216 ةيمانلا لودلا يف يداصتقلاا ومنلا ىلع ةيناكسلا ةدايزلا رثأ ةسارد نيب ام ةرتفلل 0691 -4102 د. ةناق نب ليعامسإ رضامح ذاتسأ (أ ) ، ك ةيراجتلاو ةيداصتقلاا مولعلا ةيل مولعو يريستلا ، ةعماج حابرم يدصاق – ةلقرو نيوتركلإ ديرب : benggana@gmail.com د . يملاس أ دمح رضامح ذاتسأ (أ ) ، مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقلاا مولعلا ةيلك يريستلا ، حابرم يدصاق ةعماج ةلقرو نيوتركلإ ديرب : sellami.ahmed.78@gmail.com صخلم : لىإ ةيثحبلا ةقرولا هذه فدته ةيمانلا لودلاب اديدتحو ةيمنتلا ىلع مهرثأو ناكسلا ةيضق حرط ةداعإ لوايح ديدج لكش في يأب يقرلل يساسلأا رصنعلا مه ناكسلا ناب ةلئاقلا ةيلدجلل يقفاوت لح دايجإ ةيمنت مهيركفت ةيقرتو مهميلعت تم ام اذإ ةيبلسلا هجولأا نم يرثكلل رظنلاب ،اله طبثلما منهأ مأ ، في رهظت تيلا متهاسراممو ملهاعفأ . انلا لماعلا نادلب نم ةنيع تانايب ىلع ايسايق ةساردلا تلصوتو ةيرتولا هذبه ةيناكسلا متهدايز نأ يم ،ينمئاشتلما ءارأ قفاوي ام وهو ليوطلاو طسوتلما ،يرصقلا ىدلما ىلع يداصتقلاا مهونم عم ايسكع بسانتت ةيناكسلا اتهاسايس نم يريغت نأ نم تاموكحو ابوعش لودلا هذه ةلالح ةيلبقتسم ةروص يطعيو ةيداصتقلااو . ةيحاتفم تاملك : نتلا ،ناكسلا ةيمانلا لودلا ،فيارغيمدلا راجفنلاا ،ةيم لناب جذانم ،تياذلا رادنحلاا جذانم ، Abstract:
This paper aims to re-launch the issue of population and its impact on development, particularly in developing countries in a new form of trying to find a compromise solution to the dialectical theory that the population is a
217
upgrade their thinking, or whether they damper her, given the many negative aspects that appear in their actions and practices.
And reached a record study on a sample of countries in the developing world data that population increase this rate is inversely proportional to their economic growth in the short term, medium and long which corresponds to the views of the pessimists, it gives a futuristic picture of the situation of these countries peoples and governments of the change of the demographic and economic policies.
Keywords: Population, development, demographic explosion, the
developing countries, VAR models, panel models .
ةمدقم : ، ةيلماعو ةيموق ةلكشمك ابه مامتهلاا مظاعت لىإ ةيمانلا نادلبلا في نياكسلا راجفنلاا ةرهاظ تدأ ةفلتمخ اداعبأ ةذختم نادلبلا هذه نمض اهمجح توافتي ، طوغضلا لوح ةديدع تلاؤاست تحرطو اصوصخو ةيضرلأا ةركلل ةيداصتقلاا دراولما ىلع نياكسلا ومنلا في يربكلا عراستلا اهببسي تيلا ةديدشلا لم ام نادلبلا نم ديدعلا في ةققحتلما ةيشيعلما تايوتسلما عجارت ىلع كلذ يرثأتو ،بوضنلل ةلباقلا دراولما متي ومنلا تلادعم في مكحتلا نياكسلا . رقفلل يسيئرلا ببسلا وه نياكسلا ظاظتكلاا نأ ةروطتلما نادلبلا في نيركفلما نم ضعبلا حرطيو و نم نوركفم حرطي امنيب ،ةيداصتقلاا ةيمنتلل قبسم يساسأ طرش وه نياكسلا ومنلا ءاطبإ ناو ،فلختلا ورثلل ئفاكتلما يرغ عيزوتلا وه كلذل يقيقلحا ببسلا نأب ةيمانلا نادلبلا وه نياكسلا ظاظتكلاا نلأ كلذ ة هل اببس سيلو فلختلا ىلع ةملاع . ك لىإ لادلجا كلذ مادتحا ىدأ ام تاساردلاو تايرظنلا نم ديدعلاب يومنتلا ركفلا رخز ةيمنتلل ةيساسلأا روالمحا نم ةيناكسلا تاسايسلاو تايجيتاترسلاا تحبصأو ،تالجاعلماو .
218 في لصفلا لواحنس ةيثحبلا ةقرولا هذه في للاخ نم هتدح نم ليلقتلا لقلأا ىلع وأ لادلجا كلذ لودلا نم ددعل اهمدع نم يداصتقلاا ومنلا ىلع ةيناكسلا ةدايزلل رثا دوجو ةيناكمإ نم ايسايق ققحتلا لياتلا لاؤسلا في اهحرط اندرأ ةيلاكشإ في لماعلا في ةرشتنلما ةيمانلا : تقلاا ومنلا تايوتسم يف يناكسلا ومنلا رثؤي له ةرتفلل يمانلا ملاعلا لودل يداص نيب ام 0691 ىلإ 4102 ؟ دقف لاؤسلا اذه ىلع ةباجلإا دصق أزج اهيلع ةباجلإا لوانح تيلا ةيعرفلا ةلئسلأا ديدع لىإ هان يهو : امئاد هجتت اذالمو ،تاساردلاو نيرظنلما فلتمخ بسح فيارغيمدلا ومنلاب يداصتقلاا ومنلا رثأتي فيك اماتهلاا لىإ ت ءاسرإ في ةهماسلما يه انهأ ىلع ةيمانلا لودلا لا ةقلاع ةيسكعلا ؟نييرغتلما نيذه ينب -ه ل دجوت لاع ةق رثكأ وأ تاذ ةللاد ةيئاصحإ لا رثلأ ةيناكسلا ةدايز ىلع ومنلا يداصتقلاا في لودلا ةيمانلا ؟ ثحبلا ةيمهأ : وعت انل ديعي هنوك في ثحبلا ةيهمأ د لادج فرع الماطل عوضوم حرط نيركفلما طاسوأ ينب ايربك اذه حرط ابه متيس تيلا ةيصوصلخا نأ يرغ ،هتيواز نم لك ةيعامتجلاا مولعلا نم ديدعلا في ينثحابلاو رايتخا في نمكت ةرلما هذه في عوضولما ان مادختسا تم نمو هنم يمانلا اصوصخ لماعلا لود نم برتعم ددعل ققحتلل سايقل ةيضاير ةيئاصحإ تاودأ ا دوجو نم رث رثلأا اذه رادقمو ةيمنتلاو ناكسلا ينب ام – نأ دجو -عزوتي فيكو . عبتملا جهنملا : بنالجا في اندمتعا دقف ةقلاعلا تاذ تاماهفتسلاا نم اهيرغو عوضولما ةلئسأ ىلع ةباجإ فيو ىلع يرظنلا يفصولا جهنلما ول فص ةرهاظلا ةيناكسلا و حاضيإ راثلآا نع ةجمانلا ىدمو اه و هيرثأت ىلع لا يداصتقلاا ومن بلسلاب وآ بايجلإاب ءاوس ، ةفاضلإاب لىإ م جهن ةلاح ةسارد يقيبطتلا بنالجا في
219 رابتخلا ومنلا رثأ نياكسلا مادختساب كلذو يداصتقلاا ومنلا ىلع قرط ةينمزلا لسلاسلا تانايب ةيعطقلما ( جذانم لناب ) ةساردلا هذه نأ ىلع ، اتهانايب دمتست نع نم نييرغتلما تاءاصحإ لا كنبلا ليود ليودلا دقنلا قودنص اذكو يرمعتلاو ءاشنلإل . ةيرظنلا تايبدلأا : بسنب عفتري لماعلا ناكس ددع أدب الم ةيلاع ونم في ةيناكسلا ةدايزلا هيلع تناك الم افلاخ ، او تاراضلحا ةيمدقلا روصعل امدنع طبخ ومنت تناك ى مئاشتم ينبام نوصتخلما فلتخا كلذل ،ةفيفط لاع ثيح نم ةدايزلا هذله ديامحو لئافتمو جاتنلإاو يداصتقلاا ومنلاب اهتق تافلاتخلاا هذه فينصت نكيمو ةيلاتلا ىؤرلا في : أ -يداصتقلاا ومنلاو ناكسلل ةيبرغلا ةيؤرلا : دقل نم فولخا ادب لاثمأ ينيديلقتلا كيسلاكلا رايت " سوتلام " ذكو ا" ودراكير " نأ نم ثيسم مداو ناكسلل ةديازتلماو ةعونلما تاجالحا ةعيبطلا في ةدودلمحا دراولما يفكت لا ثيسم مدا لوقي ، 1 : ناكسلا نإ فافكلا دح لىإ ةشيعلما ىوتسبم طبهي يذلا دلحا لىإ امئاد نوديازتي . ف ،يرشبلا رصنعلا اضيأ كلذ سم ةناقتلا في لئاه روطت نم اهبحاص امو اترلكنا في ةيعانصلا ةروثلا ينبف 1071 و 1481 نم ذإ ،تارم ةثلاثب زيلنجلاا ناكسلا ددع فعاضت طقف 8.4 لقتنا ةمسن نويلم لىإ ددعلا 18.1 يزيلنجلاا يداصتقلاا فوامخ لمح ناك يربكلا عافترلاا اذه ،ةمسن نويلم ساموت تربور سوتلام . و هسفن راسلما ىلع ددلجا نويسوتلالما دنج اننإف لاثمأ " سنارف ي سلاب س " في باتك ه ( تاحيضوت ناكسلا ةيضق لوح ينهاربو ) وعدي ، ،هعم نمو وه ناف نياكسلا ومنلل عناوم كانه نكت لم اذإ هنأب ومنلا اذه لعفب لوزت فوس ةيمنتلا نع ةتجانلا ةيداصتقلاا بساكلما . فلاخ كانه نأ مولعمو ينب سوتلام عناولما للاخ نم لاإ لسنلا ديدتح سوتلام ضفري ذإ ،لسنلا ديدتح ةيضق لوح ددلجا نويسوتلالماو 1 ،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل نيطولا ناويدلا ةيمنتلاو ناكسلا رئازلجا ، ، 8774 ص ، 78 .
