Annexe B : Exemples de codes détaillés
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Vente à découvert
IF NOT c1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
An n e x e B : E x e m p l e s d e c o d e s d é t a i l l é s
Avertissement : Les exemples présentés dans ce manuel sont à but pédagogique. Pour votre propre trading, vous êtes entièrement libre dans le choix de vos critères. Toutes les informations présentées sont à caractère "général" et ne sauraient, en aucun cas, représenter de quelconques informations ou conseils personnalisés ou une quelconque incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne présagent pas des futurs résultats et ne sont pas constantes dans le temps. Tout système de trading peut vous exposer à un risque de perte supérieur à votre investissement initial.
Swing Trading, ADX et Moyennes Mobiles
Ce backtest repose sur l’indicateur ADX et son positionnement par rapport à la valeur 30 depuis au moins les 5 derniers jours. L’objectif est de réduire les faux signaux et de minimiser les risques. Il s’agit d’un système de trading qui présente des nombreuses conditions, ce qui limite mécaniquement le nombre d’opportunités.
DEFPARAM CumulateOrders = False MyADX12 = ADX[12]
ADXperiods = 5
MyMM20 = Average[20](Close)
// ACHAT
// ADX 12 est supérieur à 30 depuis au moins 5 à 10 barres.
Condition1 = LOWEST[ADXperiods + 1](MyADX12) > 30
// Si la MME 20 jours actuelle se place entre le plus haut et le plus bas de la barre en cours ET si la MME 20 jours précédente se situe entre le plus haut et le plus bas de la barre précédente
Condition2 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] < MyMM20[1] AND Low[1] <
MyMM20[1]
// Si le plus haut du jour casse le plus haut de la veille
Condition3 = Dhigh(0) > Dhigh(1)
IF Condition1 AND Condition2 AND Condition3 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// SHORT
// ADX 12 est supérieur à 30 depuis au moins 5 à 10 barres.
Condition4 = Condition1
// Si la MME 20 jours actuelle se place entre le plus haut et le plus bas de la barre en cours ET si la MME 20 jours précédente se situe entre le plus haut et le plus bas de la barre précédente
Condition5 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] > MyMM20[1] AND Low[1] >
MyMM20[1]
// Si le plus bas du jour casse le plus bas de la veille
Condition6 = Dlow(0) < Dlow(1)
IF Condition4 AND Condition5 AND Condition6 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
An n e x e B : E x e m p l e s d e c o d e s d é t a i l l é s
Avertissement : Les exemples présentés dans ce manuel sont à but pédagogique. Pour votre propre trading, vous êtes entièrement libre dans le choix de vos critères. Toutes les informations présentées sont à caractère "général" et ne sauraient, en aucun cas, représenter de quelconques informations ou conseils personnalisés ou une quelconque incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne présagent pas des futurs résultats et ne sont pas constantes dans le temps. Tout système de trading peut vous exposer à un risque de perte supérieur à votre investissement initial.
Système de trading utilisant un compteur de positions Inverse Fisher Transform appliqué au RSI.
Ce système se base sur l'indicateur "Inverse Fisher Transform RSI" pour placer des ordres d'achat ou de vente.
Le système place un ordre d'achat quand l'Inverse Fisher Transform RSI croise à la hausse le seuil 50 et vend si l’indicateur croise à la baisse le seuil 80.
Il place un ordre de vente à découvert quand l'Inverse Fisher Transform RSI croise à la baisse le seuil 50 et rachète quand l'Inverse Fisher Transform RSI croise à la hausse le seuil 20.
Ce système de trading est à tester sur des vues 1h pour les futures ou sur des vues journalières pour les actions.
REM Inverse Fisher Transform appliqué au RSI
REM Paramètres : n = Nombre de barres pour le calcul du RSI
n = 10
Ind = RSI[n](Close) x = 0.1 * (Ind - 50)
y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1)
myInverseFisherTransformsRSI = z
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES OVER 50) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES UNDER 80) THEN
SELL AT MARKET ENDIF
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES UNDER 50) THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES OVER 20) THEN EXITSHORT AT MARKET
An n e x e B : E x e m p l e s d e c o d e s d é t a i l l é s
Avertissement : Les exemples présentés dans ce manuel sont à but pédagogique. Pour votre propre trading, vous êtes entièrement libre dans le choix de vos critères. Toutes les informations présentées sont à caractère "général" et ne sauraient, en aucun cas, représenter de quelconques informations ou conseils personnalisés ou une quelconque incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne présagent pas des futurs résultats et ne sont pas constantes dans le temps. Tout système de trading peut vous exposer à un risque de perte supérieur à votre investissement initial.
Système de trading utilisant TRADEINDEX – "Inside bar"
L’exemple qui suit est un système codé sur un modèle de prix souvent utilisé : l'"Inside Bar".
On regarde d'abord si le range du n-2ième chandelier est supérieur au range du n-1ième chandelier. On
vérifie également que ce n-1ième chandelier est vert (close > open). Dans ce cas on entre long (ordre d’achat).
On regarde d'abord si le range du n-2ième chandelier est inférieur au range du n-1ième chandelier. On
vérifie également que ce n-1ième chandelier est rouge (close < open). Dans ce cas on entre short (ordre de
vente à découvert).
La sortie de position se réalise systématiquement 3 barres après l’entrée. DEFPARAM CumulateOrders = False
Condition1 = (High[2] >= High[1] AND Low[2] <= Low[1]) Condition2 = (High[2] <= High[1] AND Low[2] <= Low[1]) Condition3 = (Close[1] > Open[1])
Condition4 = (Close[1] < Open[1]) IF (Condition1 AND Condition3) THEN BUY 1 Share AT MARKET
ENDIF
IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TRADEINDEX) = 3 THEN SELL 1 share AT MARKET
ENDIF
IF (Condition2 AND Condition4) THEN SELLSHORT 1 share AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET AND (BarIndex - TRADEINDEX) = 3 THEN
EXITSHORT AT MARKET ENDIF
An n e x e B : E x e m p l e s d e c o d e s d é t a i l l é s
Avertissement : Les exemples présentés dans ce manuel sont à but pédagogique. Pour votre propre trading, vous êtes entièrement libre dans le choix de vos critères. Toutes les informations présentées sont à caractère "général" et ne sauraient, en aucun cas, représenter de quelconques informations ou conseils personnalisés ou une quelconque incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne présagent pas des futurs résultats et ne sont pas constantes dans le temps. Tout système de trading peut vous exposer à un risque de perte supérieur à votre investissement initial.