مطبوعة جامعية في الإقتصاد السياسيمحاضرات و أمثلة

لأا

ذاتس

:

هط

ـــــ

ديرف يوار

ل لا ةبلط ةثلاثلا ةنس ةيداصتقا مولع

صصتخ : يمك داصتقا ةيعماجلا ةنسلا 6102 -6102

ةحفصلا ةمدقم 02

-1

داصتقلاا فيرعت

يسايقلا

00 2 يسايقلا داصتقلاا فادهاو ةيرظن 00 3 جذومنلا ءانب لحارم يسايقلا 00 3 -1 جذومنلا فيصوتو ءانب 00 3 -2 عجم ريدقت و تانايبلا تاملعم جذومنلا 00 3 -3 مييقتو رابتخلاا ةلحرم تاملعم جذومنلا 11 3 -4 جذومنلل ؤبنتلاو قيبطتلا ةلحرم 13 4 -يمدقت جذامنلا ةيداصتقلاا 14 1 جذومنلا ةغيص رادنحلاا يطلخا طيسبلا 11 2 تايضرف طيسبلا يطلخا جذومنلا 10 3 - قت جذومنلا تلاماعم ريد طيسبلا 11 3 -1 ةيداعلا ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط 11 3 -2 ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط صئاصخ 21 3 -3 ةقيرط ىمظعلا ةيناكملإا ةقيرط 20 4 عيزوت ةنياعلما ردقملل تاردقملل لالمجاب ريدقتلاو تا 20 4 -1 تاردقلما نيابت 20 4 - 2 تاملعملل ةقثلا تلاامج 00 3-4 ءاطخلاا نيابتل ةقثلا لامج 33 تايوتحملا سرهف ةحفصلا يناثلا لصفلا : طيسبلا يطخلا رادحنلاا لولاا لصفلا : يسايقلا داصتقلاا موهفم

5 تايضرفلا رابتخا 34 5 -1 تندوتس رابتخا T 35 5 -2 رشيف رابتخا F 36 5 -3 ديدحتلا لماعم ينب ةقلاعلا R2 ، F وt 37 6 جذومنلا ةدوج رابتخا ( ةوقلا ةييرسفتلا ) نيابتلا ليلتحو 38 6 -1 طيسبلا طابترلاا لماعم 38 6 -2 ديدحتلا لماعم R2 39 6 -3 رادنحلاا ةلداعلم نيابتلا ليلتح لودج ANOVA 40 7 . طيسبلا يطلخا رادنحلاا في ؤبنتلا 42 ةحترقم نيراتم 44 1 ماعلا يطلخا رادنحلاا موهفم 48 2 تايضرف جذونم رادنحلاا يطلخا ماعلا 48 3 ريدقت لما تاملع 50 4 تاردقلما صئاصخ 52 5 ءاطخلاا نيابت ريدقت ةردقلما تاملعملل كترشلما نيابتلاو نيابتلا ةفوفصمو 53 6 . جذومنلاو تاردقلما ةيونعم رابتخاو مييقت 54 7 ةللادلاو ةيونعلما تارابتخا 60 8 رابتخا رارقتسا تلاماعم جذومنلا ( Chow ) 64 9 -مادختسا تايرغتلما ةيروصلا 66 11 مادختسا جذونم رادنحلاا ماعلا في ؤبنتلا ( عقوتلا ) 67 ةحترقم نيراتم 70 1 تياذلا طابترلاا ةلكشم ءاطخلال 72 عبارلا لصفلا : ءاطخلال يتاذلا طابترلاا ثلاثلا لصفلا : ماعلا يطخلا رادحنلاا ليلحت

2 -ءاطخلال تياذلا طابترلاا ةلكشم دوجو بابسا 10 3 -ءاطخلال تياذلا طابترلاا نع فشكلا تارابتخلاا 10 3 -1 -نوستاو نبرد رابتخا 10 3 -2 رابتخإ ينبراد شآ Durbin h 11 3 -3 رابتخا Breusch-Godfrey

.

10 4 -ءاطخلال تياذلا طابترلاا دوجو في تاملعلما ريدقت 01 5 -طابترلاا لماعم ريدقت قرط 00 5 -1 نوستاو نبرد ةيئاصحا DW ريدقتلل 00 5 -2 ةقيرط Cochrane-Orcutt 00 5 -3 ةقيرط Theil-Nagar ريدقتل



00 5 -4 ةقيرط :Hildreth-Lu صحفلا و حسلما ةقيرط 00 ةحترقم نيراتم 00 1 -أطلخا نيابت تابث مدع دوجو راثا 10 2 -أطلخا دح نيابت تابث مدع بابسا 10 3 -أطلخا دح نيابت تابث مدع ةلكشم نع فشكلا تارابتخا 10 3 -1 رابتخا PARK 10 3 -2 رابتخا Goldfeld-Quandt 10 3 -3 تياو رابتخا white 10 3 -4 ــــل طابترلاا لماعم رابتخا Spearman 11 3 -5 رابتخا تابث نيابتلا يطرشلا ءاطخلأل ARCH-LM 100 4 -أطلخا تابث نيابت سناتج مدع حيحصت 101 ةحترقم نيراتم 102 1 يطلخا ددعتلا ةلكشم 100 لصفلا سداسلا : ددعتلا ( جاودزلاا ) يطخلا سماخلا لصفلا : أطخلا نيابت سناجت مدع

2 -يطلخا ددعتلا ةلكشم راثاو تاببسم 100 3 -يطلخا ددعتلا نع فشكلا تارابتخا 101 3 -1 نيلاك رابتخا Klein 100 3 -2 ةقيرط ليلحتلا يدفاترلا ل ـــــ Frisch 101 3 -3 ةقيرط Farrar-Glauber ( F-G ) 4 -سايق ددعتلا يطلخا وأ طرش دادعلأا Condition numbers 111 5 -لوللحا ةحترقلما ددعتلل يطلخا : 110 ةحترقم نيراتم 110 1 -جئاتن دوجو ةبيعم تايرغتلما 110 2 -ريدقتلا في ةيطيسولا تايرغتلما ةقيرط 111 3 -ــل يجرالخا رثلاا رابتخا Hausman 120 3 -1 -قورفلا رابتخا 120 3 -2 عسولما رادنحلاا ( روطلما ) 120 4 ةممعلما موزعلا ةقيرط 121 ةلولمح نيراتم 121 قحلالما عجارلما لصفلا عباسلا : جذومنلا ىلع ءاطخلاا جذامن ( سايقلا ءاطخا )

ةمدقلما مولعلا هذه زربا نم برتعي يسايقلا يداصتقلاا نا لاا ةماه ةيعرف امولع نمضتي داصتقلاا ملع نا نم مغرلاب يرخلاا ا بعلي ثيح ةماع داصتقلاا ملع اهنمضيت تيلا ارود امهم في نيرتمو بيردت ينيداصتقلاا نيذلا اوملعت ميهافلما ةيداصتقلاا لماعتلاو عم جذامنلا ةيداصتقلاا ةيداصتقلاا رهاوظلا فلتخلم ثيح دنتسي داصتقلاا يسايقلا ىلع بيلاسلأا ةيئاصحلإا ريدقتل تاقلاعلا ،ةيداصتقلاا رابتخاو تايرظنلا ،ةيداصتقلاا مييقتو ذيفنتو ةسايس ةموكلحا لاجرو لامعلأا . قيبطتلاو رثكلأا اعويش داصتقلال يسايقلا وه ؤبنتلا تايرغتلماب ةيداصتقلاا ةيلكلا ةمهلما لثم راعسأ ةدئافلا تلادعمو ،مخضتلا جتانلاو يللمحا لياجملإا . في ينح نأ عقوت تارشؤلما ةيداصتقلاا حضاو ،ةياغلل رشتنمو ىلع قاطن عساو في يرثك نم نايحلأا متهي سايقلا يداصتقلاا ةفصب ،ةماع لاب و لئاس ةصالخا سايقلاب في داصتقلاا ، يرغ نأ كانه تايلمع سايق في داصتقلاا اهرابتعا نكيم لا يأب لاح نم لاوحلأا ةلخاد في راطإ سايقلا يداصتقلاا صصختك . ىلعف ليبس لما اث ،ل ةيلمع سايق ةيجاتنإ لماع نم لماوع جاتنلإا قرطلاب ةيكيسلاكلا لما ةدوهع ميسقتك ةيمكلا ةمزلالا نم لماع جاتنلإا ىلع ددع تادحولا لما ،ةجتن لا نكيم رابتعا ه نم سايقلا ،يداصتقلاا مغرلاب نم نأ رملأا قلعتي ةيلمعب سايق في لالمجا يداصتقلاا . و ه اذ ام انرطضي لىإ فيرعتلا سايقلاب يداصتقلاا ةفصب قدأ . ف لها فد يساسلأا نم ءارو لامعتسا سايقلا يداصتقلاا في يأ بح وه ث سايق ةقلاعلا تيلا طبرت يرغتم ،عبات و لثيمام وه ظلا ها ةر لمح ،ةساردلا يرغتبم رسفم وأ رثكأ كلذو نع قيرط ،ةجذمنلا يأ ءانب نم جذا ةيسايق ةيداصتقا طبرت لما يرغت عباتلا يرغتبم رسفم هذله اظلا ه ةر وأ رثكأ ةعوبطلما هذه للاخ نم حترقن اسورد ةطسبم في سايقم داصتقلاا يسايقلا عم ءاطعإ ةلثمأ ةلولمح ةقيرطب ، ةيملع ةيلمع و ةيجوغاديب نّكتم بلاطلا ةيداصتقلاا مولعلا نيدايم فلتمخ في : ،ةيداصتقلاا مولعلا ةيراجتلا مولعلاو يرستتلا نم مكحتلا ديلجا في ينناوقلا ةاطعلما في ةرضالمحا نم ةهج بلاطلا عيجشتو معدو للاخ نم هتاقاط ليهاتو دايجا ىلع مادختسا رب تايمج داصتقلاا يسايقلا ىرخا ةهج نم تيلا برتعت ةرورضك ةحلم في انتقو رضالحا . ـــك ةيئاصحلاا تايمجبرلا فلتخبم لئاسلما ضعب لح انلواح ثيح : RATS 5.04 و Eviews لولاا لصفلا ةعبرا لوصف في ةعوبطلما هذه ينلوانتم يسايقلا داصتقلاا ملع موهفم نياثلا لصفلاو ليلتح طيسبلا يطلخا رادنحلاا ثلاثلا لصفلاو يطلخا رادنحلاا ليلتح ماعلا عبارلا لصفلاو ءاطخلال تياذلا طابترلاا لصفلاو سمالخا أطلخا نيابت سناتج مدع سداسلا اما ددعتلا ( جاودزلاا ) يطلخا عباسلا اما في يرخلاا وهو انتعوبطم جذومنلا ىلع ءاطخلاا جذانم انلوانتف

