

: Cn−(γ+1/2)L

Skω

n,

ϕ

kn,

(

x

) ε

16

.

Comme Sk

ϕ

kn,

Skn,

ϕ

kn,

=

Skkn,

ϕ

kn,

θ

τkn,, la proposition 1.3 appliquée avecr

=

4 implique A

C

ε

nL/2 8r4n(1+α)k8nκ,nβL

C

ε

8n4Ln4(1+αLn8κLnβL

,

B

C

ε

n−(γ+1/2)L 8n4(1+α)Ln8κL

C

ε

8n4(2γ+1)Ln4(1+α)Ln8κL

.

En rassemblant dans (4) la majoration (5) et les majorations précédentes, nous obtenons

P

sup

kNL sup

t∈[−p,p]Zk

(

t

, ω ) ε

C

ε

9

n=N

n(1β)LnγL

n(1/24κ)L

+

n4Ln4(1+αLn8κLnβL

+

n4(2γ+1)Ln4(1+α+2κ)L

.

Soient

α =

0

,

01,

β =

0

,

7,

γ =

0

,

07,

κ =

0

,

001 et L

=

20. Pour tout

η >

0, il existe N1

( ε , η )

tel que le majorant, reste de la série de terme général C

ε

9

(

n2.52

+

n1.88

+

n2.84

)

, soit inférieur à

η

pour N N1

( ε , η )

. On a donc P

(

supkNLsupt∈[−p,p]Zk

(

t

, ω ) ε ) η

, pourNmax

(

N0

( ε ),

N1

( ε , η ))

; d’oùP

(

lim supksupt∈[−p,p]Zk

(

t

, ω ) >

0

) =

0. 2

Références

[1] A. Ayyer, C. Liverani, M. Stenlund, Quenched CLT for random toral automorphism, Discrete Contin. Dyn. Syst. 24 (2) (2009) 331–348.

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