Université Paris 13, Institut Galilée MACS 1 – Intégration et probabilités Année universitaire 2012-2013
L’espace L
1est complet
On rappelle que L1(E,A, µ) (ou simplement L1 si l’espace est évident) est l’ensemble des fonctions f ∈ L1(E,A, µ) (c’est-à-dire intégrables : mesurables et telles que R
|f|dµ < ∞), dans lequel on identifie (c’est- à-dire que l’on considère comme identiques) les fonctions qui sont égales entre elles presque partout.
Malgré cette identification, on peut toujours écrire sans ambiguïtéR
f dµpourf ∈L1, vu que les intégrales de deux fonctions égales presque partout sont les mêmes. En particulier, on peut définir, pourf ∈L1, la quantité
kfk1= Z
|f|dµ.
On constate tout de suite que, pourf ∈L1, kfk ≥0; que, pourf ∈L1 etλ∈R,kλfk=|λ|kfk; et que, pour f, g∈L1,kf+gk1≤ kfk1+kgk1.
De plus, sif ∈L1 vérifie kfk1 = 0, c’est que l’on a R
|f|dµ= 0d’où f = 0(si on avait f ∈ L1, on conclurait quef = 0presque partout, mais vu l’identification, sif ∈L1 on a en fait strictementf = 0, où «0 » désigne l’ensemble des fonctions qui valent 0 presque partout). Notons que l’on pourra parler abusivement de « fonctions L1 » pour parler d’éléments deL1, bien qu’il s’agisse à proprement parler d’ensembles de fonctions égales entre elles presque partout, et non de fonctions.
Ces propriétés montrent quek · k1 est une norme sur L1. Notamment, on peut parler de convergence pour la normeL1, que l’on note « L
1
−→» : si (fn)n est une suite de fonctions deL1et f ∈L1,
fn L1
n→∞−→ f si kf −fnk1−→
n 0, c’est-à-dire si Z
|f−fn|dµ−→
n 0.
Théorème 1. Muni de la normek · k1, l’espaceL1(E,A, µ)est complet.
On rappelle que ceci signifie que toute suite de Cauchy dansL1converge : si une suite (fn)n≥0 de fonctionsL1 vérifiesupp≥nkfp−fnk1−→
n 0, alors il existef ∈L1telle que fn L
1
−→n f.
En tant qu’espace vectoriel normé complet, on peut qualifierL1(E,A, µ)d’espace de Banach.
Démonstration. Soit (fn)n≥0 une suite de Cauchy dansL1. Il existe une suite strictement croissante d’entiers (nk)k≥0 (autrement dit une sous-suite(fnk)k≥0) telle que, pour toutk,
kfnk+1−fnkk1<2−k.
En effet, on peut définir(nk)k par récurrence parn0= 0et, pour toutk≥0,nk+1= max(nk+ 1, Nn), où Nn = min{n≥0|sup
p≥n
kfp−fnk1<2−k},
qui est fini par définition d’une suite de Cauchy. Pour alléger l’écriture, on pose gk =fnk. Par théorème de convergence monotone (pour les séries à termes positifs), on a
Z X
k≥0
|gk+1−gk|
dµ=X
k≥0
Z
|gk+1−gk|dµ=X
k≥0
kgk+1−gkk1dµ≤X
k≥0
2−k<∞
donc la fonctionP
k≥0|gk+1−gk|est finie presque partout, ce qui implique que la sérieP
k≥0(gk+1(x)−gk(x)) converge (absolument) pour presque toutx. On peut donc définir
h=g0+X
k≥0
(gk+1−gk),
en posant par exempleh(x) = 0si la série ne converge pas enx, ce qui n’a pas d’importance puisque de telsx forment un ensemble négligeable. Alorsh∈L1 car, par le lemme de Fatou,
Z
|h|dµ= Z
lim
K
g0+
K
X
k=0
(gk+1−gk)
dµ
≤lim inf
K
Z
g0+
K
X
k=0
(gk+1−gk)
dµ
1
et par l’inégalité triangulaire, Z
g0+
K
X
k=0
(gk+1−gk)
dµ≤ Z
|g0|dµ+
K
X
k=0
Z
|gk+1−gk|dµ
d’où
Z
|h|dµ≤ Z
|g0|dµ+
∞
X
k=0
Z
|gk+1−gk|dµ <∞.
Or (par somme téléscopique),
gK =g0+
K−1
X
k=0
(gk+1−gk)
converge vershpresque partout et, pour toutK,
|gK| ≤ |g0|+
∞
X
k=0
|gk+1−gk|=ϕ,
où on a vu queR
ϕdµ <∞, donc le théorème de convergence dominée donne R
|h−gK|dµ→K 0, c’est-à-dire quekh−gKk1−→
K 0 : la sous-suite(gk)k= (fnk)k converge vershdansL1.
Comme(fn)n est de Cauchy, ceci implique qu’elle converge vers hdansL1. En effet : Soit ε >0. Il existek0 tel que, pourk ≥k0,kh−fnkk1≤ε. Et il existen0 tel que, sip≥n≥n0,kfp−fnk1< ε. Alors, pour tout n≥max(n0, nk0), on a, en choisissantktel que nk> n,
kh−fnk1≤ kh−fnkk1+kfnk−fnk1≤2ε.
Ceci conclut la preuve.
Au cours de la preuve, on a en fait obtenu un résultat intéressant en soi :
Corollaire 1. Si(fn)nconverge versf dansL1, alors il existe une sous-suite(fnk)kqui converge versf presque partout.
Démonstration. En effet, si(fn)n converge versf dansL1,(fn)n est de Cauchy dans L1donc on peut lui faire suivre la preuve précédente, oùh=f puisquehest (d’après la fin de la preuve) la limite de(fn)n dansL1. Et on a vu que la sous-suite de terme généralgK =fnK converge versh(=f)presque partout.
On peut noter que la preuve s’adapte au cas deL2sans difficulté. Il faut seulement remplacer la normeL1par la normeL2 et utiliser l’inégalité triangulaire pourk · k2 au lieu de certaines égalités. Par exemple, la première suite d’égalités et inégalités devient : par convergence monotone, puis inégalité triangulaire,
X
k≥0
|gk+1−gk| 2
= lim↑
K
K
X
k=0
|gk+1−gk| 2
≤lim↑
K K
X
k=0
kgk+1−gkk2=X
k≥0
kgk+1−gkk2≤X
k≥0
2−k<∞.
2