يسايقلا داصتقلاا ملع موهفم لولاا لصفلا نكيم مادختسا بيلاسأ داصتقلاا يسايقلا في تلاالمجا ةيداصتقلاا تيلا لا ةقلاع اله تاعقوتب داصتقلاا يلكلا . ىلع ليبس ،لاثلما فوس رظنن في رثأ قافنإ ةسردلما نع ءادأ بلاطلا في لامج ميلعتلا . ةفاضلإابو لىإ ،كلذ فوس ملعتن ةيفيك مادختسا بيلاسأ داصتقلاا يسايقلا ؤبنتلل لسلاسلاب ةينمزلا ةيداصتقلاا . -1 فيرعت داصتقلاا يسايقلا : دقل مدختسا ظفل داصتقا يسايق لولأ ةرم ةنس 1221 ،م دوعيو لضفلا في كلذ يداصتقلال Frisch Ranger متهيو داصتقلاا يسايقلا سايقب ةقلاعلا ينب فلتمخ تايرغتلما ةيداصتقلاا مسرل تاسايسلا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو ؤبنتلاو ميقلاب ةيلبقتسلما ةرهاظلل عوضوم ثحبلا . امك زكري داصتقلاا يسايقلا في قيبطتلا ىلع ةيرظنلا ةيداصتقلاا ، داصتقلاا يضايرلا بيلاسلأاو ،ةيئاصحلإا ثيح ملع هناب تنسنوج هفرع يداصتقلاا جذومنلل تاملعلما رابتخاو مييقتب متهي 1 هددح امك ، نوسليوماس 2 : داصتقلاا مولع نم عرف هناب قرطلاو ةيداصتقلاا ةيرظنلا روطتب انيعتسم ةيقيقلحا ةيداصتقلاا رهاوظلل يمكلا ليلحتلا في ثحبي ةيئاصحلاا . هفرعف برعلا باتكلا اما

فيرش زيزع ماصع

هناب عرف نم ملع عورف داصتقلاا ليلحتلا مدختسي يمكلا رهاوظلل بيلاسا كلذل اذختم ةدهاشلماو ةيرظنلا ينب كسامتلا ساسلاا ىلع ةينبلما ةيعقاولا ةيداصتقلاا ةمئلام ءارقتسا 3 . ىري لماعلا Maurice Allais زئالحا ىلع ةزئاج لبون في ملع داصتقلاا ةنس 1988 ، نأب ةياغ سايقلا يداصتقلاا يى ةسارد لا و لئاس ةيداصتقلاا لع لما ى ينيوتس يرظنلا يقيبطتلاو سفنب لما قطن ءانبلا لما قبط في مولعلا ةيئايزيفلا لامعتسابو سفن قرطلا ةيمكلا نم تايضاير ءاصحإو ءاوس ناك كلذ ىلع لما ىوتس يرظنلا وأ ىلع لما ىوتس يقيبطتلا . يرخلاا فيو ب ةفيرعت نكيم هنا : قيبطت قرطلا ةيضايرلا يئاصحلإاو ة ليلحتل تانايبلا ةيداصتقلاا فدبه ءاطعإ ىوتمح يمقر تايرظنلل ةيداصتقلاا دكأتلل نم ةحص كلت تايرظنلا . يسايقلا داصتقلاا نا ظحلان ةقباسلا فيراعتلا لممج للاخ نمف ىرخلاا مولعلاب هتقلاع ىلع زكري يهو : ةيداصتقلاا ةيرظنلا ، ءاصحلاا سايقلا قرطو بيلاسلااب انديم وهف ءاصحلاا اما ،يضايرلا داصتقلااو رادنحلااو طابترلااك عون انل ددتح يهف ةيداصتقلاا ةيرظنلا اما ،لوادج في ةبوبلما ةيعقاولا تانايبلا لىا ةفاضلااب داصتقلاا صيخ اميفو،اهمدقت تيلا ةرسفلماو ةمدقلما ضورفلا للاخ نم اهتسارد دارلما ةيداصتقلاا ةقلاعلا ،سايقلل ةلباق ةيضاير تلاداعم ةروص في تاقلاعلا هذه انل غيصي وهف يضايرلا ناب لوقلا نكيم لا نكلو 1 A.Koutsyannis,The Theory Of Economitrics, Second Edition 1977,The Macmillan Press Ltd, London P 03. 2 P.A.Samualson .T.C.Copmans, « Report Of Evaluative Commitee For Econometrica , Econometric »,Vol

اهنم دحاو لك نع زيمتم عرف وه لب عورفلا هذه نع ةلقتسم ةفص هل سيل يسايقلا داصتقلاا . اصتقلاا نا د يسايقلا وعدي لىإ " ديحوت " ةقلاعلا ينب سايقلا ،داصتقلاا ملع في ةيرظنلاو ةيرظنلاف نود سايق برتعت طقف عرفك نم ،قطنلما و نكيم نأ نوكي له ا ةميق ةدودمح في ليلتح لكاشلما ةيقيقلحا ةيداصتقلاا . و اضيأ نإف سايقلا نودب ،ةيرظن فوس نوكي لياخ و درمج نم راطلإا مزلالا يرسفتل ،ةيئاصحلإا تاظحلالما نمو يرغ حجرلما نأ يدؤي لىإ يرسفت عنقم ةيفيكل لعافت ىوقلا ةيداصتقلاا عم اهضعب ضعبلا . مقر لكشلا 10 : داصتقلاا ىرخلاا مولعلاب هتقلاعو يسايقلا ردصملا : ثحابلا دادعا نم 2 ةيرظن فادهاو يسايقلا داصتقلاا رهاوظلا تازيمم عم اهفييكتو تاقلاعلا سايق في ا ساسأ يسايقلا داصتقلاا ةيرظن ةمهم زيمتت ةيداصتقلاا تيلا ،اهتمئلالم تروط ةيئاصحإ تاودأ قيبطتب كلذو ةيبرخلما ةبرجتلا لىإ اهعاضخإ نكيم به ةقلاعلا ليلتح فد ينب ةقيقد ةيملع ةسارد راطإ في ةيداصتقلاا تايرغتلما . ثيح نكيم زايجإ مهأ هفادهأ اميف يلي 1 : -. ءانب جذومن يسايق : اساسا يىنبلما يداصتقلاا كولسلا نا نم اننكيم ةيداصتقلاا ةيرظنلا ىلع ءانب جذونم يداصتقا لكشب نكيم هرابتخا ثيح كانه ديدعلا نم قرطلا ءانبل جذومنلا يسايقلا اقلاطنا نم جذومنلا يداصتقلاا 2 ثيح ، بيج نأ راتنخ لكشلا ،بسانلما هو ةحصل جذومنلا ةمئلام نم ققحتلاب لاا متي لا اذ لىا لصوتلا للاخ نم تايرظنلا ةيملعو ةيلمع ةلداو جئاتن اهدعب متيل ديدتح ءانبلا تايرغتملل ةيئاوشعلا . -. ريدقت رابتخاو هذه جذامنلا مادختساب تانايبلا ةدهاشلما ، تيلا جذومنلا في ةيئاوشعلا تايرغتلما لىا قرطتلاو هل يداصتقلاا نزولا مييقت قيرط نع،ثحابلا هدديح انيعم ادح ىدعتت لا نا بيج . . مادختسا كلت جذامنلا ءوبنتلل و مسر تاسايسلا ةيداصتقلاا ل ضارغلأ ليلحتلا ةيؤبنتلا ةردقلاف ، ، 1 ندرلأا ،نامع ،رشنلل لئاو راد ،قيبطتلاو ةيرظنلا يسايقلا داصتقلاا ،ديعس فافع ،ينسح ديمج 1229 ط، 1 ص، 77 . 2 لاا ،عيزوتلاو رشنلل ةيلهلاا راد،يليلحتلا داصتقلاا تايساسا ،ميهاربا داوج بئاص ،فولش حاتفم لصيف ،وفيسلا ليعاسما ديلو ،ندر 2771 ص ، 21 . يداصتقلاا ءاصحلاا يضايرلا ءاصحلاا يضايرلا داصتقلاا