220 منيب ،قلاخلأا عم ةقفاوتلما ةدايزلل يعنلما دلحا لئاسو نم ةليسو لسنلا ميظنت في ددلجا نويسوتلالما ىري ا ةيناكسلا . نم مهراكفأ تقلطنا دقف ،ومنلا وأ ةيمنتلا ىلع نياكسلا ومنلل بيايجلاا رثلأاب نولئافتلما امأ تانايدلا تعد دقو ،تارابتعلاا عيجم ىلع ةينيدلا تارابتعلاا تبلغ امدنع ،ىطسولا روصعلا ةيوامسلا روصعلا كلت في ةرشتنلما لىإ لسانتلا ةدايز نجلإاو با يرذج تافلاخ عم ، ة تانيوكتلا ءازإ اهفقاوم في ةيرسلأا . عسوتلا ةركف ىلع ثح ،ةثيدلحا ابورولأ ةركبلما دوهعلا في دئاسلا يليتناكرلما ركفلا وأ رايتلا ءيمج نج امك ،ةملأا ءارثل اردصم هرابتعاب نياكسلا مجلحا في نم ةيمنتلاو فلختلا تايرظن راكفأ يرظنم نم د لثم كلذب لؤافتي " سيول رثرا ثيدح رخلآاو يمدق اهمادحأ ينعاطقب ةيمنتلا نع ةيئانثلا هتيرظن في . ينيموقلا نأ دنج رخأ بناج نم Nationalists ىلع عجشي فوس نياكسلا ومنلا نأ نوري لود نيوكت للاخ نم ةيداصتقلاا ةرطيسلاو للاغتسلاا نم مهدلاب ريرتح ونح نوعسي نويموقلاف ،ةيمنتلا نم ديزلما لىإ يدؤي فوس ناكسلا نم ديزلما نأ يه ةيموقلا ةيجولديلأل ةيساسلأا راكفلأا نمف ةيوق قلاا ةوقلا نم ديزم ثم نمو ةيجاتنلإا ةيداصت . لماعلا ناكسلا رتمؤم في ةيكيرملأا رظنلا ههجو تبترقا ابمرو ماع 1148 يأ في هنأ في ةيسمرلا ةيكيرملأا رظنلا ههجو ترصنحا امنيح هاتجلاا اذه نم كيسكلما في داصتقلاا عيجشت ثم نمو بلطلا ةدايز لىإ نياكسلا ومنلا يدؤي فوس ةيداصتقلاا ةيحانلا نم رح عمتمج . ومنلا في ديامح لماع نياكسلا ومنلا نأ تبرتعا ةثلاث ةركف ترهظ مئاقلا لدلجا اذه لظ فيو اله ةفلتخلما رظنلا تاهجو نع تمنج تيلا جئاتنلاو ،ةيسايقلا ومنلا جذانم جراخ ددحتي و يداصتقلاا ا ونم نأ ىلع صنت تيلا رظنلا ةهجو نياكسلا لمعلا ىلع ادعب اهرطخأ و اهرخآ ناك تاعبت لماع ناكسل دق نياكسلا ومنلا ةيدايح ريبرتل ةيرخلأا دوقعلا في جئاتنلا هذه فيظوت ناك و ،يداصتقلاا ومنلا في ديامح اياضقلا ءاطعإ مدع في مهاسو يداصتقلاا ومنلاو نياكسلا ومنلا ينب لدابتلما رثلأا نم ليلقتلا لىإ ىدأ ايسلا ءاشنإ قايس في اهقحتست تيلا ةيولولأا ةيناكسلا لودلا نم ديدعلا في ةلماكتلما تاس . نأ ظحلالماو
221 اهزيكرت نأ لىإ دوعي قلطم لكشب اتهايضرف تابثإ نم اهنكتم مدعو ةفلتخلما ةيركفلا سرادلما ينب تاعارصلا و ناكسلل يرمعلا بيكترلا ةلأسلم فياكلا مامتهلاا طعت لم و ناكسلا ونم و مجح ىلع لااجمإ ناك كلذ رثأ و اهيرغت تاهاتجا لكك ةيمنتلا ةيلمع ىلعو يداصتقلاا ومنلا ىلع ." 2 نياكسلا ومنلا نأ في ديايح انايحأو تبثي وأ يفني دحاو هاتجا في اهلك بهذت ابمر ءارلآا هذه نإ ىلع ،ةيمنتلا وأ يداصتقلاا ومنلا في رثؤي نأ لظ في ةيداصتقلاا ةيمنتلا حاجنل اطورش مدقي نم كانه قلا نوينيصلاف ،ناكسلا دوجو ددع ينب نزاوتلاب الهلاخإ مدع ةطيرش ةيناكسلا ةدايزلا نوذبيح اوناك ىماد يسايسلا ماظنلاب ةلأسلما قيرغلإا نوينانويلا طبريو ،ةلغلا صقانت ثودلح ايدافت ةعورزلما ةحاسلماو ناكسلا حتب نوهرم يداصتقلااو يعامتجلاا ةنيدلما نزاوتو رارقتسا نأ نوري كلذل ،ةنيدملل يعامتجلااو مجح ديد ناكسلل لثما . ع نأ ىل " نبلا نودلخ " اهنمض ىرخأ ءارأ ةيملاسلإا ةلودلا فعض روصع في ءاج يذلا ةيناكسلا ةرودلل هتيرظن في . ب - نودلخ نبلا ةيجيتارتسلإا ةيؤرلا : ةيناكسلا ةرودلا ةيرظن قلطنا دقل " نودلخ نبا " نأ اهدافم ةيساسأ ةيضرف نم ةيرظنلا هذله هيرسفتو هليلتح في طبارت ةثم ينهاتجلاا في امئاد امهنيب ةيدرط ةقلاع نع عقاولا في متي ناكسلاو جاتنلإا ينب : -لولأا هاجتلاا يف : ددع داز ،ناكسلا ددع داز املك هنا ثيح ،ناكسلا مجبح جاتنلإا ددحتي نمو ،ةددعتلما ةيشيعلما متهاجاح عابشلإ ةفلتخلما علسلا ءانتقا في نوبغري نيذلا ينكلهتسلما ديازتي تم حيحص سكعلاو بلطلا في ةدايزلا هذه عم ابواتج جاتنلإا ةدايز ىلع زفيح امم تاجتنلما ىلع بلطلا . -يناثلا هاجتلاا يف : نىعبم ةيلدابت دعت جاتنلإاو ناكسلا ينب ةقلاعلاف ،جاتنلإاب ناكسلا مجح ددحتي لمعلا قوس في ةلماعلا ديلا ىلع بلطلا ديازت ،جاتنلإا داز املك هنا ءارغإ تتحو ،لمعلا راعسأ عفتترف 2 ،ةدحتلما مملأا ةيبرعلا نادلبلا يف ةيمنتلل ةصرف ةيفارغميدلا ةذفانلا ،كرويوين ،نياثلا ددعلا ،ةيمنتلا و ناكسلا ريرقت ، 8778 ، ص 1 .
