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Estimation nonparamétrique de la structure de covariance des processus stochastiques

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Academic year: 2021

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Table 1. Parametric covariance functions. In all cases c > 0, Γ is the Gamma function, J υ is the Bessel function of first kind of order υ and
Figure 2.1: True spectral density f, wavelet thresholding estimator f HT
Figure 2.2: True spectral density f, final positive estimator f HT
Figure 1a-1d: Results of Example 1 for a simulated sample.
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