ةيضاير تاقلاعو ةيمك سسا ىلع نوكت انمإو طقف ةبرلخاو سدلحا ىلع ةينبم نوكت لا داصتقلال ةعضالخا ةيداصتقلاا ةرهاظلل قباس يداصتقا كولس نم اقلاطنا . تارارقلا ذاتخاو ةيداصتقلاا ةسايسلا مسر كلذ نمو نم للاخ لوصلحا ىلع تاريدقتلا لماعلم تاقلاعلا ةيداصتقلاا تيلاو نكيم اهمادختسا اميف دعب في ذاتخا تارارقلا لكف اذه فوس دعاسي تاموكلحا و اذك باحصا تاسسؤلما في ذاتخا تارارقلا ةبسانلما . 3 جذومنلا ءانب لحارم يسايقلا 1 : ريم ددع في اهمزايجا نكيم لحارلما نم ددع للخ نم ىسايقلا جذومنلا ءانب متي لاا لحارلما نم اس ىهو ةيس نسمو ، ضورفلا عضو ةلحرم وا جذومنلا ينيعت وا جذومنلا تاملعم ريدقت ثم ثم ، ضورفلا رابتخا ةلحرم مييقت ةلحرم ىتأت ايرتخاو ، جذومنلل ةردقلما تاملعلما " ىتأت خا ةلحرم رابت جذومنلا ةردقم ؤبنتلا ىلع . :IDENTIFICATION جذومنلا فيصوتو ءانب1-3 لاعلا ةغايص جذومنلا ينيعت وا فيصوتب دصقي لاا تاق فى ثحبلا لمح ةيداصتق سايق نكيم تىح ةيضاير ةروص قرطلاب ىمسي ام مادختساب اهتلماعم ةيسايقلا ، ةيرظنلاف ةيداصتقلاا ديفت في عضو لكيلها يرظنلا جذومنلل تيلاو يه ةعوممج ئدابم قفتم اهيلع حرشل وأ يرسفت ةرهاظ ؛ةيداصتقا امأو تايضايرلا ةغايصلف هذه ةيرظنلا في راطإ يضاير في لكش ،تلاداعم ةفاضإ لىإ تايلمعلا ةيضايرلا ةفلتخلما في ثحبلا في صئاصخ ،جذومنلا امأ ءاصحلإا متيف نم هللاخ للاغتسا تايطعلما يوطنتو ةيناديلما هذه ةلحرلما ىلع تاوطلخا ةيلاتلا 2 : -ديدتح تايرغتم جذومنلا -ديدتح لكشلا يضايرلا جذومنلل -ديدتح ميقلا تاراشلاو ةقبسلما لماعملل متيو حيضوت هذه تاوطلخا اك تيلأ :-أ -ديدحت تاريغتم جذومنلا اهنمضتي تيلا تايرغتلما دديح نا ثحابلل نكيم هتسارد دنع جذومنلا هاظل ر لاخ نم ةنيعم ةيداصتقا ة ةدع ل رداصم 3 : -1 / ا ةيرظنلا رداصم تقلا ةيداص . 2 / ةقباس ةيسايق تاسارد نع ةحاتلما تامولعلما . 3 / صاخ هجوب ةرهاظلا نع ةحاتلما تامولعلما . تايرغتلما عيجم جاردا ماع هجوب نكميل هنأف كلذ نم مغرلا يلعو نكلو ةييرسفتلا رثؤت تيلا ةرهاظلا يلع 1 ،ةيطع رداقلا دبع دممح رداقلا دبع " قيبطتلاو ةيرظنلا ينب يسايقلا داصتقلاا " ، ط ( 2 ) ةيردنكسلإا ، : ،ةيعمالجا رادلا 2777 ، ص 3 0 . 2 يرصقلا ىدلما ىلع ؤبنتلا تاينقتو جذانم ،نامشح دولوم OPU ؛رئازلجا، 2772 ، ص 75 .

تابوعصل كلذو جذومنلا في ثحبلا لمح ةبوعصل وا تايرغتلما ضعب نع تانايب رفاوت مدع اهمهما ةيرثك كلذلو سايقلا لاا متيام هداع لاا تايرغتلما يهمو اهنم ددع يلع طقف راصتق هما رثك ةي . لىا جذامنلا تايرغتم ميسقت مستي ةدئاسلا ةيملعلا تاميسقتلا بسحو ن تايرغتلما نم ينعو : 0 / ةيلخاد تاريغتم Endogenous Variables : هو ددحتت تيلا تايرغتلما ي لاتخا قيرط نع اتهاف منلا جذو قلاا داصت ي نىعبم ثحبلا ديق لاتخا نا تاف جذومنلا لماعم ميق ةفرعم دعب ددحتت ةيلخادلا تايرغتلما تايرغتلما ميقو ىرخلاا . 2 / اقبسم ةددحم تاريغتم Predetermined Variables : لماوعب اهميق ددحتت تايرغتم يهو ينعون ليا مسقنتو جذومنلا نع ةجراخ : أ/ ةيجراخ تايرغتم ( Exogenous Variables ) . ب / ءاطبا ةترف تاذ تايرغتم ( lagged Variables ) يموقلا لخدلا لثم ةقباسلا ةترفلا في . ب جذومنلل يضايرلا لكشلا ديدحت : -دصقي لاداعلما ددع جذومنلل يضايرلا لكشلاب تيلا ت جذومنلا اذه اهنمضتي ( دقف وا ةدحاو ةلداعم نوكت لاداعلما نم ددع ت ) جذومنلا ةيطخ ةجردو ( دقف يطخ يرغ وا يطخ جذونم نوكي ) ةلداعم لك سناتج ةجردو ( نوكت دقف ةنيعم ةجرد نم ةسناجتم يرغ وا ةسناجتم ) ، لاا ةيرظنلاف لا ةيداصتق حضوت يضايرلا لكشلا . ج / لاا عملل ةقبسملا تاراش تامل : مجحو ةراشا نع ةقبسم ةيرظن تاعقوت ديدتح متي ةوطلخا هذه فيو اءانب جذومنلا تاملعم همدقت ام ىلع رداصلما وا ةيداصتقلاا ةيرظنلا تامولعم نم ةقباسلا . ةيسايق ةيداصتقا جذانم ةدع ينب زينم انهو مقر لودج 10 : غيصلا فلتخن ةيداصتقلاا جذامنلل ردصلما : يداصتقلاا سايقلا قرط ،يوانسحلا مظاك يداه يرومأ ( ،رشنلل لئاو راد ، نامع 2112 ) ص ، 01 .

1 : ESTIMATIONجذومنلا تاملعم ريدقت و تانايبلا عمج 2-3 ةرهاظلاب ةقلعتلما تانايبلا عجم متي ةلحرلما هذه في ةيداصتقلاا ( ةلكشلما ) ب دع ةغايص تاقلاعلا لمح ثحبلا في لكش يضاير للاخ ةلحرم ،ينيعتلا ع لوصلحا في يسايقلا ثحابلا أدبي ىل لماعملل ةيمكلا تاريدقتلا ،ضورفلا رابتخاب ةلحرلما هذه ىمستو اذه برتعيو لاا بلطتي نيف لمع ريدقتلا ثحابلا نم لماكلا مالم بيلاسأ ةفاكب يسايقلا يسايقلا ليلحتلا ثيح ةلجاعم متي ،اضيا ةنيعلا نعو عمتلمجا نع ةرفوتلما تامولعلما كلذو ايئاصحإو ايضاير ريدقتب تاملعم ،جذومنلا ءانثأو هذه ةلحرلما موقن ابم يلي : لاوأ : عيمتج تانايبلا نع تايرغتلما تيلا اهيوتيح جذومنلا . ايناث : تانايبلا ةلجاعمو ليلتح اثلاث : رايتخا ةقيرط سايقلا ،ةمئلالما نم ينب ال قرط نكملما اهمادختسا في ةيلمع ،ريدقتلا اهنمو : ةقيرط ةلداعلما ةدحاولا وا ةقيرط تلاداعلما ةينلآا . لاوا : جذومنلا تاريغتمل ةيئاصحلا تانايبلا عيمجت 2 : نع تانايبلا عمبج موقي نأ جذومنلا ريدقتب مايقلا لبق ثحابلا يلع ينعتي عوضوم ةرهاظلا تايرغتم ،ةساردلا مهأ نم ةلحرلما هذه برتعتو لحارم يسايقلا لمعلا ، ضولما اهيف ترفاوت اذإف قدلاو ةيعو ة نع دعبلاو خلاا ءاط قد في كلذ سكعنا ة فيو ثحابلا اهيلع لصيح تيلا جئاتنلا ةحصو ليلحتلا ديدتح متي ةلحرلما هذه نم لك : -* يبلا عمج رداصم ا تان : لاا رداصلما نم تانايبلا عجم ةيلمع متي نيردصم لىإ فنصت تيلاو ةيئاصح لاا رداصلما امهم ينساسأ ةيلو ( ةييخراتلا ) اهمدادعأب موقت تيلا تانايبلا يهو يرغ وأ ةيموكح ةيزكرلماو ةيللمحا تائيلهاو تاهلجا ضعب اهمرشنو ةيموكح ، و في اهيلأ راشلما تاهلجا نم اهمرشن متي تيلا تانايبلا يهمو ةيوناثلا رداصلما لاا رداصلما اذإ كلذو ةيلو خأ تاهج قيرط نع اهسابتقا تم ر ى . ثم ميمصتب كلذو ةيناديلما ةساردلا قيرط نع اهمدادعا متي ةيناديلما رداصلما طورشلا قفو نايبتسا ةفيحص ب لللمحا موقي ثيح ةيملعلا ا ةعوممج دادع لاا نم لاا لامج ةفلتخلما تايرغتلما داعبأ لوح ةلئس ه مامت . * تانايبلا عاونأ : أ-ينمز ةلسلس تانايب ة (