222 امم اهيف نورقتسيف ةنيدلما لىإ ىرخلأا قطانلما نم نورجاهي نيذلا دارفلأا ددع دادزي ةعفترلما روجلأا حيحص سكعلاو جرالخا نم اهيلإ ةرجلها ببسب ةنيدلما في ناكسلا مجح ةدايز لىإ يدؤي . لمع كانه نوكت نأ نم دبلا تايللآا هذه ىلع اءانبو ندلماف ،فلختلاو روطتلا في ةيمكارت ةي رثكأ حبصتف نوجتنلما اهنم حزني ةيرقفلا ندلماو اءارث رثكأ حبصتو ىرخلأا قطانلما نم ينجتنلما بذتتج ةيرثلا هناصقن وأ هتدايز بسح كلذو ينجتنملل درط وأ بذج لماع جاتنلإا نأب لوقلا نكيم اذكهو ارقف . اكسلا ةيرظن نأ ابمو رخأ بناج نم يكيمانيد عباط تاذ ن ( رابتعلاا ينع في نمزلا رصنع ذخأي ) لا ةلماك ةيناكس ةرود تابلقتلا هذه لكشتل نمزلا برع اطوبهو ادوعص بلقتت ةيدرطلا ةقلاعلا هذه ناف اهثودح نم صانم . ةيدعاصتلا ةقلاعلا هذه نإ -نودلخ نبا بسح نم ددعب لاجأ مأ لاجاع مدطصت نأ دبلا نهأش نم تاقانتخلاا تاقانتخلاا هذه ،ناكسلاو جاتنلإا صقانتب مستت ةيلزانت ةقلاع لىإ اهسكعت نأ ا ةيعيبط وأ ةيدام نوكت نإ نكيم : ةزجاع ةيرورضلا ةماعلا قفارلما حبصتف ادج يربك ناكسلا ددع نوكي امدنع ثدتح ةيدالما ةقانتخلااف ناكسلا سدكت لوطل ةكلاهتم ةينبلأا حبصت امك ،ناكسلا ةجاح دس نع اذه يدافت نكيمو اهيف ناكسلل لثما دح عضو هنكيم لا طيطتخ يأ نأ عم ةنيدملل ديج طيطختب ةقانتخلاا ؛ باسح ىلع يعانصلا جاتنلإا في ةدايز يعدتست ةيناكسلا ةدايزلا نأ نيعتف ةيعيبطلا ةقانتخلاا امأ عاطقلا نم لامعلا لاقتنا ببسب يعارزلا جاتنلإا في قلطلما وأ بيسنلا صقنلا عاطقلا لىإ يعارزلا ةعفترم روجأ نع اثبح يعانصلا . لاضف ،ةئبولأاو تاعالمجا ثودحو ةيئاذغلا دراولما ةيافك مدع يه تايطعلما هذله ةيئاهنلا ةلصلمحاو دودلمحا اهزيح في ناكسلا نم ةمخض دادعأ سدكت ببسب ةئيبلا ثولن نع .
223 ةيسايقلا ةساردلا : تابذاجتلا نم اقلاطنا ،اتهانايبو ةيلودلا تائيلها اذكو ابهاحصأو ةيركفلا تارايتلا ينب ةفلتخلما لوانح ءزلجا اذه في ققحتلا اسايق نلأو ،همدع نم يداصتقلاا ومنلا ىلع نياكسلا لماعلل رثا دوجو نم ةيمانلا لودلل ةيناكسلا ةدايزلا رود ىلع ايرثك مدتيح لادلجا ( ومنلا قيرط في ةرئاسلا وأ ) منلا في و لودلا هذه نم ةبرتعم ةنيع انترخا كلذل ،يداصتقلاا ( 81 ةلود N= ) تاراق ةثلاث نم يه : ايسأ ،ايقيرفإ ةيبونلجاو ةينيتلالا اكيرمأو 3 لماعلا لماك يطغن تىح اذهو يمانلا ينب ةدتمم ةيونس ةينمز ةترفل 1197 لىإ 8718 ( ةنس T= 54 .) لودلا هذه ناكس ددع ينب ام ةقلاعلل انثبح دنع ( POP ) لياجملإا يلخادلا اهتجانو (PIB) يهو نأ نييرغتلما ينب ام طاقنلا بحس مسر للاخ نم انل ينبت ةسوردلما ةترفلل ةعمتمج : مقر لكش ( 10 :) ماخلا يلخادلا جتانلا نيب راشتنلاا بحس و يلامجإ ناكسلا ددع ىلوأ ةباحس ةيناث ةباحس ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 3 يه لودلا : ،لاغنسلا ،رصم ،سنوت ،رئازلجا ،ايسينودنا ،نامع ،ينصلا ،ةيدوعسلا ،راوفيد توك ،اييرجين ،ليام ياوغورولأا ،ويربلا ،امنب ،كيسكلما ،ايبمولوك ،يليشلا ،ليزابرلا ،تيوكلا ،دنلها ،ايزيلام ( ةراق لك نم لود ةعبس )
224 نأ انل ينبتي لىولأا ةباحسلا للاخ نم نييرغتلما ينب ام ةيطخ يرغ ةقلاعلا : ناكسلا لياجمإ POP و يللمحا يلخادلا جتانلا PIB تابثلا نم عون كانه نأ لاإ ةيناكسلا ةدايزلا نم مغرلا ىلع هنا رهظي ثيح ، في ادج ةفيعضلا ةدايزلا وآ PIB . ناكسلا يرغتم ىلع متيراغوللا لاخدإ دعب LOG(POP) هنا ظحلاي حضاو يريغت لصيح لم اضيأ ةيطخ يرغ تيقب ةقلاعلاف ةيناثلا ةباحسلا في ةقلاعلل . هذه نأ ضترفن ةساردلا ةلصاوم ضرغلو ةقلاعلا نع ثحبلاب موقنو ةيطخ يعيبطلا اهلكشب ةقلاعلا ينب ام ةينزاوتلا ةيرادنحلاا لياجما ناكسلا ( POP ) يللمحا يلخادلا جتانلاو ( PIB ). مادختساب رب ةيمج Eviews 9.0 جذانم ريدقتب موقن نكاسلا ليلحتلل لناب يهو : جذونم رادنحلاا يعيمجتلا ( PRM ) جذونمو ةتباثلا تايرثأتلا ( FEM ) ةيئاوشعلا تايرثأتلا جذونم ، ( REM ) رايتخلاو ، ىلع دمتعن جذامنلا لضفأ جنرغلا فعاضم رابتخا (BP test) LM رابتخاو نسموه ( H. Test ) لاوأ : جذومن يعيمجتلا رادحنلاا نم حضتي يعيمجتلا رادنحلاا جذونم ردقلما هاندأ ينبلما نأ ناكسلا لياجمإ يرغتم ةملعم ( POP ) لها ةيونعم ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةيونعم 8 % ، تباثلا عم ( C ) نأ نيعي امم ، يلخادلا جتانلا ىلع يرثأت امله يللمحا ( PIB ) بلاس نياثلاو بجوم لولأاف . PIB = 4.544 – 2.65E-09*POP (0.0000) (0.002) R2= 0.0085 Prob(F-statistic)=0.002 ،رشيف ةءاصحلا اقفو هلممج في ةيونعم ةللاد هل جذومنلا نأ امك لماعمف ةفيعض هطابترا ةوق نأ لاإ زواجتي لم ديدحتلا 7.48 % ، جتانلا في رثؤلما ديحولا وه سيل ناكسلا ددع لياجمإ يرغتم نأ كلذ لودلا هذله مالخا يلخادلا . تياذ طابترا دجوي لاو ،ايعيبط ةعزوم هيقاوبف ،ةيسايقلا لكاشلما نم لياخ وهو هيقاوب ينب ءاطخلأل ) مقر لودلجا ظحلا ( 09 ) قحللما في ( . 