• Aucun résultat trouvé

méthodes de calcul stochastique

Méthodes d'approximation numérique pour le pricing des options vanilles et asiatiques dans le modèle de Heston de volatilité stochastique

Méthodes d'approximation numérique pour le pricing des options vanilles et asiatiques dans le modèle de Heston de volatilité stochastique

... « Méthodes d’approximation numérique pour le pricing des options vanilles et asiatiques dans le modèle de Heston de volatilité stochastique » et permet d’apporter une solution aux pro- blèmes d’évaluation ...

95

Méthodes d'optimisation pour un problème stochastique
d'horaire d'audiences judiciaires

Méthodes d'optimisation pour un problème stochastique d'horaire d'audiences judiciaires

... Qualifi´ ees d’approches dynamiques par Cordeau et al. (1998), quelques m´ ethodes de r´ e- solution du probl` eme de r´ epartition des trains prennent en compte l’incertitude. Dans un programme en nombres entiers, les ...

91

Méthodes de Monte Carlo EM et approximations particulaires : Application à la calibration d'un modèle de volatilité stochastique.

Méthodes de Monte Carlo EM et approximations particulaires : Application à la calibration d'un modèle de volatilité stochastique.

... volatilité stochastique canonique nous avons mis en relief l'usage commun de l'algorithme EM et les méthodes de ...de calcul. Par exemple, une idée sur la réduction du coût de calcul du MCEM ...

174

Application des méthodes d'analyse stochastique à l’étude des effets du vent sur les structures du génie civil

Application des méthodes d'analyse stochastique à l’étude des effets du vent sur les structures du génie civil

... Il peut être éventuellement intéressant de concéder une certaine précision sur le calcul de l’intégrale à condition d’obtenir une approche numérique plus rapide. C’est ce que conseille l’approximation en bruit ...

673

Méthodes numériques appliquées à la programmation dynamique stochastique pour la gestion d’un système hydroélectrique

Méthodes numériques appliquées à la programmation dynamique stochastique pour la gestion d’un système hydroélectrique

... de calcul du logiciel de la PDS développé par Rio ...autres méthodes peuvent être employées pour la résolution des ...ces méthodes, puis de déterminer lesquelles sont les plus appropriées pour ...

63

Modélisation du risque de liquidité et méthodes de quantification appliquées au contrôle stochastique séquentiel

Modélisation du risque de liquidité et méthodes de quantification appliquées au contrôle stochastique séquentiel

... le calcul d’espérances ...des méthodes d’Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSRs) à réflexion oblique par Chassagneux, Elie et Kharroubi [13] (voir Hamadène et Zhang [34] et Hu et Tang ...

207

Méthodes de Contrôle Stochastique pour la Gestion Optimale de Portefeuille

Méthodes de Contrôle Stochastique pour la Gestion Optimale de Portefeuille

... 1.1.1 Principaux travaux sur les taxes et article source La premi`ere ´etude pertinente sur les taxes a ´et´e faite par Constantinides [8]. Ce dernier montre que les d´ecisions d’investir et de consommer peuvent ˆetre ...

214

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique

... Calcul des Grecques par estimateurs à noyaux Résolution d’EDSPR découplée avec sauts. Gestion de portefeuille et contrainte drawdown[r] ...

138

Méthodes particulaires en commande optimale stochastique

Méthodes particulaires en commande optimale stochastique

...  Remarque VI.15. (1) Il s’agit dans l’expression ( VI.22 ) d’une simple approximation de l’esp´erance en W t (par Monte-Carlo). L’expression de ce gradient n’inclut donc pas, d’une mani`ere directe, l’ap- proximation ...

183

Améliorations des méthodes de calcul du transfert radiatif dans des plasmas thermiques : application au SF6

Améliorations des méthodes de calcul du transfert radiatif dans des plasmas thermiques : application au SF6

... d’un calcul « exact » correspondant à la résolution directe de l’équation du transfert ...dernières méthodes, le coefficient d’émission nette ne permettant pas le calcul de cette ...de calcul ...