Time Series Data

) : يرغتلم تادهاشلما نم ددع يلع ةينمزلا ةلسلسلا يوتتح طاقن دنع ام لاا نمو ةفلتمخ ةينمز تادهاشم كلذ يلع ةلثم مخضتلا لاخ ةترفلا ل ( 1295 -2715 .) ب ةيعطقم تانايب (

Gross Section Data

) : نلا اذهم حضويو تادهماشلما تانايبلا عو خأي تيلا هذ ا 1 ص ،قباس عجرم ،ديعس فافع ،ينسح ديمج 32 .

ةبسنلاب ام يرغتم ةنيعم ةينمز ةطقن دنع ةنيع تادرفلم ، لوخدب ةصالخا تانايبلا كلذل لاثم نم ةنيع ةنيعم ةينمز ةطقن دنع ينكلهتسلما . ج ةلسلس تانايب ةيعاطق (

Cross Series Data

) : هو ةينمزلا ةلسلسلا تانايب نم جيزم يلع يوتتح ي تانايبلاو ةيعطقلما نايب لاثمو لاا نم ةنيع لوخد نع تا ةنيعم ةينمز ةترف برع دارف . د رتج تانايب ييب ة ( Experiment Data ) : هيلع لوصلحا متي تيلا تانايبلا يهو ا خ نم لا ضعب ءارجأ ل نمو براجتلا لامح في تيلا كلت كلذ ةلثمأ ةعلس رعس يرغت رثا ةفرعلم تكرام ربوسلا ت تايمكلا يلع ام اهنم ةبولطلما . * عيمجتلا لكاشم لح 1 : لا ثحابلا جاتيح امدنع عيمجتلا لكاشم أشنت س فى ةيعيمتج تايرغتم مادخت جتانلا لثم سايقلا لمح ةلادلا لااو ىموقلا لاهتس ك دارفلال يئاهنلا ، عيمجتلا ةيلمعو ع عيمجتلا كانهف ،ىوتسم نم رثكا ىلع متت دق ل ى لاا ىوتسم لاثم دارف نمف ىموقلا لخدلا كلذل تخا ثحابلا هجاوت تىلا لكاشلما لا ىوتمح ف درف نم لخدلا خلأ ر ، ىدقنلا لخدلا كانهو نىيعلا لخدلا كانهف اضيأو كانه انهجاوت ثيح علسلا ىوتسم ىلع عيمجتلا م لاتخاو سناجتلا مدع ةلكش ف لاا ةينمزلا تاترفلا ىوتسم ىلع متي دق عيمجتلا نا امك، نازو ، عبطلابو ينعتي ثحابلا ىلع ق عيمجتلا لكاشم لح نم دكأتي نا ب ةيلمع فى أدبي نا ل تاملعلما ريدقت . ايناث : تانايبلا ةجلاعمو ليلحت هذه ةعيبطو مجح يلع يساسأ لكشب تاريدقتلا ةقد دمتعت خلاا كلذلو ءاط لا سايق ةقد ينستح نم دب ليلحتلا قيرط نع كلذو جذومنلا تايرغتم . لاا ليو لسلا تانايب تناكا ذإ ةصاخو تانايبلل س لة مظعم ةينمزلا اهيلع دمتعت ةيسايقلا تاساردلا . لاا ليلحتلا ناف كلذلو ليو لمتشي تانايبلل يلع : 1 /ا خ ةلسلسلا رارقتساو نوكس رابت : لاا ليلحتلا وه ىسايقلا ليلحتلا تاوطخ لىوا برتعت ليو تناك اذا ةصاخو ،تانايبلل لسلسلا تانايب ة ، ةينمزلا تحضوا دقو ، اهيلع دمتعت ةيسايقلا تاساردلا مظعم نا ذا تاساردلا نم ددع ةيقيبطتلا ليبس ىلع اهنم ةسارد لاثلما

Nelson and Polsser2 1989

،

ةساردو

3

(

101 Stock and Watson1

) بلغا نأ لاسلا اتهايوتسم فى ةرقتسم يرغ ةينمزلا لس ( ةنكاس يرغ ) ىلع ىوتتح انها ىأ ةدحولا رذج ( Unit Root ) لااو ليلحتلا فى لكاشمو فئاز طابترا دوجو لىا ةدحولا رذج دوجو ىدؤيو للادتس سايقلا ي اذل ، دبلا نم لاس نم دكأتلا لا نوكس تارابتخا ءارجأب تانايبلا ةم لسلاس ةينمزلا . 1 ، ةيطع رداقلا دبع دممح رداقلا دبع داصتقلاا ، قيبطتلاو ةيرظنلا ينب ىسايقلا قباس عجرم ص، 32 .

2 Nelson C.and Pollser, Trends and Random Walkes in Macroeconomic Time Series:Some Evidens and Implication , Journal of money economics, 1989,vol,10,pp.139-162.

3 Stock,J.H and M.W.Watson, Interpreting the eviden Money Income Causality, Jorunal of .econometrics,1989,vol,40,pp.161-182.

ينب ىتاذ طابترا دوجو ىلع زكترت ةدحولا روذج نا ثيحو تارابتخا نأف تايرغتلما زكترت ةدحولا روذج ةطباترم تسيل أطلخا دودح نا ةيضرف ىلع ةلكشم ثودح لىا ىدؤي ضرفلا اذه طاقساو ىرهوج لكشب لاا هذه مها نمو ، ىتاذلا طابتر تارابتخلا طيسبلا رلوف ىكيد رابتخا ( 1111 Dickey-Fuller ) ، رابتخا رللوف ىكيد روطلما ( 1101 Augmented Dickey-Fuller ) ، رابتخا ليف نويرب سبي ( Phillips and Perron 1988 ) . 2 / كرتشملا لماكتلا ليلحت : لاسلا تانايب رارقتسا مدع نا نم مغرلا ىلع ليلحتلا فى ةلكشم لثيم ةينمزلا لس لااو دتس لا لاا ل ثيح ىئاصح لاا ، ةفئاز جئاتن لىا دوقت نا نكيم نأ 1 ( Engle-Granger 1987 ) لاسلا تانايب نا دجو دق ةينمزلا لس اهنيب لماكتلا ةجرد ةنكاسلا يرغ تانايبلا تناك اذا ةفئاز يرغ ةيئاصحا جئاتن لىا دوقت نا نكيم ةرقتسلما يرغ ةدحاو . لاسلا نا نىعي اذهو لاع اله ةساردلا عضوم ةينمزلا لس لاا فى ةينزاوت ةق ج ليوطلا ل لاتخا نم مغرلا ىلع فى اله لاا يرصقلا لج . لايو فى ةيقيبطتلا تاساردلا نا ظح للخ نم تروطت دق كترشلما لماكتلا لامج ينسيئر ينهاتجا : -لاثم كترشلما لماكتلا رادنحا ءارج نم ةلصحتلما ىقاوبلا لع دمتعت تارابتخا (Engle-Granger 1987). -لاا هجتم ماظن ىلع دمتعت تارابتخا ىتاذلا رادنح

(Vector Auto Regression)

(VAR)

كلذ لاثم :

.(Juselius,1990) and (Johnson 1988,1989)

اثلاث : لاملا سايقلا قرط رايتخا ةمئ : -سايق قرط ةدع كلانه دجوي ي ، ريدقت في اهمادختسا نكيم ق لماعلما مي ينعون ليإ اهفينصت نكيمو : -لاا عونلا لو : ةدحاولا ةلداعلما قرط (

Techniques Single Equation

) ةلداعم لك يلع قبطت يهو لاداعم نم جذومنلا ت لع ى نم دسنجو ةدح اههمأ 2 : -ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط ( OLS ). -ةرشابم يرغلا ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط ( ILS ). رط ينتلحربم ىرغصلا تاعبرلما ةقي ( 2 SLS ). -طلتخلما ريدقتلا قرط . 1 Engle, Robert F.and C.W.J Ganger , "Co integration and Error Correction:Representation Estimation and Testing " Econometrica ,1987,vol 55.