4 - 4 نلا هذه في ناتدوجوم يرغ امنهإف يطلخا ددعتلاو نيابتلا فلاتخا تيلكشبم قلعتي اميف امأ جذام
225 ايناث : ةتباثلا تاريثأتلا جذومن رظنلاب لياجمإ يرغتم لماعم نأ رهظي ،ةتباثلا تايرثأتلا نابسلحا في ذخأي يذلا ردقلما جذومنلل ناكسلا ( POP ) تباثلا لىإ ةفاضلإاب ( C ) يرغتلما ىلع يرثأت هل ناكسلا لياجمإ نأ يأ ةيئاصحإ ةيونعم امله تباثلا سكع ىلع يسكعلا هاتجلاا في نكل ،مالخا يلخادلا جتانلا لياجمإ في لاثمم عباتلا . PIB = 4.111 – 6.01E-09*POP (0.0000) (0.059) R2= 0.0665 Prob(F-statistic)=0.000 لماعم ةميقل رظنلاب ادج فيعض طابترلاا نأ لاإ ،ةيئاصحإ ةيونعم هيدل هلممج في جذومنلاو زواجتت لم تيلا ديدحتلا 9.98 .% مقر لودج ( 10 ) : عطاقملا نيب تباثلا يف ةيدرفلا قورفلا ( ةتباثلا راثلآا )
Pays Effect PAYS Effect Pays Effect
رئازلجا -0.416301 ةيدوعسلا 0.747274 ليزابرلا -0.591513 سنوت 0.413492 ينصلا -3.916906 يليشلا 0.113864 رصم 0.686993 نامع -1.270733 ايبمولوك -0.012886 لاغنيسلا -0.512105 ايسينودنا -2.219417 كيسكلما -0.526006 ليام -1.380672 ايزيلام 8.164242 امنب 1.142193 اييرجين -0.288359 دنلها 0.487272 ويربلا -0.491430 راوفيد توك -0.501312 تيوكلا 2.157147 ياوغوولاا -1.732158 ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 لودلجا نم ( 71 ) انل رهظي عباتلا يرغتلما في رثؤت تيلا ةتباثلا لماوعلا ةفاك راثأ جتانلا لياجمإ وهو مالخا يلخادلا نمزلا برع يرغتت لاو ، لخدتلا نود نم ماخ يلخاد جتان بركا اله تيلا لودلا نأ ثيح ناكسلا لياجمإ في لاثمم يرشبلا ( متهائفو متهلاهؤم ىلع رظنلا ضغب ) يه : لا اذهو تيوكلا ثم ايزيلام واجتي لم تيوكلاك ةلود نأ انملع اذإ عقاولا عم فىانتي انهاكس ددع ز 8.08 ماع ةمسن نويلم 8718 ، في
226 لىإ لصو مالخا يلخادلا اهتجان نأ ينح 190.1 ةنس رلاود رايلم 8711 . 5 هيلعو يدرفلا لخدلا بيصن نم اهيف لياجملإا يللمحا جتانلا غلب ةبارق 884888 يكيرمأ رلاود ماع في 8711 . بركا امله ينتلودلا نيذاهف ،ايسينودنا اهيلتو ينصلا يهف ماخ يلخاد جتان لقا اله تيلا لودلا امأ يربك لكشب نوهماسي ناكسلا نم ددع لا منهود نم ثيح ،مالخا يلخادلا جتانلا في ةلثمم ةورثلا قلخ في رمور لوبل ةيلالحا تاساردلاو تايرظنلا عم اماتم ىقلاتي اذهو ائيش لودلا هذه نيعت ساكول تربورو مهيرغو . ايسآ يه ةدحاو ةراق في تلصح اهلك ةعبرلأا لودلا ينب ام قراوفلا هذه نأ رظنلا تفلي امو قرافب ( دم ى ) لىإ لصو 18.41 ونلجا اكيرمأ ةراق كلذ يليو ،ةطقن ايقيرفإ تم نمو ،ةينيتلالاو ةيب . ثلاث ا: ةيئاوشعلا تاريثأتلا جذومن هظي ةباجتسلاا يرغتمو تباثلا نم لاك لماعم نأ جذومنلا اذه ريدقت جئاتن نم ر ( يرغتلما وآ لقتسلما ) ةيئاصحإ ةللاد امله . فيعض طابتراب ولو رثؤي ةباجتسلاا يرغتم نأ يأ ( 7.8 )% ىلع يسكعو عباتلا يرغتلما . PIB = 4.472 – 3.17E-09*POP (0.0000) (0.030) R2= 0.004 Prob(F-statistic)=0.03 لثتم تيلا ةيئاوشعلا تايرثأتلاب قلعتي اميف امأ عباتلا يرغتلما في رثؤت تيلاو ةلقتسلما تايرغتلما ةيقب راثأ ابهاسح وأ اهدايجإ بعصيو ،اهلهاتج تىح وأ ةيمانلا لودلا هذله 6 تيلا يه ةلقتسلما تايرغتلما نأ نيعي امم ا يرغتلما انل رسفت طقف عباتل . 5 هيلعو بيصنف لخدلا درفلا ي اهيف نم يللمحا جتانلا لياجملإا ةبارق غلب 884888 يكيرمأ رلاود ماع في 8711 . ةلتمح ثيح نم ًايبرع نياثلاو ،ًايلماع نماثلا زكرلما كلذب لا جتانلا يلخاد لياجملإا . 6 لماوعلا ديدع فرعن ننح تيلاو هذه انتلاح في امك نكلو مالخا يلخادلا جتانلا لياجمإ مجح في يرثأتلاب حمست تيلا جتانلا اذه نيوكت في ةيناكسلا ةدايزلا رثا وا ناكسلا لماع ةساردب ينفتكم اه انلهاتج كلذ عمو .
