Asymétrie dans la volatilité
Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier
... le contexte des modèles ARCH univariés et multivariés et leurs extensions en se basant sur l’approche Bayesian... donc à capter les effets indirects. Dans le premier chapitre. nous dével[r] ...
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Risque de crédit et volatilité des spreads sur le marché de la dette privée en euro
... la volatilité des marchés boursiers a été mise en évidence entre autres par Black (1976), Engle et Ng (1993) et Zakoian (1994) qui l’expliquent par le levier financier (apprécié par le ratio : «dette ...
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2019 — Prédiction de la volatilité future dans le marché des devises à l'aide de la volatilité implicite
... la volatilité disparait, faisant ainsi en sorte de rendre un modèle GARCH moins ...la volatilité semble être affectée davantage par des variations négatives que par des variations positives de mêmes ...
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La volatilité des indices boursiers islamiques dans le contexte de la crise financière
... la volatilité et l‟asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements ...la volatilité de leurs indices phares ont été nettement supérieures à celle de leurs homologues ...
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Doxa et asymétrie sociale de sexe.
... L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignemen[r] ...
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Trois essais sur la volatilité boursière et ses variations asymétriques
... survenue des c ho cs se superpose au mouvement brownien classique.. iers a insi que celle de leur volatilité.. Les auteurs soulignent que l'avantage majeur de ce modèle réside dan[r] ...
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Commerce international, volatilité des prix et standards durables
... de volatilité accrue des prix ...la volatilité des prix agricoles a d’une façon générale été plus faible au cours des deux dernières décennies que précédemment (Gilbert and Morgan, ...la volatilité a ...
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Volatilité des chocs et degré de flexibilité du taux de change
... la volatilité du taux de change nominal (VC), (ii) la volatilité de la variation du taux de change (VVC) et (iii) la volatilité des réserves de change ...
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L'effet des variables macroéconomiques sur la volatilité des marchés boursiers
... inferences are not valid.. l use simple OLS for estimation and add lagged dependent variable to correct for seriaI correlation, however. Table 5.2 generally shows that lagg[r] ...
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Estimation et prévision de la volatilité de l'indice S&P 500
... a) La structure dynamique de sa volatilité pennettant de générer une solution analytique pour les options européennes et par conséquent le modèle est rapidement cal[r] ...
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Le Modèle de Heston et l'estimation de la volatilité de l'indice S&P500
... Dans cette section, nous allons adapter le modèle pour qu'il puisse estimer la volatilité de l'action à partir des prix des options écrites sur cette action... Les C[r] ...
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Rapport du groupe de travail sur la volatilité des prix du pétrole
... Aujourd’hui, le prix mondial du pétrole spot se forme à partir du prix du WTI et plus marginalement du Brent sur les marchés de futures. Le déterminant princip[r] ...
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Asymétrie topographique et morphogénétique dans le sud du Massif Central (France)
... L’hypothèse d’un soulèvement régional de quelques hectomètres du sud du Massif Central (Causses compris), compliqué de jeux de blocs basculés de taille réduite sur la bordure languedoc[r] ...
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Asymétrie et courbures de la clavicule chez l'humain et les grands singes
... aux gorilles, il faut donc accepter HcO qui propose que les courbures horizontales de.. la clavicule n'influencent pas la longueur maximale de celle-ci et que, par [r] ...
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Limites de la rationalité, asymétrie d’information et jugements en éthique et art
... : asymétrie et jugements Après avoir mis en avant les limites de la rationalité, ses rapports avec les différents types d’environnements et avec l’expression des jugements, notamment en contexte éthique, nous ...
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Etude de l' asymétrie cyclone-anticyclone dans les sillages de grande échelle
... Nous pr´esentons dans ce chapitre la m´ethode num´erique utilis´ee pour mod´eliser l’´ecoulement derri`ere un obstacle dans le mod`ele de Saint-Venant.. La base du code num´erique est la[r] ...
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Equilibres sur un marché financier avec asymétrie d'information et discontinuité des prix
... L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignemen[r] ...
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Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides
... La volatilité mesure la fluctuation ou encore la variabilité d’une série temporelle ...la volatilité doit être estimée et prédite avec ...la volatilité de façon nonparamétrique et ma thèse s’inscrit ...
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Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées
... La motivation principale de ces travaux présentés dans cette partie est d’établir des théorèmes de type grandes déviations et déviations modérées pour l’estimateur de la covariance et pa[r] ...
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Relation entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée
... la volatilité implicite dans les options sur indices boursiers est une prévision non biaisée de la volatilité réalisée des rendements de ces ...de volatilité de ce type d’actifs financiers sont des ...
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