2 لاا لىا لخدلما ، دممح بيطلا كلام نيدلازع ا ءزلجا ، ىسايقلا داصتق لا ، سايقلا لكاشمو ةدحاولا ةلداعلما جذونم، لو موطرلخا نوات يج ةعبطم 2779 . ص

ط ر ةدعاسلما تايرغتلما ةقي . يناثلا عونلا : لآا تلاداعلما ةقيرط ةين : The Simultaneous Equation Techniques

ه قبطتو هذ لاداعلما ةعوممج يلع قرطلا نم دسنجو جذومنلا في ت اهمهمأ : -لاثب ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط لحارم ث ( 3 SLS ) -لاا ةقيرط لاا ناكم مظع ( L.H ) ون لوانت حيضوتلاو حرشلا نم ءيشب تاعبرلما ةقيرط اهمو عون لك نم ينتقيرط لصفلا اذه في ةقيرطو ىرغصلا ىمظعلا ةيناكملاا . :VALIDATIONجذومنلا تاملعم مييقت و رابتخلاا ةلحرم 3- 3 تياذلا طابترلاا وا ،رياغتلا وا نيابتلا تابث مدع ةلكشم اهنم لكاشم ةدع ثحابلا هجاوي دق ةلحرلما هذه في لبق لكاشلما هذه لجاعي نا ةلالحا هذه في ثحابلا ىلعو،يطلخا ددعتلا وا مييقتلا ةيلمع في ءدبلا 1 . اهدعبو ي موق مييقتب تاملعلما ،ةردقلما يأ ديدتح ام اذإ تناك ةلوبقم نم ةيحانلا ،ةيئاصحلإا امو اذإ تناك ميق هذه تاملعلما اله لولدم وأ نىعم نم ةيحانلا ةيداصتقلاا اذهو دامتعلااب ىلع يرياعلما ةيلاتلا : o ريياعملا ةيداصتقلاا 2 : قلعتت مجبح ةراشإو تاملعلما ةردقلما فا اذ تناك مجح ةراشإو تاملعلما لا ةيرظنلاو قفاوتت ةيداصتقلاا ناك اذه ببس فياك في ضفر جذومنلا ، ، ينعم قطنم ىلع كلذ فى دمتعت ىهو اذإف تاملعلما تءاج ىلع ةردقلما م ةردقلما تاملعلما هذه ضفرل اربرم نوكي اذه نأف اقبسم ةيرظنلا هررقت ام سكع لما نم دجوي تاربرلما هررقت ام ضفرو تاريدقتلا ةحصب ميلستلل ىدؤي ام ةيوقلا ةيقطنلما بيج ةلالحا هذه فىو ، ةيرظنلا لما هذه ضرع ف كلذ نم مغرلابو ، حوضوب تاربر إهن لاالحا ضعب فى لاتخا ىتأي ت امع ةردقلما تاملعلما ف ةجيتن اقبسم ةيرظنلا هررقت تانايبلا فى روصقل جذومنلا ريدقت فى ةمدختسلما . o ريياعملا ةيئاصحلإا 3 : لاعلا سايق ةسارد في ةمهلما يرياعلما نم يرياعلما هذه برتعت ق تا ةيداصتقلاا لع فرعتلل كلذو ى ةيونعم دمو تاريدقتلا ى عم اهتقباطم ةيرظنلا قوطنم يداصتقلاا ة قلطيو ، هيلا يمتنت يذلا عمتجملل اهليثتمو اهيلع تارابتخا لاا ةجردلا دته لىو لىا ف تخا راب قيفوتلا ةدوج و ىدم ةقثلا ةيئاصحلإا في تاريدقتلا ةصالخا بلما تاملع . لاا يرياعلما مسقنتو نم ينعون ليا ةيئاصح لاا تخ تاراب : -تارابتخا ةدوج قيفوتلا . 1 ص ،قباس عجرم ،ديعس فافع ،ينسح ديمج 32 . 2 دبع رداقلا دممح دبع رداقلا ةيطع ، داصتقلا ىسايقلا ينب ويرظنلا قيبطتلاو ، عجرم قبس هركذ ، ص 47 . 3 قراط دممح ديشرلا ، دشرلما فى لاا داصتق ىسايقلا ىقيبطتلا ، عجرم قبس هركذ ، ص 19 -73 .

-ا تارابتخ ةيونعلما أ/ رابتخا ةدوج قيفوتلا خا يفوتلا ةدوج رابت ه ق سايقم و قملل فتلا ةرد ثيح جذومنلل ةييرس لاا اذه سكعي لاا ةجرد رابتخ رنح ا تاف املك هنا حضويو ،ةدهاشلما ميقلاو ةردقلما ميقلا ينب ز رنحا تدا ا ةدهاشلما ميقلا نع ةردقلما ميقلا تاف يرغتملل لابو قيفوتلا ةدوج تلق املك عباتلا ت ةردقلما ضافنخا ليا ىا جذومنلل ةييرسفتلا ز غ ةبسنلا تدا ةرسفلما ير ديدحتلا لماعم مادختساب كلذ متيو ، حيحص سكعلاو R2 لماعم ةميق تعفترا املكو ناك املك ديدحتلا لع ليلد كلذ ى علا ةوق قلا حيحصلا وه سكعلاو ة . ةقيقح في غلابي هنا ديدحتلا لماعم بويع نم امئاد دنج نكلو يرثأت تايرغتلما لع ةلقتسلما ى يرغتلما و ، عباتلا ل كلذ تم مادختسا لدعلما ديدحتلا لماعم Adjusted R2 لاعل كلذ ج هو تاجردب طقف احجرم و وأ نم لقا لدعلما ديدحتلا لماعم نوكيام ةداع كلذلو أطخلل ةيرلحا ىواسي ديدحتلا لماعم . ب / ةيونعملا تارابتخا -لا ةنيع-لا تانايب نم لماعلما ميق ريدقت دعب لىا رابتخا نم دب ا ي ىدم لاا نكيم اهيلع دامتع ساسأك ديج متي فوسو عمتلمجا تاملعلم لوصولل لاخ نم كلذ خا ل رابت م ىدم اهتمءلا يئاصحلإا ة تارابتخا مادختساب لاث كانه دجويو ةيونعلما يهو ضرغلا اذله اهمادختسا نكيم تارابتخا ةث : 1 * خا رابت تندوتس T-test t 2 * خا رابت يعيبطلا عيزوتلا Z-test z 3 * خا رابت رشيف F-test F رابتخا مادختساب ةلقتسم ةروصب ةردقلما تاملعلما برتنخ امدنع t وا Z دنع بلاغلا يفف ةيونعم انهأ حضتيو ةعمتمج اهتيونعم رابتخا رابتخا مادختساب F ةيونعم رابتخا كلذك تبثي دقو ، ايئاصحإ ةيونعم نوكت فوس خ نم ةلقتسم ةفصب ةردقلما تاملعلما للا تخا ب را Z وأ t إ رابتخا دنع نكلو ةيونعم يرغ امهنم ةدحاو لك ن لاا ةيونعم لكك رادنح خ نم لا رابتخا ل F تايرغتلما نوكت امدنع ابلاغ كلذ ثديحو ايئاصحإ يونعم هنا تبثي في ثديح دق ، امهنيب اميف ايوق اطابترا ةطبترم ةييرسفتلا لاالحا ضعب قم ةملعم لك نوكت نأ ت د يونعم اله ةر ة دنع ةيئاصحإ خا ت لاا ةلداعم رابتخا نم تبثي نكلو ةلقتسم ةفصب اهمراب انهأ لكك رادنح ةيونعم اله تسيل يئاصحإ ا . o ريياعملا ةيسايقلا : ثيح ىرخلاا ةيسايقلا تاساردلا في صيحشتلا تارابتخاب كلذك اهيلع قلطي امك فدته هذه يرياعلما لىإ دكأتلا نم نأ تاضاترفلاا تيلا موقت اهيلع يرياعلما ةيئاصحلإا ةقبطنم عم ،عقاولا اهنمو : تارابتخا طابترلاا ،تياذلا تارابتخا ددعتلا يطلخا تارابتخاو تابث أطلخا نيابت .