227 مقر لودج ( 14 :) لا يف ةيدرفلا قورفلا يقاوب عطاقملا نيب ( ةيئاوشعلا راثلآا )
Pays Effect Pays Effect Pays Effect
رئازلجا -0.508356 ةيدوعسلا 0.297215 ليزابرلا -0.393933 سنوت 0.149338 ينصلا -1.351661 يليشلا -0.151321 رصم 0.241337 نامع -1.088206 ايبمولوك -0.201904 لاغنيسلا -0.429836 ايسينودنا 0.321963 كيسكلما -0.470251 ليام -1.233805 ايزيلام 5.570878 امنب 0.565225 اييرجين -0.442031 دنلها 0.439790 ويربلا -0.569566 راوفيد توك -0.574571 تيوكلا 1.324894 ياوغوولاا -1.495200 ردصملا : دادعإ نم ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا Eviews 9.0 يه ةيناكسلا ةدايزلا يرغ ىرخأ لماوع كانه نأ ىلع هديكأت ةيئاوشعلا تايرثأتلا لودج نم رهظيو تيوكلاو ايزيلامك لود في يداصتقلاا ومنلا تم نمو مالخا يلخادلا جتانلا عافترا في يساسلأا ببسلا لاو زاغلاو طفنلاك ةيوقاطلا دراولما نم ديدعلا كلتتم تيلا ةيرخلأا هذه ،صوصلخاب اهيرغو ءابرهك . لود امآ اهروجأ فعض نم مغرلاب ةلهؤلماو ةجتنلما اهتلامع ىلع ايرثك دمتعت يهف ياوغورولااو ينصلاك ىرخأ اهبتاورو . ا بسنلأا جذومنلا رايتخ : فعاضم رابتخلا اقفو اهنسحأ رايتخاب موقن ةثلاثلا جذامنلا لىإ رظنلاب ناسموهو جنرغلا 0 رايتخلاا ام جذومن نيب PRM و يجذومن FEM أ و REM : جنرغلا فعاضم تارابتخا دحا لامعتساب ةثلاثلا جذامنلا ينب رايتخلاا متي ( Lagrange multiplier ) اههمأ تيلاو Breusch-Pagan , Honda ,King-Wu,SLM ,GHM
) ثيح لودلجا لىإ رظنلاب ( 70 ) مدعلا ةيضرف ضفرن اننإف هاندأ H0 جذونم ةمئلابم PRM و ةيضرفلا لبقن ةليدبلا H1 ا ناب جذونم وه مئلالما جذومنل FEM و / جذونم وأ REM .
228 مقر لودج ( 13 :) رابتخا جئاتن جنرغلا فعاضم تا ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 رابتخا وه ناث رابتخا لىإ أجلن انهو ناسموه ةيئاوشعلاو ةتباثلا تايرثأتلا يجذونم ينب ام رايتخلال اب معتس ا رابتخا ل Hausman يذلا ي لا ىلع دنتس يضرف ينت : ةيمدعلا (H0) : تايرثأتلا جذونم رايتخا يئاوشعلا لباقم ، ةيضرفلا ةليدبلا (H1) : ةتباثلا تايرثأتلا جذونم رايتخا ثيح ، لامتحلاا ةميق نأ دنج ( 7.019 ) نم بركا 8 % تايرثأتلا جذونم رايتخاب ليدبلا ضرفلا لوبق و مدعلا ضرف ضفرن انلعيج امم مئلام جذومنك ةتباثلا . مقر لودج ( 12 :) جئاتن نامسوه رابتخا Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 1.003839 1 0.3164
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. POP 0.000000 0.000000 0.000000 0.3164 ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 Test Hypothesis Cross-section Time Both Breusch-Pagan 44.38527 4.225161 48.61043 (0.0000) (0.0398) (0.0000) Honda 6.662227 2.055520 6.164378 (0.0000) (0.0199) (0.0000) King-Wu 6.662227 2.055520 6.752378 (0.0000) (0.0199) (0.0000)
229 ةجيتن : ام صلختسن نأ نكيم اننإف ةتباثلا تايرثأتلا جذونم وهو ةثلاثلا ينب نم مئلالما جذومنلا رايتخا دعب يلي : 1 ةيسكع ةقلاعلا نأ رهظي جذومنلا اذه نم ( ادج ةفيعض اهنكل ) ينب ام POP و PIB ثيح لخا يلخادلا مهتجان ىلع كلذ رثا ايونس ةيمانلا لودلا هذه ناكس ددع داز املك لاب ما ام وهو ناصقن تلما ةرظن دكؤي ؛ايناكس اراجفنا نوكتس لودلا هذه نأ نم سوتلام ذنم ينمئاش 8 وه ةتباثلا تايرثأتلا جذونم نأ ةيئاصحلإا تارابتخلاا نم انل تحضوأ ةثلاثلا جذامنلا ةنراقم غتم يرثأت نأ نيعي امم ،يرصقلا ىدملل لاإ حلصي لا نكاسلا ليلحتلا اذه ناف اذه عمو ،لضفلأا ير POP هيرثأت ىدم يرغتي دق هنا وأ هسفن ىقبي لا دق ( هتهماسم وأ ) ىلع PIB ليوطلا ىدلما ىلع اصوصخ ءوسلاا ونح وأ لضفلأا ونح ةيداصتقلاا وأ ةيناكسلا اتهاسايس يرغت دق لود ةعوملمج ةبسنلاب . ىلع اهيفني وأ ةقباسلا تاقلاعلا ىلع يقبي يذلا ليلحتلا لىإ أجلن اننإف هيلعو نم ليوطلا ىدلما نمازتلما لماكتلاب فرعي ام للاخ ( كترشلما .) لكل ةيرارقتسلاا ةسارد يه ابه مايقلا ضترفي ةوطخ لوأو همدع نم نمازتلما لماكتلا دوجو رابتخا موقن تم نمو جذومنلا تايرغتم : -ةيرارقتسلاا ةسارد : لما لودلجا في نييرغتلما نم لكل ةدحولا رذج تارابتخا جئاتن رهطت ،لياو 7 ثيح ينب انل ةدحولا رذج تارابتخا عيجم تلاامتحا نأ م لثملم يداصتقلاا ومنلا يرغت PIB نم لقا ( .0.0 ) لدي امم ،ىوتسلما دنع ىلع رقتسم يرغتلما نأ ىلع ، يرغتم سكع لياجمإ ناكسلا POP تارابتخا نإف ا رذج ةرقتسم يرغ هنأ رهظت ةدحول لا ،ىوتسلما دنع و دنع لا لا لىولأا ةجردلا نم قورف ( ةجيتن بسح جذونم لكل ةيبلغلأا )، امنيب لاامتحا تناك ت ةيبلاغ تارابتخا ةدحولا ذج نم لقا ( .0.0 ) قورفلا دنع ةيناثلا ةجردلا نم . نيعي اذهو لما اذه رقتسي يرغت دنع ةجردلا هذه . 7 رابتخا وه ةدحولا رذج تارابتخا نم رخآ رابتخا كانه HADRI هتايضرف نلا ارظن كانه هيلع انينغتسا اننكل ةيقبلا تايضرف سكع .
