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Valorisation d’options américaines et Value At Risk de portefeuille sur cluster de GPUs/CPUs hétérogène

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Academic year: 2021

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Figure 1 Exemple de SVM linéaire dans un plan à deux dimensions, représentant dans  notre cas un panier à 2 actifs
Figure 2 Fils d’exécution d’une thread principale et de deux objets actifs, dans un  exemple d’agrégation de 3 résultat
Figure 3 Découpage logique de la mémoire et des threads d’un GPU, sans scindement  des warp
Figure 4 Modèle binomial pour l’évaluation d’un call américain sur 1 actif.
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