Revue de la littérature de l’approche non-paramétrique de la convergence de la PGF

1.1 - L’analyse des activités par la méthode DEA, une brève introduction

Rappelons qu’au cœur de l’approche non-paramétrique de la productivité se trouve le concept d’efficacité productive reliant la technologie, les inputs et les outputs. Une unité de production sera dite techniquement efficace, si elle produit le maximum d’output réalisable avec la technologie et pour un niveau d’input donné. Elle sera aussi efficace, si alternativement pour un niveau d’output donné, elle utilise un minimum d’input dans son processus de transformation. La technologie repose sur un ensemble des possibilités de production mobilisant notamment deux axiomes : la libre disposition des inputs ou des outputs et la convexité. Une fonction distance est ensuite définie sur cet ensemble et sa mesure est généralement conduite par une méthode d’estimation non paramétrique du type Data Envelopment analysis (DEA).

Cette méthode d’estimation DEA, initiée notamment par Charnes, Cooper et Rhodes (CCR) (1978), tant dans ses origines, son développement que ses travaux empiriques, est largement couverte par la littérature de l’analyse de la performance économique (voire, Coelli et al., 2005 ; Førsund et Sarafoglou, 2002 ; Cooper, 2000). Si CCR (1978) sont les premiers à utiliser l’expression DEA, ils s’inspirent explicitement des travaux de Farell (1957) qui également exprime sa référence à Debreu (1951) et à Koopmanns (1951). Cette méthode d’analyse de la performance couvre tout type d’activité de producion de biens et services, sans référence à une fonction de production préalablement définie. Comme nous venons de le mentionner, elle repose sur un ensemble d’axiomes dans lesquels la technologie de production enveloppe tous les plans de production réalisables au moyen des combinaisons d’inputs et d’outputs possibles. Parmi tous ces plans de production, la frontière regroupe l’ensemble des meilleures combinaisons d’inputs associées à leurs outputs. Celles-ci sont dites efficaces à la différence de toutes les autres situées en dessous de la frontière.

1.2 - L’analyse de la productivité macroéconomique par l’approche non

paramétrique : une revue de la littérature

En utilisant une approche non paramétrique, Färe et al (1994) analysent la croissance de la productivité dans 17 pays de l'OCDE sur la période de 1979 à 1988. Leurs indices de productivité sont décomposés en deux éléments, à savoir, le changement technique et le changement de l'efficacité interprétés comme un effet de rattrapage. Ils s’affranchissent de l’hypothèse des rendements d'échelle constants de la technologie et distinguent dans l'effet de rattrapage deux termes : l'un représentant un changement de l'efficacité technique pure et l’autre, le changement de mesure de l'efficacité de l'échelle. Les auteurs constatent que la croissance de la productivité américaine est un peu plus rapide que la moyenne des autres pays, même si c’est plutôt le Japon qui affiche le meilleur taux de croissance.

Le mécanisme de rattrapage technologique a également été revu par Kumar et Russel (2002), Grosskopf et al. (2007) ou Margaritis et al. (2006) selon une méthodologie qui permet de contourner deux limites de l’approche paramétrique. Cette approche non-paramétrique ne repose ni sur l’hypothèse d’une forme fonctionnelle qui déterminerait la frontière de production, ni sur celle relative à la structure du marché. Elle n’impose pas non plus un choix d’un pays particulier comme leader ; faisant dépendre les différences d’inefficacités technique et allocative de la capacité des pays à utiliser leur technologie disponible.

Kumar et Russel (2002) testent l’hypothèse de rattrapage technologique entre 57 pays riches et pauvres, utilisant un indice de productivité du travail calculé suivant une méthode non paramétrique. La productivité du travail est décomposée en trois éléments : le changement technique, représentant un déplacement de la frontière de production, le rattrapage technologique, caractérisé les mouvements par rapport à la frontière de production ; et l’accumulation du capital assimilé à un mouvement le long de la frontière de production. Et pour analyser l'évolution de la répartition de la productivité du travail entre les pays, ils se concentrent sur les différences des niveaux de technologie, les changements technologiques au fil du temps et la part de convergence des revenus due à la diffusion technologique ou à la convergence des ratios capital/travail. Ils trouvent qu’il y a bien la preuve d’un rattrapage technologique puisque les pays s’approchent du benchmark mondial. Ils en concluent que le changement technique n’est donc pas neutre, de même que la croissance internationale et la

bipolarisation de la divergence des revenus entre riches et pauvres tiennent principalement au capital deepening.

Henderson et Russell (2005) utilisent une méthode similaire à celle de Kumar et Russell (2002) en mettant l’accent sur le capital humain et trouvent que l’importance que ces auteurs donnent au capital deepening résulte plus de l’accumulation du capital humain que du capital physique. Alors que Kumar et Russell (2002) couvraient la période 1965 -1990 ; Badunenko et al. (2007) l’étendent de 1992-2000. Avec la même décomposition tripartite de la productivité du travail. En revanche, à la différence de Kumar et Russel qui faisaient de l’accumulation du capital le moteur de la convergence des niveaux de vie entre les pays ; c’est au changement technique que Badunenko et al (2007) l’attribuent, puisqu’il porte la productivité des pays en transition vers celle des meilleurs pays innovants.

Christopoulos et León-Ledesma (2007) se servent également de l’approche DEA pour mesurer l'efficacité et examiner l'impact du capital humain et de l'ouverture sur la performance productive dans un échantillon de 83 économies nationales développées et moins développées. Leurs conclusions soutiennent l'idée que l'ouverture internationale augmente la performance d'un pays de manière significative, alors que le capital humain ne contribue pas à son efficacité. Néanmoins leur analyse repose toujours sur l’hypothèse restrictive des rendements d’échelle constants de la technologie.

