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Construction d'un algorithme d'accélération de la méthode des «simulations dans les simulations» pour le calcul du capital économique Solvabilité II

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Academic year: 2021

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Figure 1 : Obtention de la distribution de fonds propres économiques par la méthode SdS
Figure 2 : couples de facteurs de risques actions (abscisses)   zéro-coupons (ordonnées)   représentant les 5000 simulations primaires
Figure 3 : les triangles correspondent aux 50 couples de facteurs de risques les plus adverses   - le carré représente le scénario associé à la 25 ième  pire valeur de FP 1
Figure 4 : lancement des calculs par itérations successives sur les frontières d'exécution
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