Top PDF REGISTRE HOSPITALIER : EXPERIENCE DU SERVICE DONCOLOGIE DU CHU MOHAMMED VI DE MARRAKECH
La volatilita' nelle serie finanziarie. Evidenze empiriche e modelli
... della serie sia di tipo Gaussiano, molti modelli di volatilità assumono una distribuzione condizionata dei rendimenti con delle code pesanti che generano a loro volta una curtosi maggiore nella ...
Modelli per la stima della volatilita' e del value-at-risk: un'applicazione all'indice di borsa russa
... Sono modelli di stima della volatilità basati sugli assunti che la varianza condizionale muta nel ...Sono modelli che consentono di prevedere la volatilità futura utilizzando una regressione basata sui ...
Stima della volatilita' con dati ad alta frequenza:confronti tra procedure e applicazioni
... i modelli analizzati, in assenza di errore di microstruttura, campionare alla più alta frequenza possibile, in accordo con i risultati teorici, è la cosa migliore infatti si ottengono bias e RMSE più ...nei ...
Combinazione di previsioni per la volatilita: applicazioni ad un indice di borsa
... Dopo la scelta della distribuzione si è passati alla stima vera e propria delle previsioni di volatilità. Come detto nel capitolo 2, utilizzeremo il modello ARMA per la previsione della volatilità tramite i dati della ...
Previsione della volatilita realizzata tramite analisi del sentiment e riduzione della dimensionalita di un dataset di news finanziarie
... Lo scopo di questo studio era di valutare se esiste un'alternativa più so sticata alla stima ai minimi quadrati standard, in ambito nanziario. In particolare, per prevedere l'andamento della Volatilità Realizzata. Essa ...
Il realized range: proprieta dinamiche e previsione della volatilita' di serie storiche finanziarie
... Consideriamo ora l’orizzonte temporale che intercorre dal gennaio 2003 al dicembre 2007 e facciamo le previsioni per i primi sei mesi del 2008; notiamo che le differenze tra la capacità previsiva degli otto ...
Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche
... nei modelli MS-GARCH Il ruolo cruciale della persistenza nei modelli che catturano la volatilità nelle serie storiche nanziarie è sta- to sottolineato in Parte II descrivendo i modelli MS − ...
I modelli evolutivi dei distretti industriali. Confronto tra letteratura ed evidenze empiriche per tre distretti veneti
... demografica. Considerando però quanto riportato in letteratura, tale contrasto potrebbe essere spiegato con il fatto che la chiusura delle aziende non è stata accompagnata da una contemporanea perdita di posti di lavoro, ...
La relazione tra personalizzazione dell'offerta e brand: evidenze empiriche
... fornito evidenze empiriche circa i processi che guidano l’atteggiamento e il comportamento dei ...tra modelli di personalizzazione e atteggiamento del ...una serie di variabili di mediazione ...
La serie di Fourier
... Nella figura un’onda quadra (curva blu) con una precisa periodicit` a ` e approssimata attraverso i primi termini della sua serie di Fourier (curve rosse): da 1 (in alto)a 4 (in basso) t[r] ...
Il possesso di attività finanziarie degli Italiani. Alcune analisi
... La scelta di passare ad un modello di quasi verosimiglianza è stata dettata dal fatto che il parametro di dispersione ȥ risulta piuttosto basso (soprattutto in confronto ai precedenti modelli) e per la sua ...
Modelli di diffusione per serie in competizione: un'applicazione del modello di Lotka-Volterra al mercato delle auto elettriche statunitensi
... dei modelli di diusione è quello di descrivere i successivi aumenti nel numero di adottanti e prevedere il continuo sviluppo di un processo di diusione già in ...di modelli perchè usualmente i processi ...
serie-fourier_richiami.pdf
... Si migliora il tipo di convergenza (media quadra- tica → puntuale → uniforme → convergenza delle derivate) aumentando le ipotesi di regolarit` a su f.[r] ...
Modellare, prevedere e sfruttare la volatilità: evidenze dal Vstoxx
... fornito evidenze sull’esistenza di relazioni tra la quantità di contratti negoziati nei vari giorni o nelle diverse ore e i rendimenti rispettivamente giornalieri e ...
SUCCESSIONI E SERIE
... Tale serie e' una sottosuccesione delle ridotte della serie iniziale e, se convergente o divergente, ha lo stesso carattere della serie iniziale e questo ci porta a dire che, per le serie ...
Serie geometriche
... Consideriaamo, quindi, il termine generale deella successiione delle somme parzziali, ovvero o consideriam mo la somm ma dei primii n termini: sn=1+ +h+h2+…… …+hn-1 Moltiplichiamo e divi[r] ...
SERIE NUMERICHE
... E’ importante osservare che l’implicazione contenuta in questo teorema non si inverte nel senso che una serie convergente non e’ tenuta ad essere anche assolutamente convergente. Ad es[r] ...
Serie di Fourier
... RICHIAMI SULLA SERIE DI FOURIER.[r] ...
Il ruolo del piano strategico nelle comunicazioni finanziarie: il caso Telecom Italia S.P.A.
... comunicazioni finanziarie vengono trattati una larga serie di temi (Es: variabili finanziarie, dati operativi, domanda di prodotto e innovazione, piani di fusione e di acquisizione) e che tali ...
La riconciliazione di serie storiche economiche. Un'applicazione alle serie dell'indice di produzione industriale
... Una volta ottenute le serie riconciliate, si desiderava presentare i grafici di tutte le serie componenti, destagionalizzate e riconciliate con tutte le procedure affrontate nel Capitolo[r] ...