دمتعي عقوتلا ىلع جذومنلا جتانلا نع ةيلمع ،ريدقتلا وهو نيعي لوصلحا ىلع تايوتسلما ةيلبقتسلما ةرهاظلل ،ةسوردلما كلذو متي للاحإب ميق ةضترفم لمح تايرغتلما ةييرسفتلا في ،جذومنلا ثم باسح ةميق ةرهاظلا في ةترفلا ةيلبقتسلما ةداعو ىطعتام هذه ةميقلا ةيلبقتسلما في لكش ةميق طسو ى نمض لامج ينعم . موقتو ةيلمع عقوتلا ىلع ضورفلا ةيلاتلا : -جذومنلا دمتعلما قباطي عقاولا لىإ دح يربك . -فورظلا طورشلاو ةماعلا ةطيلمحا ةرهاظلاب ةسوردلما ىقبت ىلع الهاح في ةترفلا ةيلبقتسلما . 3 -4 ؤبنتلاو قيبطتلا ةلحرم جذومنلل 1 : يرغتملل ةيلبقتسلما ميقلاب ؤبنتلا متيو يسايقلا داصتقلاا في ثحبلا ةيجهنلا لحارم نم ةيرخلاا ةحللما هذه لثتمو يرغتملل ةليبقتسلما ميقلا ساسا ىلع عباتلا ( تايرغتلما وا ) ةلقتسلما . متي ذئدعبو ردقلما جذومنلل ماعلا ءادلاا ةدوج نم دكأتلا بيج ؤبنتلا في ردقلما جذومنلا ماختسا لبق نكلو ؤبنتلا ةيلمع في اهمادختساو عقاولا ىلع ىلع اهيلا لصوتلا تم تيلا جئاتنلا قيبطتلا ، تاسايسلا مسر ضرغل رارقلا ذاتخاو . و يرخلاا في نكيم صيخلت هذه لحارلما في لكشلا تيلآا : مقر لكشلا 12 : يسايقلا يداصتقلاا جذومنلا ءانب لحارم حضوي ردصملا : لا دادعا نم ثحاب قباسلا حرشلا ىلع ادامتعا 1 ديمج ينسح ، ص ،قباس عجرم ،ديعس فافع 33 . ةيرظنلل هغيص وأ يسايقلا جذومنلا رابتخلال هلباق هروصب ةيداصتقلاا تانايبلا هقباس تامولعم جذومنلا ريدقت مييقت جذومنلا ىلع ساسأ يرياعم ةيداصتقا ةيئاصحإ و ةيسايق ؤبنتلل جذومنلا مادختسا

4 -ميدقت جذامنلا ةيداصتقلاا : نإ تاقلاعلا ةيداصتقلاا تيلا اهددتح ةيرظنلا ةيداصتقلاا تيلاو نكيم اهسايق يه في بلاغلا تاقلاع ةيببس افاضم اهيلا ةعوممج نم تلاداعم و جذانم ةيداصتقلاا لا ةدئاف نم اهريدقت ةيفيرعتلا تلاداعلماك، ،ةيكولسلا، ذامنلاو ةينازوتلا ج ةيقباطتلا 1 : أ-ةيفيرعتلا تلاداعملا : ينب ةنيعم ةقلاع ضرعت لب ينعم يداصتقا كولس ددتح لاو فصت لا تلاداعم يهو لثم ةيداصتقا تايرغتم :

Y= C + I

ثيح :

Y

لثيم ،لخدلا :

C

لثيم كلاهتسلاا ، :

I

لثيم رامثتسلاا . ب -ةيكولسلا ةيداصتقلاا جذامنلا : تيلا لااب فيصوتو يرسفت لىا فدته ةيداصتقلاا رهاوظلا ليلتح لىا ةفاض لبقتسلماو رضالحا ،يضالما في ةيداصتقلاا ةيرظنلل اقفو لثم : . u P Q    ثيح Q ،ةبولطلما هيمكلا P لثيم رعسلا يهو ، ةدهاشلما تايرغتلما لثتم ، u يئاوشع يرغتم . و α ، β جذومنلا لماعم . ـج ةينزاوتلا جذامنلا : يهو يواستك ةنيعم رهاوظ وا ةرهاظ نزاوتل ةنيعم طورش ساسا ىلع ةينبم جذانم رامثتسلاا بلطلا يواسي ضرعلا وا ،راخدلااو : I =S D= O د -ةيقباطتلا تلاداعملا : قباطت لىا يرست جذانم يهو تايمكلا عم ةبولطلما تايمكلا قباطت لثم ينبنالجا ةضورعلما نمض تايرغتلما طبرت انهلأ ةيلكيلها تلاداعلماب جذامنلا هذه ىمست امك هيلع بلطلا عم دقنلا ضرعو ينعم يداصتقا لكيه . تاذ جذامنلا ةسارد وه ثحبلا اذه في هيلع زكرنسامو تاقلاعلا ةيببسلا ةيداصتقا ةرهاظ زاربا يهو ىرخا ةيداصتقا ةرهاظ دوجو في اببس نوكت ، نوكت ثيح يه رومح مامتهلاا في ةيلمع سايقلا يداصتقلاا ، نمو عاونأ جذامنلا ةيداصتقلاا : جذونم رادنحلاا يطلخا ،طيسبلا جذونمو رادنحلاا يطلخا ددعتلما .2 1 ص ،قباس ردصم ،ميهاربا داوج بئاص ،فولش حاتفم لصيف ،وفيسلا ليعاسما ديلو 45 .

يناثلا لصفلا : طيسبلا يطخلا رادحنلاا تيلا ةيداصتقلاا تاقلاعلا نم يرثكلا دجوي ثيبح ،رادنحلاا جذانم عاونأ طسبأ طيسبلا يطلخا رادنحلاا برتعي نكيم بولسلأا اذه مادختساب اهسايق ل ينعم درفل ميق يرغت نمضتت تيلا تاسايسلا ضعب يرثأت ليلحت . نأك متي ليلتح يرثأت ينلاعلاا تاقفنلا ة تاعيبلما ةيمك ىلع ةعلسلا نم ةبولطلما ةيمكلا ةقلاعو ، ىوتسم اضيأو ،اهرعسو لدعم عم راعسلأا مخضتلا 1 . تاقلاعلا هذه ةساردل بابسأ ةدع كانه : -ميقب ؤبنتلا Y ميق نم X ينب ةقلاعلا ةيونعم ىدم رابتخا لك نم X و Y 0 جذومنلا ةغيص رادحنلاا يطخلا طيسبلا : ينب ةقلاعلا Y و X لياتلاب لثتم : Yf X( ) يهو هددمح ةيضاير ةقلاع Deterministic رادنحا لكشب اهتباتك نكيم ي يليامك : = α + + i=1………..n ثيح عبات يرغتم و ،لقتسم يرغتم اما  يئاوشعلا يرغتلما وهف ثيح دوجو عجري ه اهنم بابسأ ةدع لىإ : -جذومنلا في عباتلا يرغتلما ىلع رثؤت نأ نكيم تيلا ةلقتسلما تايرغتلما ضعب لاهمإ تح قيرط نع طاخ ديد ةلقتسلما تايرغتملل : هريدقت دارلما رادنحلاا جذونم في ةماه ةلقتسم تايرغتم لافغإ في كلذ لثمتيو اوتحا وا ء ىلع جذومنلا اذه ةماه يرغ ةلقتسم تايرغتم . -جذومنلل ةميلسلا يرغ ةغايصلا . -ةيداصتقلاا تايرغتلما سايقو تانايبلا عيمتج نم لك في أطخ ثودح . -رادنحلاا تلاماعم يرغت : ترفلا ءانثأ ةتباث لظت لا دق رادنحلاا تلاماعم نإ تانايبلا عيمتج تم تيلا ةينمزلا ة اهنع . ةقلاعلا عون ديدتح : ف علا ةيطخ يرغ نوكت دق لقتسلماو عباتلا يرغتلما ينب ةيقيقلحا ةقلا فصن وا ةيمتيراغول ةيطخ انها ساسا ىلع اهجاردا متي ينح في ةيمتيراغول . بتتريو ىلع طاقسإ اذه ضاترفلاا ثودح ءاطخأ ديدتح لثمتت اميف يلي :

أ-ديدتح طاخ تايرغتملل ةلقتسلما : لثمتيو كلذ في لافغإ تايرغتم ةلقتسم ةماه في جذونم رادنحلاا دارلما ،هريدقت وأ ءاوتحا اذه جذومنلا ىلع تايرغتم ةلقتسم يرغ ةماه . ب -يرغت تلاماعم رادنحلاا : نإ تلاماعم رادنحلاا دق لا لظت ةتباث ءانثأ ةترفلا ةينمزلا تيلا تم عيمتج تانايبلا اهنع . ةقلاعلا ةيقيقلحا ينب يرغتلما عباتلا لقتسلماو دق نوكت يرغ ةيطخ 1 . 2 . تايضرف جذومنلا طيسبلا يطخلا 2 : ةيضرفلا 10 :إ يئاوشعلا ريغتملاب صاخلا يلامتحلاا عيزوتلا طـــــسو ن = رفصلا . E(u )=0 ميق نأ يإ u رفصلا لوح زكرمتت . نيعتو هذه ةيضرفلا نأ ءاطخلأا لا لخدت في يرسفت عباتلا يرسغتلما Y نع برعت انها ذا ، دودح ةيئاوشع ذخأت اميق ،ةبلاس ةبجوم وأ ةمودعم لا نكيم سايق اه وأ اهديدتح ،ةقدب عضتخو ينناوقل لامتحلاا . ةيضرفلا 12 : و تابث نيابتلا يواست

:

V( )= E( 2 ₎₌ 2 ةيئاوشعلا رصانعلاب صالخا ليامتحلاا عيزوتلا نيابت ةبجومو ةتباث هميق يواسي . ب ىمسيام وهو سناتج ( تابث ) نيابت ءاطخلأا Homoscedasticity . ةيضرفلا 13 : يئاوشعلا أطخلا ةيللاقتسا : يا مدع دوجو طابترا تياذ ينب ءاطخلأا : نىعبم نأ تانيابتلا ةكترشلما ءاطخلأ تاظحلالما ةفلتخلما نوكت ،ةمودعم اذهو ىلع فلتمخ تادهاشم تانوكم ،ةنيعلا برعنو اهنع ايضاير امك يلي : 0 ) , ( _{i j}  COV   يأ يئاوشعلا ميق نيب طابترلاا ةجرد ،رياغتلا نأ = رفصلا ، نوكت ثيح لقتسم ة اهضعب نع . ةيضرفلا 14 : يئاوشعلا أطخلل يعيبطلا عيزوتلا . N i ~  يليامك ةقباسلا ةثلاثلا تايضرفلا صيخلت عيطتسنو : ) , 0 ( ~