123

Le calcul des coûts en France dans la deuxième révolution industrielle : un éclairage par les méthodes d'équivalence

Le calcul des coûts en France dans la deuxième révolution industrielle : un éclairage par les méthodes d'équivalence

... 2.2 L’invention de la méthode du « Taux horaire machine » par les ingénieurs américains Aux Etats-Unis 8 le Capitaine H Metcalfe, American Army Ordnance Officer, publie en 1885 un des premiers livres de comptabilité ...

25

Méthodes numériques de haute précision et calcul scientifique pour le couplage de modèles hyperboliques

Méthodes numériques de haute précision et calcul scientifique pour le couplage de modèles hyperboliques

... Pour approcher les solutions stationnaires des deux problèmes mixtes, nous dé- veloppons deux méthodes numériques d’ordre arbitrairement élevé en espace. C’est la première fois, à notre connaissance, que la ...

115

2007 — Méthodes de calcul des forces aérodynamiques pour les études des interactions aéroservoélastiques

2007 — Méthodes de calcul des forces aérodynamiques pour les études des interactions aéroservoélastiques

... les méthodes MS et CMS pour un ensemble de 2 à 1 0 termes de retard par rapport aux premières vitesses et fréquences de battement calculées par la méthode pk standard, pour le no[r] ...

164

Comparaison des méthodes de calcul de la durée de vie de la volute d'une pompe

Comparaison des méthodes de calcul de la durée de vie de la volute d'une pompe

... Aster est développé par EDF depuis 1989 pour analyser le comportement réel et les risques des structures mécaniques et de génie civil en fonctionnement. EDF avait besoin d’une maîtrise des modélisations non linéaires en ...

84

ARTheque - STEF - ENS Cachan | Les méthodes modernes de calcul dans l’enseignement.

ARTheque - STEF - ENS Cachan | Les méthodes modernes de calcul dans l’enseignement.

... 5 5 6 ;3. 5 0 &;6 :. 1 2 2 '8 • 0. i';.';:: 1 7 5 4 3 5 2 6 :2 9 5 5 6 4' G 3. 9 G. M a i s si l'on ne doit conserver que t r o i s c h i f f r e s du p r o d u i t , la p a r t i e e n c a d r é e de l ' o p é r a t ...

5

2014 — Évaluation de méthodes d'optimisation pour le calage efficace de modèles hydrologiques coûteux en temps de calcul

2014 — Évaluation de méthodes d'optimisation pour le calage efficace de modèles hydrologiques coûteux en temps de calcul

... 3.2 Objectifs secondaires En ce qui a trait aux objectifs secondaires, le premier consiste à exploiter les diverses fonctionnalités ou options disponibles au sein du logiciel NOMAD pour identifier la configuration de ...

154

Méthodes statistiques pour le calcul d’interférences électromagnétiques extrêmes au sein de systèmes complexes

Méthodes statistiques pour le calcul d’interférences électromagnétiques extrêmes au sein de systèmes complexes

... Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à l’application de la méthode de SC. L’avantage de cette méthode réside dans le fait d’estimer le quantile extrême d’une observa- tion issue du modèle initial (i.e. ...

168

Contributions aux méthodes de calcul basées sur l'approximation de tenseurs et applications en mécanique numérique

Contributions aux méthodes de calcul basées sur l'approximation de tenseurs et applications en mécanique numérique

... des méthodes d'approximation directes de tenseurs qui consistent à rechercher la meilleure approximation de la solution d'une équation dans un ensemble de tenseurs de faibles ...Ces méthodes, parfois ...

159

Calcul de la stabilité de vibrations périodiques de structures : étude comparative de quelques méthodes numériques

Calcul de la stabilité de vibrations périodiques de structures : étude comparative de quelques méthodes numériques

... de calcul tous les résultats sont regroupés dans le tableau 2 et les méthodes sont comparées relativement au temps de calcul HBM sans détermination de stabilité (temps normalisé à ...de calcul ...

9

Contribution à l'amélioration des méthodes d'optimisation de la gestion de la mémoire dans le cadre du Calcul Haute Performance

Contribution à l'amélioration des méthodes d'optimisation de la gestion de la mémoire dans le cadre du Calcul Haute Performance

... le calcul scien- tifique commencent à devenir un facteur limitant dans les années ...du calcul scalaire, l’utilisation de vecteurs intéressant moins l’industrie du ...de calcul scientifique, on ...

174

Show all 2979 documents...

Sujets connexes