Faculté des arts et des sciences Département de sciences économiques
PLAN DE COURS
ECN 2160 H
IVER2005
É
CONOMÉTRIE2
3 CR.Cours : mercredi, 08 h 30 à 11 h 30
Travaux pratiques: jeudi 13 h 00 à 14 h 30 (gr.1) ou vendredi 11 h 30 à 13 h 00 (gr.2) Examen final : 20 avril, 08 h 30 à 11 h 15
Professeur : GONÇALVES, Sílvia
Disponibilité : mercredi, de 16 h 00 à 17 h 00, au local C-6028 Courriel : silvia.goncalves@umontreal.ca
Téléphone : 343-6556
Moniteur : DOVONON, Prosper
Disponibilité : mardi, de 11 h 30 à 12 h 30, au local B-4202 Courriel : prosper.dovonon@umontreal.ca
Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet. On peut y accéder par la page d’accueil du Département de sciences économiques (www.sceco.umontreal.ca ). Veuillez cependant noter que les informations qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre. Le cas échéant, le professeur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site WebCT du cours (http://www.coursenligne.umontreal.ca). Par ailleurs, pour la présentation de vos travaux pratiques, vous trouverez notre Guide à www.sceco.umontreal.ca/files/GuideTravaux.pdf.
1. OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU COURS
Ce cours est la suite du cours ECN 1260 (Économétrie 1) et vise à fournir une introduction à l’économétrie. Les objectifs principaux du cours sont les suivants : 1) fournir une base théorique solide dans les aspects statistiques de l’économétrie ; 2) permettre l’interprétation des résultats économétriques et 3) stimuler l’application des méthodes économétriques sur l’ordinateur.
2. PÉDAGOGIE
Cours de 3 heures par semaine, complété par des séances de travaux pratiques (exercices en classe ou exercices sur ordinateur) dirigées par un moniteur.
3. TRAVAUX PRATIQUES
L’étudiant devra effectuer 3 travaux pratiques. Les séances se dérouleront en salle de cours ou en salle informatique.
Les travaux pratiques sont obligatoires et à remettre en classe aux dates indiquées, sans exception.
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4. ÉVALUATION
Date Barème
Travaux pratiques à préciser 15%
Examen de mi-session 23 février 40%
Examen final 20 avril 45%
Ces critères d'évaluation s'appliquent à tous les étudiants. Conformément au règlement pédagogique, en cas d'absence à un examen, l'étudiant doit se présenter au Secrétariat (bureau C-6006) dans les 8 jours de calendrier suivant la date de cet examen pour compléter un avis d'absence et fournir la pièce justificative appropriée. Seule une circonstance imprévisible et hors du contrôle de l'étudiant peut être invoquée. Dans le cas de maladie, un certificat signé par un médecin est exigé; il doit être explicite, avec date de début et de fin de la maladie et spécifier expressément que le malade n'était pas apte à se présenter à son examen. Si la raison est jugée valable et qu'il s'agit de l'examen de mi-session, l'examen final comptera pour 85% de l'évaluation alors que s'il s'agit d'absence à l'examen final, l'étudiant sera convoqué à un examen différé qui aura lieu environ 1 mois après la fin de la session. Si la direction du Département juge l'absence non justifiée, l'étudiant aura 0% pour cette évaluation.
5. RÉFÉRENCES Manuel obligatoire
Wooldridge, J. M., 2002. Introductory Econometrics : A modern Approach, 2e édition South-Western, Thomson Learning (W).
6. PLAN DU COURS 1. Introduction
1.1. Objectifs du cours, plan du cours, évaluation.
1.2. Nature de l’économétrie et utilité pour la prise de décision (W-1) 2. Régression avec données individuelles
2.1. Le modèle de régression simple (W-2).
2.2. Le modèle de régression général : estimation (W-3).
2.3. Le modèle de régression général : inférence (W-4 et W-5).
2.4. Le modèle de régression général : autres applications (W-6 et W-9).
2.5. Le modèle de régression général : variables auxiliaires (W-7).
2.6. Le modèle de régression général : hétéroscédasticité (W-8).
3. Régression avec données temporelles
3.1. Le modèle de régression avec des séries temporelles (W-10).
3.2. Autres questions liées à l’utilisation des moindres carrés avec des séries temporelles (W-11).
3.3. Autocorrélation et hétéroscédasticité (W-12).
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