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Étude de la fréquence de rééquilibrage d'un portefeuille de couverture d'un fonds distinct en présence de risque de modèle

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Academic year: 2021

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Tableau 2 .1  Récapitulatif des modèles
Tabl  au  2.6  Paramètres  estimés  du  mod ' le  SVCJ  tirés  de  Kaeck  et  Alexander  (2013)  (sur base quotidienne et en  %)
Tableau 3.1  Gr  ques  d'une option de vente avec Black-Scholes  Grecques  Formules
Tableau  3.2 Grecqu  s d >une option de vente avec  Heston  Grecques  6.  r  V =  8Pt  8.Juo  Formules
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