2



_i N ةيضرفلا 14 : يئاوشعلا ريغتملا نع لقتسملا ريغتملا ميق ةيللاقتسا

i

لثمتت في نأ تايطعلما ، تيلا تعجم ةبسنلاب اذله يرغتلما ةرداق ىلع راهظإ اهيرثأت في يرغت عباتلا يرغتلما Yi ، ثيبح نوكت ةميق ةدحاو ىلع لقلأا ةفلتمخ نع ةيقب ميقلا 3 . يأ امهم نكي مجح ةنيعلا n ، إف ن نوكي ردقلما : هنمو نع ةلقتسم نوكت كلذل ةجيتن ءاطخلااف Xi : 1 لىولاا ةعبطلا ،دمالحا راد ،رئازلجا،تاقيبطتو تارضامح ،يسايقلا داصتقلاا قرط ،دممح يخيش 2711 ص ، 74 . 2 ةيقيبطتلاو ةيرادلإا مولعلل ءاصحلإا،يوادلبلا ديلمجا دبع ديملحا دبع ، ( نامع : ،عيزوتلاو رشنلل قورشلا راد 1227 ) ص ، 571 . 3 دبع ديملحا دبع ،يوادلبلا ديلمجا 1227 ص ، 171 .

Cov( , )= E( ,)= E( ) =0 3 -قت جذومنلا تلاماعم ريد طيسبلا يطخلا ةعوممج ليكششت نكيم هناف ةنيعم ةيداصتقا ةرهاض ةسارد لوح نييرغتم ةدوجو دنع n تايئانثلا نم : ( (Xn ,Yn ) ,…….., (X1,Y1 نوكت تيلا تافيلوتلا ةعوممج نع برعي طخ لضفا دايجا لوانح نحنف هنمو ةلداعلما في ةلثمم : Yi=α+ + u ، لذلو ك ينتملعملل ميق ريدقت بيج α و امهيتميق نوكت تيلا ينتلوهمج ينتيقيقلحا ، دنعف ليثتم تايئانث تادهاشلما في نايب رهظي انل تتشت هذه تادهاشلما لكشلا مقر 2 ، نوكي انفده وه ثحبلا نع حيحصت برعي ايربعت اديج نع ةقلاعلا هلاعأ . و تلاماعم ريدقتل قرط ةدع كانه اههمأ رادنحلاا ةلداعم : ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط و ىمظعلا ةيناكملإا ةقيرط . ضعب جارداب موقن كلذ لبقو ديلجا ردقلما اهنمضتي تيلا صئاصلخا . 3 -1 ةيداعلا ىرغصلا تاعبرملا ةقيرط اهتليثبم ةنراقم ةعانج رثكلااو نسحلاا يه ةقيرطلا هذه برتعت انها ثيح تاردقم ىلع لوصلحا ىلع دمتعت ةصالخا لال رادنح لياتلا : Yi=α+ + u لثتم ثيح α ،عطاقلا ةملعم ليلما ةملعم . لىا ةقيرطلا هذه فدتهو يرغصت ةئندتو يقاوبلا تاعبرم عوممج اله هميق نيدآ لىإ . يقاوبلا تاعبرلما عوممج ةيلع قلطي نوكم فيرعت يريج ثيبح :



2 i  تافارنحا لثتم تيلاو عباتلا يرغتملل ةيقيقلحا ميقلا نع ةردقلما ميقلا : 2 2 ) ˆ (Y_i Y i 







 لوصلحا في عرشي كلذ دعبو ىلع  _ˆ، ˆ هل هميق نىدأ لىإ نوكلما اذه يرغصت متي ثيبح . لا لكشلاو ات اهميق ليصتح ةيفيكو يقاوبلا ميق حضوي لي : مقر لكشلا 03 حضوي : ةيداعلا ىرغضلا تاعبرملا ةقيرط فده

نكلو رادنحلاا تاردقم انيطعت ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط α ، برـتعي اذـهو نياـبتلا ةردـقم انيطعت لا نكلو ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط فعض طاقن نم . ردقلما جذومنلا لياتلا لكشلاب ىطعم :  _  Y  X ىلع لاوأ لصنح نأ بيج ةيداعلا ىرغصلا تاعبرلما تاردقم ىلع لوصحلل يقاوبلا : 2 2 )) ˆ ˆ ( ˆ (Y X t       يقاوبلا تاعبرم عوممج وه



2 i  يأ : 2 2 ) ˆ ˆ (Yi X i    



 



طرشلاو مزلالا ئندتل ة هذه ةقلاعلا وه نأ نوكت تاقتشلما ةيئزلجا ةبسنلاب ل ˆ ، ˆ يأ رفصلا وه :





0 ) ˆ ˆ ( ) 2 ( 0 ) 1 )( ˆ ˆ ( ) 2 ( ˆ 2          







X Y X Y i i i         رفصلاب يواسن : ˆ ˆ (Y_i  

 

X) 0



عوــملمجا لاــخداب Σ نا ثــيحو α نأــف تــباث ددــع

Σ

ˆ = nˆ ىــلع ةــلداعلما ةمــسقب ثم n ىــلع لــصنح يليام 1 : ˆ ˆ 0 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ i i i i i i i i i i Y X Y X n Y X Y X n n Y X





















          





















سفنب ةملعلما ريدقتب موقن ةقيرطلا ˆ : 1 ص ،قباس عجرم ،ديعس فافع ،ينسح ديمج 119 .









0 ) ˆ ˆ ( 2 ˆ 0 ) )( ˆ ˆ ( )( 2 ( ˆ 2 2          









X Y X u X X Y u i i i i           دنج رفصلاب ةاواسلما عمو :















         2 2 ˆ ˆ 0 ˆ ˆ 0 ) ˆ ˆ ( ( X X XY X X XY X Y X _i       ةميقب ضيوعتلاب ˆ ىلع لصنح :











_         ˆ ˆ 2 X n X n Y X XY   في برضلاب n :











  2  ˆ 2 ) ( ˆ _{X n X} Y X XY n  



2 2



2 2 2 2 ) ( ˆ ) ( ˆ ˆ ˆ ) ( ˆ



















        X X n X X n X n X Y X XY n      ىلع لصنح ضيوعتلاب ردقم ةميق يليامك 1 :





1 2 2 ˆ n n i i i t i i n X Y X Y n X X      



 





3 -2 ىرغصلا تاعبرملا ةقيرط صئاصخ ىرغضلا تاعبرلما ةقيرط في اهبلغا دنج صئاصلخا هذهو ، صئاصخ ةدع نمضتي ردقلما ناف ةراشلاا تتم امك ةيداعلا OLS . أ-زيحتلا مدع اذإو اندع لىإ تيردقم تاعبرلما ىرغصلا نإف   ةملعملل ةزيحتم يرغ ةردقم  . هميقلا نأب بلطتي زيحتلا مدع ـل ةعقوتلما   طـــسوتم رخآ نىعبم ةيقيقلحا ةمولعلما ةميق يه تيلا و  ˆ) ( E . و E(  ) 

بسنح هنيع لك فيو ةيرثك تانيع تعجم اذإ   وا   طسوتلما ذخأ متي . ىواستي نأ بيج ايرظن طــسوتلما كلذ ةيقيقلحا ةملعلما عم  و  لياوتلا ىلع . * ناهربلا :  1 1) ˆ (   E انيدل ناك اذا : نأف :





2 i i i x y x =   انعضو اذا و = يليامك ردقلما انيدل نوكيف : = لثتم ثيح لأا اهصئاصخ نمو نازو : تلابو ا نلأ يطخ ردقم وهف لي : لكشلاب ةقباسلا ةقلاعلا ةباتك عيطتسنف : ثيح : =α+ 1 +i دجنف : = + 1 + ىلع لصنح : رادقلما نا ابمو  _i  لوؤي لىا i  نلا 0   يضايرلا لملااب كلذكو : هنمو دنج ينفرطلا ىلع يضايرلا لملاا لاخدابو : نا ثيبحو β E(β)= نلا β ةيئاوشع يرغ ةيرظن ةملعم . و 0 E(i)= ف هنمو إن : β E( )= وهف ردقم يرغ زيحتم .