230 كو ةجيتن اذله نإ لوقن اننإف تيلسلس ييرغتم لياجمإو يداصتقلاا ومنلا ناكسلا نم ناتلماكتم ةجردلا 7 ةجردلاو 8 ،لياوتلا ىلع لاإ أهن امهنيب كترشم لماكت دجوي لا ( يأ كانه تسيل ةليوط ةينزاوت ةقلاع ىدلما امهنيب ) ةقلاع كانه انمإو ةينزاوت نم لامعتساب اهدايجإ نكيم ىدلما ةيرصق و لاا جذ تياذلا رادنح VAR لبقو ديدحتب لاوأ موقن هدايجإ يرخأتلا ةجرد ءاطبلإا وأ ىلثلما . مقر لودج ( 15 :) ةيرارقتسلال ةدحولا رذج تارابتخا جئاتن يرغتلما / رابتخلاا LLC ADF/F PP/F IPS Breitung ومنلا يداصتقلاا PIB عطاقب جذونم 7.777 7.777 7.777 7.777 عطاقب جذونم هاتجاو 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 ددع ناكسلا POP عطاقب جذونم 0.077 7.078 1.777 1.777 عطاقب جذونم هاتجاو 7.149 7.774 7.080 7.187 7.918 D(pop) عطاقب جذونم 7.018 7.798 7.717 7.819 عطاقب جذونم هاتجاو 7.110 7.708 7.878 7.188 1.777 D(pop,2) عطاقب جذونم 1.777 7.777 7.777 7.777 عطاقب جذونم هاتجاو 1.777 7.777 7.7771 7.777 7.7708 ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 -ديدحت ىلثملا ريخأتلا ةجرد جذومنلا ريدقتو : مادختساب رب ةيمج Eviews 9 جرد نأ دنج نأ اننكيم تا ينتلسلسلل يرخأتلا ينترقتسلما pop ، Pib دنع 8 و 7 ب لياوتلا ىلع عم ىلع دامتعلاا يريا : Aic ، Sc و HQ لياتلا لودلجا في اهصخلن تيلاو :
231 مقر لودج ( 19 :) ةلضافملل ريخأتلا تاجرد جئاتن Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -15098.82 NA 1.19e+12 33.48298 33.49363 33.48705 1 -14788.91 617.7595 6.05e+11 32.80469 32.83665 32.81690 2 -14774.17 29.33406 5.91e+11 32.78085 32.83412 32.80120 3 -14749.29 49.35608 5.64e+11 32.73458 32.80915 32.76306 4 -14742.41 13.62750 5.61e+11 32.72819 32.82407 32.76481 5 -14741.14 2.517469 5.64e+11 32.73423 32.85142 32.77899 6 -14621.59 235.6435 4.37e+11 32.47803 32.61653 32.53093 7 -14564.25 112.7757 3.88e+11 32.35976 32.51956 32.42080 8 -14522.34 82.23584* 3.57e+11* 32.27571* 32.45681* 32.34488* ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 يرياعلما ةيبلاغ اهيف نوكت تيلاو ةنماثلا ةجردلا دنع نوكت ىلثلما يرخأتلا ةجرد نأ انل رهظي ثيح ةيدايتعلاا ىرغصلا تاعبرلما ةقيرطب هردقنس يرادنحلاا انجذونم ناف هيلعو نكيم ام لقا OLS يرخأتلا تىح نماثلا . جذونم نإ VAR ييرغتم ىطعي ثيح ينتلداعم نم انه نوكم PIB و POP امهنم دحاو لك ةأطبم ةنمزأ في رخلأا ةللادبو هسفن ةللادب ( ةرخأتم ) لولأا يرغتلما دايجإ ىلع طقف بصنم انمامتها نلاو يليامك ىطعت ةردقلما هيتلداعم ىدحإ ناف هيلعو نياثلا ةللادب :
PIB = 0.305*PIB(-1) - 0.011*PIB(-2) + 0.012*PIB(-3) - 0.034*PIB(-4) + 0.018*PIB(-5) + 0.004*PIB(-6) + 0.087*PIB(-7) - 0.043*PIB(-8) - 7.469e-08*POP(-1) + 1.146e-06*POP(-2) - 4.528e-06*POP(-3) + 7.5e-06*POP(-4) - 6.816e-06*POP(-5) + 5.344e-06*POP(-6) - 4.06e-06*POP(-7) + 1.493e-06*POP(-8) + 2.659 انل ينبي ةلداعلما هذله ةيئاصحلإا ةيونعلما رابتخا ( مقر لودج في قحللما رظنا ( 10 ) لماعلما نأ : c(1) ، c(7) ، c(8) ، c(12) ، c(13) ، c(14) ، c(15) ، c(16) ، c(17) ، c(26) ، c(27) ،
232 c(28) ، c(29) ، c(30) ، c(31) ، c(32) ، c(33) ميق نلأ ةيئاصحإ ةيونعم اله نم لقأ الهامتحا 7.78 ةيونعم نم يهف ىقبت ام اما . يلي ام انيطعيس ةلادلا لماعلما هذبه جذومنلا ريدقت ةداعإ ناف هيلعو :
PIB = 0.281*PIB(-1) + 0.083*PIB(-7) - 0.037*PIB(-8) + 6.885e-07*POP(-4) - 2.145e-06*POP(-5) + 2.921e-06*POP(-6) - 2.243e-06*POP(-7) + 7.823e-07*POP(-8) + 2.685 نأ ىرخلأا ريدقتلا جئاتن رهظت ثيح : أ ) هلممج في ةيلك ةيونعم هل ةلداعلما جذونم فذح نم مغرلا ىلعو ودبيف ايئزج امأ ،رشيف ةءاصحلا اقفو ؛ةللاد نود نم تحبصأ ىرخأ كانه نأ لبق نم ةيئاصحإ ةللاد اله نكت لم تيلا تايرغتلما ب ) نم لياخ جذومنلا ةيسايقلا لكاشلما ( مقر لودج في قحللما رظنا ( 12 )) لاو ايعيبط ةعزوم يقاوبلاف مالخا يلخادلا جتانلا نأ نيعي جئاتنلا هذله يداصتقلاا يرسفتلا ناف هيلعو ءاطخلأل تياذ طابترا دجوي PIB ثمو عبسب ةرخأتلما ةنمزلأا فيو قباسلا نمزلا في هسفن يرغتلماب قلعتي ليالحا نمزلا في ،تاونس نا ةيناكسلا ةدايزلاب انمهي يذلا اذهو رثأتي امك POP بلاسلا هاتجلاا في ةرات ةرخأتم تاونس ناثمو عبسل ةللاد تاذ مالخا يلخادلا جتانلل ةتباث ةميق دوجو عم ادج ةليئض ةبسنب اذهو بجولما هاتجلاا في ىرخأو ةقباسلا تايرغتلما تمدعنا ولو تىح ةيئاصحإ . رابتخا ةيببسلا : مقر لودج ( 17 ) : خا جئاتن رجنرج بسح ةيببسلا رابت ريخأتلا ةجرد رابتخلاا لكش ( ضرفلا دنع H0 ) لامتحلاا ةميق 1 POP does not Granger Cause PIB
0.0059
PIB does not Granger Cause POP 0.4584
0 POP does not Granger Cause PIB
0.0437
PIB does not Granger Cause POP 0.0066
4 POP does not Granger Cause PIB
2.E-05
PIB does not Granger Cause POP 0.8468
ردصملا :
ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0
233 ةيببسلا رابتخا ةجيتن انل دكؤت لكشب ولو نيرثؤم امئاد اوناك ناكسلا ددع نأ رنجرلج اقفو هنكل فيعض ةنسلا دنع امنيب ، ةرخأتلما ةنماثلا ةنسلاو ةقباسلا ةنسلا دنع مالخا يلخادلا جتانلا في ةدايزلا ىلع يسكع ةينودللخا ةيؤرلا دكؤي ام وهو نييرغتلما ينب ام لدابتم يرثأت كانه نأ ينبتي ةرخأتلما ةعباسلا . -لاود ةيضبنلا ةباجتسلاا وأ ةيروفلا
Impulse Response Fuction
: متي ةيروفلا ةباجتسلاا لاود مادختسا (IRF) اذل ةددمح ةينمز ةترف للاخ تامدصلا يرثأت سايقل لعف در ةفرعم نكيم ريغتم في لاثمم يداصتقلاا ومنلا PIB ةيناكسلا ةدايزلا يرغتم ىلع ةمدص ءاطعإ دعب POP يرغتم ةباجتسا ىدم لياتلا لكشلا حضويو PIB للاخ 17 دحاو يرايعم فارنحلا تاونس . مقر لكش ( 02 ) : ةيناكسلا ةدايزلا نع ةجتان يداصتقلاا ومنلا ىلع ةمدص ثادحإ رثا -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Response of PIB to Cholesky One S.D. POP Innovation
ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0 ةيناكسلا ةدايزلا ةمدصل ةيلولأا تايرثأتلا POP يداصتقلاا ومنلا ىلع ( في لاثمم PIB ) رهظت نكلو ابلس رثؤيف ةيناثلا ةترفلا في امأ ،اهيلع رثا يأ دوجو مدع لىولأا ةترفلا للاخ فيعض رادقبم ( 7.71 -) رادقبم ابجوم تامدصلا يرثأت نوكي ةثلاثلا ةترفلا نم اقلاطنا ،يداصتقلاا ومنلا في ضافنخا يأ
234 7.108 ةياغ لىإ دوعصلا ونح يرثأتلا لوحتي ثم ةعباسلا ةياغ لىإ ةعبارلا ةترفلا نم ضافنخلاا يرثأتلا دواعيو اماتم ايشلاتم يرثأتلا حبصي ةرشاعلا ةترفلا دنع نكل ةعساتلا ةترفلا . نيابتلا ةمهاسم ةسارد : صتقلاا ومنلل نوكم بركأ ناكسلا وه يرصقلا ىدلما ىلع يدا ومنلا عفتري ثيح للاخ يداصتقلاا نأ ظحلان امك،ةبذبذتم تايوتسم ىلع ىقبي ثيح ةثلاثلا ةترفلا نم اءدتبا كلذ دعب عجاتريل ةيناثلا ةترفلا فخنت ناكسلا ددع ةدايز ةبسن ةفيفط بسنب نكلو نمزلا رورم عم ض . مقر لودج ( 18 ) : ةمهاسم ليلحت وأ نيابتلا يداصتقلاا ومنلا يف Period S.E. PIB POP 1 4.679499 0.000000 100.0000 (0.00000) (0.00000) 2 4.893152 0.009641 99.99036 (0.02734) (0.02734) 3 4.910634 0.010781 99.98922 (0.05879) (0.05879) 4 4.916648 0.007237 99.99276 (0.07793) (0.07793) 5 4.919352 0.004579 99.99542 (0.08892) (0.08892) 6 4.919822 0.003073 99.99693 (0.09798) (0.09798) 7 4.920237 0.002066 99.99793 (0.10821) (0.10821) 8 4.941121 0.001362 99.99864 (0.12046) (0.12046) 9 4.941502 0.000947 99.99905 (0.13348) (0.13348) 10 4.941542 0.001066 99.99893 (0.14708) (0.14708) ردصملا : ةيمجرب تاجرمخ نم اقلاطنا ينثحابلا دادعإ نم Eviews 9.0
235 ةساردلا جئاتن : انل ينبت ةساردلا هذه نم : -دج كانه نأ ةدايزلا رثا لوح ينيعامتجلااو ينيداصتقلاا ينثحابلاو نيركفلما ينب ام لصح ايربك لا نكيم ثيح يداصتقلاا ومنلا في ةيناكسلا ىري نم كانهو يدايحو لئافتمو مئاشتم ينب ام مهفينصت ؛لدابتم رود دوجو -لا ينب لجلأا ةيرصق ةق-لاع دوجو تارابتخ-لاا جئاتن ترهظأ ،يداصتقلاا ومنلاو ةيناكسلا ةدايز نكل اندكأت لثتم لا امهنيب ةقلاعلا نأ ايسايق لقلاا ىلع ارادنحا فئاز ا ( Spurious Regression )؛ -تارابتخا تنيب جذومنلا وه ةتباثلا راثلآا جذونم نأ نكاسلا ليلحتلل لناب جذانم ينب ةلضافلما يسكع يرثأت كانه نأ اهجذونم ينبو ،يداصتقلاا ومنلا ىلع ةيناكسلا ةدايزلا رثأ ةساردل بسانلما يرصقلا ىدلما ىلع نكل نييرغتلما ينب ام فيعض نكلو نيركفلما نم مئاشتلما فنصلا ديؤي ام اذهو ، و ةليئض ةبسنب ولو ينثحابلا ؛ -ارقتسلاا تارابتخا نم اقلاطنا كترشلما لماكتلا تارابتخا ترهظأ دقل ر نا ةي ه ام ةينزاوت ةقلاع دجوت لا تياذلا رادنحلاا جذامنب اهدايجإ نكيم ةيرصق ةقلاع كانه انمإو ىدلما ةليوط نييرغتلما ينب VAR ، دقو امدص اهئاطعإ دعب اهتباجتسا لاود نم ترهظأ يرثأت دجوي لا هنا ت ث ينب ام دحاو هاتجا فيو تبا ههاتجاو هتميق في يرغتم يرثأتلاف نييرغتلما ؛ ةيمنتلا فلاتخا لا لخدلا ةضفخنمو ةطسوتم ،ةيلاع لودلا تائف ينب دوعي ساسلأاب في ةدايزلا لىإ لىإ دوعي انمإو يرشبلا مهرصنع فلاتخا ىدم نيوكتلا هب ىظيح يذلا ميلعتلاو ةفاقثلاو امم ،منهاكس اتوافتم ةيمنتلا في مهئاطع لعيج ، عبشت الماطل ةخوخيشلا ةئفب امومع ةزيمتلما لخدلا ةيلاع لودلا يفف ةفاقثب انهاكس لا دييشتلاو ءانب ةلئالها ةيبابشلا ةقاطلا كلتب تزاتما تيلاو لخدلا ةضفخنم لودلا في امأ ، مهنم يرثكلا نأ لاإ اوبرت اونوكيل منهادلب تاورثل فازنتساو مده لواعم .
236 خ ــــــ متا ة: تايبدلأا مظعم نأ لوقلا لممجو اهركذ دراولا ءارلآل ةضهانلما وأ ةرصانلما ةدايزلا رثا لوح في روصق نم تناع ام ايرثك ،يداصتقلاا ومنلا ىلع ةيناكسلا بناج ،يرظنلا اه اهمظعمف ةيهملأا لفغأ لذ ةقلاعو هروطتو يرمعلا لكيلها اههمأو ناكسلا ةيكيمانيدل ىوصقلا رامثتسلاا و راخدلاا تلادعبم ك و ةفلتمخ ةيداصتقا جئاتن اهيلع بتترت ةفلتمخ تابلطتم و كولس ةيرمع ةئف لكل كانهف ،يداصتقلاا ومنلاب جاحف ،اضيأ و لافطلأا ناكسلا تا يزلما فيثكت بلطتت ينعفايلا ،ميلعتلاو ةحصلا في تارامثتسلاا نم د عمو ،راخدلاا ةدايزو لمعلا ضرعل يساسأ نوكم مهف لمعلا نس نم لىولأا لحارلما في بابشلا امأ يننسملل يدعاقت لخد نامض عم ةيحصلا ةياعرلا فيثكت لىإ ةجالحا عفترت نسلا في مدقتلا . ينمز ةلحرم يفف و ايبايجا رثلأا نوكي دق ةددمح ة ب ايبلس في ناكسلا ونم ينب ةقلاعلا ىلع دامتعلاا هنأ نىعبم ،ينلاعلما ناكسلا ونم ينب و لمعلا نس و ةلاعلإا تلادعم عافترا ةلاح في ناكسلا ةبسن ضافنخا ام و ينلاعلما دادعأ عافترا ةجيتن راخدلاا ىوتسم ضفخني ذإ ،بيلسلا رثلأا حوضوب رهظي لمعلا نس في تت ةفلك نم كلذ ىلع يوطني لثم و كلاهتسلاا مجح في ةدايز في نم درفلا بيصن طسوتم ونم في ضافنخا حوضوب رهظي اهدنعف ،ةلاعلإا تلادعم ضافنخا و لمعلا نس في ناكسلا ونم عافترا دنع امأ ،لخدلا عقوتلما ضافنخلاا يدؤي دق و ،رامثتسلاا و راخدلاا ةدايزب لاثمم ةبوصلخا تلادعم ضافنخلا بيايجلاا رثلأا ةبوصخلل لخدلا نم درفلا بيصن طسوتم ونم في تايناكمإ لىإ ينلاعلما ناكسلا نم لقأ ددع عم نمازتلاب ةنس نيرشع و سخم ىدم ىلع دتتم دق ( 88 ةنس ) هذه ثودح نأ ينبت ةييخراتلا براجتلا نأ و ةصاخ لودلا نم ددعل حيتت نسلا رابك ةئفل ءيطب ونم ةازاوبم ةيلمعلا -مزل نكل و ةتوافتم تاقوأ في ددمح ن - ةيفارغيمدلا ةبلها روهظ .
237 عجارملا ةمئاق : ةيبرعلا ةغللاب عجارم : 1 ،دممح قيفش ةيمنتلاو ناكسلا : تلاكشملاو اياضقلا نود ،رصم ،ثيدلحا يعمالجا بتكلما ، خيرات . 8 -يعدابرلا ،نىم ةيبرعلا نادلبلا و رصم يف ةيمنتلا و ومنلا تايدحت ( يمدقت : ملتع دممح رهاب ) ، ،بيرعلا لبقتسلما راد ،داصتقلاا مسق رتمؤم ،رصم 8777 . 0 ،ةدحتلما مملأا نامع ةنطلسل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت ، 8770 8 ،ةربرب ماهنجا ةيمنتلاو داصتقلاا ، ( ةجمرت : نسمح ديحم تماح ) ،ناويك راد ، ايروس . 8 ،ةيطع نايمإ فصانو زيزعلا دبع دممح ةيمجع منتلا ةيداصتقلاا ةي : ةيقيبطتو ةيرظن تاسارد مسق ، ،رصم ،داصتقلاا 8770 . 9 ،دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل نيطولا ناويدلا ةيمنتلاو ناكسلا ،رئازلجا ، 8774 0 ددعلا ،ةيمنتلا و ناكسلا ريرقت ،ةيبرعلا نادلبلا في ةيمنتلل ةصرف ةيفارغيمدلا ةذفانلا ،ةدحتلما مملأا ز ص ،كرويوين ،نياثلا . 8778 . م عجار ةيبنجلأا ةغللاب :
8- Baltagi, B, Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition, wiley, USA, 2013.