L’objectif de cohésion de l’Union Européenne exige, selon Filippetti et Peyrache (2013) une convergence des productivités du travail entre les pays, surtout depuis que L’UME s’est engagée à faire de l’innovation l’une de ses priorités en vue de la croissance économique et de la convergence entre les pays membres (Foddi et Usai, 2013 ; Farole et al., 2011). Utilisant l’approche non paramétrique, les auteurs étudient 28 pays sur la période 1993-2007 en partant d’une conception particulière de l’écart technologique. Estimant que les différences de productivité entre deux pays ne peuvent se réduire à leur distance de la frontière et à la différence de leur niveau de leur ratio K/L comme le pensent Kumar et Russell, ils introduisent une variable représentant l’aptitude du pays à adopter une technologie nouvelle qui seule peut lui permettre de combler son écart technologique. Leur intuition est que la frontière de production peut être soit conditionnelle à la technologie propre au pays (il y aurait donc une frontière conditionnelle spécifique à chaque pays) soit inconditionnelle et donc commune à

toutes les nations. Plus grande est la capacité technologique du pays, plus élevée est sa frontière conditionnelle. L’écart entre les deux types de frontière représente une contrainte technologique, ou un espace d’opportunité technologique qui n’est pas automatiquement exploitable par le pays follower. Puisqu’il lui impose une réelle amélioration de son capital humain et de son niveau technique. Et c’est cet espace que Filippetti et Peyrache (2013) appellent l’écart technologique. Un pays peut donc atteindre sa frontière conditionnelle en faisant un meilleur usage de ses ressources sans pour autant se hisser au niveau de la frontière inconditionnelle ; mais il ne peut atteindre celle-ci sans atteindre la frontière conditionnelle. Dès lors, l’efficacité technique d’une économie doit donc tenir compte de l’écart technologique avec la frontière inconditionnelle, mais aussi de l’efficacité technique conditionnelle. Le premier écart se comble au moyen de l’investissement en capital humain ou en R&D et le second grâce au learning-by-doing. Divisant les pays de l’Union Européenne en deux groupes, les anciens plus industrialisés et les nouveaux peu industrialisés, Filippetti et Peyrache (2013) constatent que la productivité du travail dans les nouveaux pays est davantage portée par l’accumulation du capital. Cependant persistent des différentiels de productivité dus aux écarts technologiques entre anciens et nouveaux pays européens. Dans une perspective dynamique, l’approche non-paramétrique permet d’examiner comment le processus de convergence des productivités peut mieux expliquer la convergence des niveaux de vie comme un phénomène dépendant de l’effet cumulé de l’efficacité technique et de l’accumulation du capital au mesure que la frontière de production se déplace au cours du temps. De nombreuses auteurs se sont investis dans l’analyse de la PGF- convergence selon l’approche DEA (Margaritis et al. 2007 ; Salinas-Jiménez et al., 2005 ; Krüger, 2003). Tout comme la productivité du travail était décomposée dans les précédents travaux, la PGF, calculée selon l’indice Malmquist, est décomposée en deux éléments : changement technologique et changement d’efficacité technique. Cependant de nombreuses autres décompositions existent dans la littérature. Par exemple Salinas-Juménez et al (2005) à l’instar d’autres études de convergence entre les pays (Maudos et al., 2008 ; Krüger et Kumar, 2004(a,b) ; Jerzmanowski, 2007 ; Desli, 2003), trouvent une PGF comportant du changement technique, du progrès technique et de l’accumulation de capital, dans leur étude de 15 pays de l’UE sur la période 1980-1997. C’est à l’accumulation de capital humain qu’ils attribuent le mouvement de convergence des PGF des pays les moins industrialisés vers les

anciens pays industrialisés. Färe, Grosskopf et Margaristi (2007) la décomposent en : changement technologique net, changement technique d’input biaisé, changement d’efficacité, variation du capital humain, accumulation de capital. Leur étude des pays de l’OCDE entre 1965 et 2002, conclut à l’inexistence d’un effet du capital humain dans la décomposition de la PGF et à l’existence d’une convergence entre les pays sans qu’ils ne puissent avoir la preuve de l’existence d’un seul club de convergence. Comme de nombreuses études sur les études de convergence entre régions (Domazlicky et Weber, 1997; Ezcurra et Rapun, 2008), Leonida et al (2004) commencent par décomposer la PGF en progrès technologique et variation d’efficacité technique pour ensuite tester l’hypothèse de rattrapage technologique entre les régions italiennes et trouvent que l’innovation est le facteur explicatif de la décélération de la divergence entre les régions; la vitesse de l’innovation est forte dans les régions leaders et l’adoption également soutenue dans les régions followers.

La décomposition de la PGF permet de savoir quelle composante a un effet négatif ou positif sur la convergence des productivités. En examinant la convergence de la productivité des pays de l’Union Européenne Färe, Grosskopf et Margaristis (2006) découvrent que le changement technique est source de divergence et que l’effet de l’accumulationdu capital est bien plus important dans le phénomène de convergence. La convergence des pays de l’UE se fait selon des clubs, sans que l’appartenance ou non à l’UME ne soit un critère discriminant entre les pays. Ainsi le Danemark et Belgique seraient dans le même club de convergence, et qu’en ajoutant ou en soustrayant la Norvège dans l’échantillon cela n’aurait aucune incidence sur la constitution des clubs. Cette conclusion soulève la question de l’impact de l’appartenance à la zone euro sur la convergence des PGF et par conséquent interroge sur l’influence des critères de Maastricht sur l’évolution des composantes de la productivité des pays de la zone euro par rapport à celle de l’ensemble de l’OCDE.