ةظحلام : وه زيحتلا رادقم نإف ازيتح كانه ناك اذا β - يواسي كلذكو .  0 0) ˆ (   E انيدل : ةميق ضيوعتبو Y دنج اهيواسي ابم : لاخدإب عقوتلا يضايرلا ىلع ،ينفرطلا لصنح ىلع : و ثيح : 1 1) ˆ (   E نا دجنف : . E(ˆ₀) ₀ ردقلماف هنمو 0 ˆ  لآا وه زيحتم يرغ رخ . ب ةيطخلا ةيصاخ ةملعلما ةباتك نكيم ثيح تاردقملل ةيطلخا ةيصاخ كلذك ينبن ةقباسلا نازولاا ةقيرط صئاصخ لامعتسابو يليامك ةتباثلا : نإف لياتلابو : عضنف : ةيلاتلا ةقلاعلا انيدل حبصيف : ةيصاخ حضوت تيلاو ردقلما اذله ةيطلخا . ج فوكرام صوغ ةيرظن Gauss-Markov تاردقلما ينب نم هنا ىلع ةيرظنلا هذه صنت يرغ ،ةزيحتلما نوكت دقم تار تاعبرلما ىرغصلا ةيداعلا ˆ و   ةيطخ تاردقم لضفا يرغو زيحتم ة، ثيح نأ اله رغصأ نيابت نكمم ةنراقم عم ةيقب تاردقلما ةيطلخا يرغو ةزيحتلما ىرخلأا 1 . اذإ انهجاو ةلكشم اننإف رظنن لىإ ةيصالخا ةيبراقتلا كلذل ثديحو ،ردقلما كلذ الم نوكي يرغتلما لقتسلما Xi ةرابع نع يرغتم عبات أطبمو ةترفب ةينمز ،ام نع لوقنف   ناك اذا قستم ردقم هنا املك ∞ n ناف ةنياعلما عيزوت ـل   ةيقيقلحا ةملعلما نم بترقي β . ل ةيقيقلحا ةياهنلا نا لوقنو   يه β بتكنو :

. نكل اذه طرشلا يرغ فاك لوصحلل ىلع ردقم ،قستم لب بيج نأ نوكت ميق ة زيحتلا نيابتلاو نابترقت وأ نايواست رفصلا املك ∞ n : ققحتبو نيذه ،ينطرشلا لوقن نع ردقلما 1 ˆ  هنأب ردقم قستم ةملعملل ةيقيقلحا لياتلابو تاردقم تاعبرلما ىرغصلا ةيداعلا يه لضفلأا ينب عيجم تاردقلما ةيطلخا يرغ ،ةزيحتلما هذهو ىمست ةيرظن سواج فوكرامو . ، انايحأ ديري ثحابلا ةضياقم ضعب زيحتلا رغصأب نيابت ليلقتلاو نم أطخ عبرم طسولا :MSE لكل ةيقيقلحا تاردقلما نا ثيح 0 ˆ  ، 1 ˆ  و 2  لمحاو نم لص اهيلع ءاوس ةقيرطب تاعبرلما ىرغصلا وأ اهيرغ يه تاريدقت ،ةيطقن نكلو نم مهلما نأ نوكي ىدل يداصتقلاا رثكأ نم ،رايتخا كلذلو بيج نأ نيبن لاامج هذله تاردقلما كلذو لوبقب ىوتسم ةقث ينعم وهو ام هيمسن قتلاب ريد ا لمج ليا لماعملل . لاثم : لياولما لودلجا تايطعم للاخ نم ل : 10 ،تادهاشم ينتملعلما ريدقتب موقن 0 ˆ  و 1 ˆ  ةقيرط ةطساوب ةيداعلا ىرغصلا تاعبرلما OLS : مقر لودجلا 02

ف هنمو إ لياتلا لكشلاب بتكي ردقلما جذومنلا ن : =11 . +0.78 X 3 -3 ةقيرط ىمظعلا ةيناكملإا ةقيرط

Maximum Likelihood Method (ML)

هيئاصحا ةقيرط يه ىرخا روهشلما يئاصحلإا اهمدق نم لوأ ريدقتلا لامج في لمعتست Fisher . ةــيناكملإا : اــم لــمع ثودــح لاــمتحا موــهفم . تاــعبرلما ةــقيرط لــثم اــهلثم يئاــصحلإا ريدــقتلل ةــقيرط يــهو رادنحلاا جذانم ىلع قبطت نأ نكيمو ةلوهلمجا لماعلما ميق ريدقت في مدختست ىرغصلا نـكيم امك ىـلع اـهقيبطت أ ي ،ةلوهمج لماعم ىلع يوتتح عمتمج ةقلاع نا لاإ ةدـقعم تاباـسح ءارـجأ بـلطتت ىـمظعلا ةـيناكملإا ةقيرط سـكع اـهعم كترـشتو ىرغصلا تاعبرلما ةقيرط أ طيـسبلا جذومنلاـب ةـصالخا تاردـقلما ىـلع لوـصلحا في ىـلع لـصحتن ي ادـيقعت رـثكا ىرـخأ جذاـنم في نكل ، ةيداعلا ىرغصلا تاعبرلما تاردقم عم قباطتت ىمظعلا ةيناكملإا تاردقم ردقم نأ ىرن ةيداعلا ىرغصلا تاعبرلما تاردقم نع فلتتخ ىمظعلا ةيناكملإا تا . ب -ىــــمظعلا ةــــيناكملإا تاردـــقم : ةـــيناكمإ مــــظعت تيــــلا ميـــقلا كــــلت يـــه ( لاــــمتحلاا ) ةــــنيعلا ىــــلع لوـــصلحا ريدــــقتلا في ةمدختــــسلماو ةدهاــــشلما . ةــــلادلا في ةــــملعلما ةــــميق نــــع ضيوــــعتلا دــــنع ةــــميقلا هذــــه بحاــــصي ثــــيح ــكلاا ةــيلامتحلاا ةــثاكلا ةــلادل يــمظع ةــيانه ىــلع لــصنح ةــميقلا هذــه دــنع هــنا يا ،ةــنيعلا ميــق عوــقول لاــمتحا بر ةنيعلل ةكترشلما ةيلامتحلاا 1 . ج -ةيجهنم ىمظعلا ةيناكملإا : طيسبلا رادنحلاا جذومنب أدبن : i i i X u Y    ىلولأا ةوطخلا : ايعيبط عيزوت عزوتي يئاوشعلا يرغتلما نأ انضترفا . ةـيناثلا ةوـطخلا : ةـيلامتحلاا ةـفاثكلا ةـلاد وأ لاـمتحلاا ةـلاد دـيدتح

Probability Density Function

ةيئاوشعلا رصانعلاب ةصالخا . ةثلاثلا ةوطخلا : قلاطنا ا متي يئاوشعلا يرغتملل ةيلامتحلاا ةفاثكلا ةلاد نم لوصلحا ةلاد ىلع ةصالخا لامتحلاا ةنيعلا ىلع ممعي ثم ،عباتلا يرغتلماب . ةعبارلا ةوطلخا : ىمظعلا ةيناكملإا تاردقم ىلع لصحتنف لماعلما ميقل ةبسنلاب ةلادلا كلت مظعت . يليامك ةقباسلا تاوطلخا عبتت نكيمو :

1 - يئاوشعلا رصنعلـل ةيلامتحلاا ةفاثكلا ةلاد ui لياتلا وحنلا ىلع بتكت هفورعم يعيبط عيزوت ةلاد يه 1 : :

(

)

₍

₎

/ /

c

_t

e

u





         

1

2

2 _{1 2} 1 2 0 2



 نأ ثيح = -3.14 و e=2.718 لجا عبرم وه ةلداعلما نم نياثلا ءز u1/2 فارـنحلاا ىـلع موسقمو طسولا نم حورطم يئاوشعلا يرغتلما في بورضم يرايعلما ، يلي امك اهتباتك نكيم يرفصلا طسوتلماب ضيوعتلابو : ( ) ( ) _/ / c_t e ut            1 2 2 _{1 2} 1 2 2 2   2 ةكترشلما لامتحلاا ةلاد ددتح

join Density Function

أ ةيئاوشعلا رصانعلا ةلاد ي نوكت تيلاو ددعب ةداع : n en …… e1, e2, ، ةلاد ةباتك نكيم ضعب عم ةطبترم يرغ ةيئاوشعلا رصنعلا نأ ثيحو يلي امك ةكترشلما لامتحلاا : (u_i. . . .u_n ) (u ) (u ). . . (u_n )    1  1  يئاوشعلل ةيلامتحلاا ةفاثكلا ةلاد ةلداعم نم اهتميقب لاودلا ضوعت ( ) ( )_/ ( ) ...( ) / / / / / u_t e e e ut ut ut                         1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2      





           



( )_/ / 2 2 _{1 2} 1 2 2 2  n  ut e 3 عباتلا يرغتلماب ةصالخا لامتحلاا ةلاد صلاختسا Y يئاوشعلا يرغتلما ىلع دمتعي عباتلا يرغتلما نأ ثيح ، . ثم ةنيعلا ىلع ممعي . نأ ثيح :





u_i  Y   _iX ةميقب ضوعن u ىمظعلا ةيناكملإا ةلاد نم :





             



( ) _/ / ( ) 2 2 _{1 2} 1 2 2 2     n y _{X t} e لامتحلاا ةلاد ةلداعلما هذه برتعت زمرلاب اله زمريو ىمظعلا ةيناكملإا ةلادب ىمستو ةكترشلما   f Y( ₁). (f Y₂ ). . . . (f Y_ni ) 1 ص ،قباس ردصم ،فولش حاتفم لصيف ،وفيسلا ليعاسما ديلو 324 .