9- Bourbonnais, R, Économétrie : Cours et exercices corrigés, 9e, Dunod, Paris, 2015.
10- Brooks, Ch, Introductory Econometrics for Finance, 2e, Cambridge university press, United Kingdom, without date.
11- DIMITRIOS, A& ALL, Applied Econometrics A Modern Approach
Using Eviews and Microfit, Revised Edition, USA, 2007.
12- Heij, Ch & ALL, Econometric method and application in Business
238
13- Moody, C, Basic-econometrics-using-stata, Economics Department, College of
14- William and Mary, 2009.
15- Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics A Modern Approach, 5e, South-Western, USA, 2013.
قحلام : قحلم ( 10 :) ةيعطقملا تانايبلاو يقاوبلا نيب طابترا دوجو رابتخا
Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals Equation: Untitled
Periods included: 54 Cross-sections included: 21 Total panel (unbalanced) observations: 1096 Note: non-zero cross-section means detected in data
Test employs centered correlations computed from pairwise samples Test Statistic d.f. Prob. Breusch-Pagan LM 412.9093 210 0.0000 Pesaran scaled LM 8.876265 0.0000 Pesaran CD 7.513821 0.0000 قحلم ( 14 :) يقاوبلا ليثمتل يراركتلا جردملا 0 100 200 300 400 500 600 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Series: Standardized Residuals Sample 1961 2014 Observations 1096 Mean -3.96e-16 Median 0.011740 Maximum 185.2835 Minimum -33.59775 Std. Dev. 8.293919 Skewness 11.20642 Kurtosis 238.9090 Jarque-Bera 2564430. Probability 0.000000
239 قحلم ( 13 :) جذامنل يلولأا ريدقتلا VAR Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) 0.305745 0.032176 9.502324 0.0000 C(2) -0.011292 0.031838 -0.354682 0.7229 C(3) 0.012219 0.030069 0.406370 0.6845 C(4) -0.034999 0.020791 -1.683374 0.0925 C(5) 0.018656 0.020271 0.920325 0.3575 C(6) 0.004222 0.019424 0.217340 0.8280 C(7) 0.087736 0.018821 4.661588 0.0000 C(8) -0.043859 0.018752 -2.338930 0.0194 C(9) -7.47E-08 9.72E-07 -0.076885 0.9387 C(10) 1.15E-06 2.82E-06 0.406729 0.6843 C(11) -4.53E-06 3.68E-06 -1.229749 0.2190 C(12) 7.50E-06 3.32E-06 2.256830 0.0241 C(13) -6.82E-06 2.71E-06 -2.517780 0.0119 C(14) 5.34E-06 2.21E-06 2.412773 0.0159 C(15) -4.06E-06 1.40E-06 -2.906288 0.0037 C(16) 1.49E-06 5.00E-07 2.983255 0.0029 C(17) 2.659723 0.247330 10.75375 0.0000 C(18) 842.4375 983.3939 0.856663 0.3917 C(19) -1261.139 978.0612 -1.289427 0.1974 C(20) 218.9410 931.1207 0.235137 0.8141 C(21) 56.28189 646.5649 0.087048 0.9306 C(22) 115.3956 629.6317 0.183275 0.8546 C(23) -307.0398 604.2960 -0.508095 0.6114 C(24) 172.1916 585.1827 0.294253 0.7686 C(25) -741.2752 581.0819 -1.275681 0.2022 C(26) 2.898645 0.030237 95.86334 0.0000 C(27) -3.316202 0.087752 -37.79048 0.0000 C(28) 2.381002 0.114606 20.77561 0.0000 C(29) -1.538796 0.103431 -14.87744 0.0000 C(30) 0.774255 0.084257 9.189182 0.0000 C(31) -0.433214 0.068938 -6.284111 0.0000 C(32) 0.401113 0.043487 9.223675 0.0000 C(33) -0.166866 0.015576 -10.71299 0.0000 C(34) 10586.57 7688.812 1.376880 0.1687
Determinant residual covariance 4.46E+11
Equation: PIB = C(1)*PIB(-1) + C(2)*PIB(-2) + C(3)*PIB(-3) + C(4)*PIB(-4) + C(5)*PIB(-5) + C(6)*PIB(-6) + C(7)*PIB(-7) + C(8)*PIB(-8) + C(9)*POP( -1) + C(10)*POP(-2) + C(11)*POP(-3) + C(12)*POP(-4) + C(13)*POP(-5)
240
+ C(14)*POP(-6) + C(15)*POP(-7) + C(16)*POP(-8) + C(17) Observations: 920
R-squared 0.179875
Mean dependent var 4.556283 Adjusted R-squared 0.165344 S.D. dependent var 5.122070 S.E. of regression 4.679499
Sum squared resid 19773.63
Durbin-Watson stat 1.985403
Equation: POP = C(18)*PIB(-1) + C(19)*PIB(-2) + C(20)*PIB(-3) + C(21) *PIB(-4) + C(22)*PIB(-5) + C(23)*PIB(-6) + C(24)*PIB(-7) + C(25)*PIB( -8) + C(26)*POP(-1) + C(27)*POP(-2) + C(28)*POP(-3) + C(29)*POP(-4) + C(30)*POP(-5) + C(31)*POP(-6) + C(32)*POP(-7) + C(33)*POP(-8) +
C(34) Observations: 924
R-squared 1.000000
Mean dependent var 1.39E+08 Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 3.06E+08 S.E. of regression 145645.2
Sum squared resid 1.92E+13 Durbin-Watson stat 2.004287 قحلم ( 12 :) جذومنل ةيئاهنلا ريدقتلا PIB ناكسلا يلامجإو هتأطابتمل ةبسنلاب POP
PIB = C(1)*PIB(-1) + C(7)*PIB(-7) + C(8)*PIB(-8) + C(12)*POP(-4) + C(13) *POP(-5) + C(14)*POP(-6) + C(15)*POP(-7) + C(16)*POP(-8) + C(17)
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) 0.281470 0.027382 10.27955 0.0000 C(7) 0.083204 0.017839 4.664143 0.0000 C(8) -0.037443 0.017933 -2.087888 0.0371 C(12) 6.89E-07 7.02E-07 0.980910 0.3269 C(13) -2.15E-06 1.82E-06 -1.176785 0.2396 C(14) 2.92E-06 1.88E-06 1.555560 0.1202 C(15) -2.24E-06 1.07E-06 -2.103631 0.0357 C(16) 7.82E-07 3.71E-07 2.110629 0.0351 C(17) 2.685064 0.226072 11.87703 0.0000 R-squared 0.170358
Mean dependent var 4.560819 Adjusted R-squared 0.163088 S.D. dependent var 5.118110 S.E. of regression 4.682194
Akaike info criterion 5.935124
Sum squared resid 20015.65 Schwarz criterion 5.982238 Log likelihood -2727.092 Hannan-Quinn criter. 5.953101 F-statistic 23.43432 Durbin-Watson stat 1.945941 Prob(F-statistic) 0.000000
241 قحلم ( 10 :) أ ةباجتسا رث PIB نم ةمدص هئاطعإ دعب POP
Period response Period response
1 0.000000 6 -0.067586 (0.00000) (0.14449) 2 -0.010881 7 0.046321 (0.16502) (0.13034) 3 0.132180 8 0.112090 (0.14870) (0.09687) 4 -0.190231 9 0.011530 (0.13825) (0.06634) 5 -0.111416 11 0.008094 (0.13901) (0.06162)
