Équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique avec un potentiel singulier

We establish an integration by parts formula based on jump times in an abstract framework in order to study the regularity of the law for processes solution of stochastic

An important application of the extension of Dirichlet forms methods to the case of the Wiener space is the study of stochastic differential

The sense in which we will solve this equation will be made precise in the 3 following sections: the first will deal with some miscellaneous results about stochastic integration in

Nous remarquerons, en outre, que dans A les intégrales communes ne peuvent avoir, comme singularités, que les lignes singulières fixes de F ou les caractéristiques de cette équation,

a introduit la mesure parabolique par rapport au problème de Cauchy pour les équations paraboliques (voir [9]). Dans la note présente nous allons.. considérer la

Nous avons démontré de plus que ces transformations permettent de déduire d'une équation hyp'erboliqne donnée et de sa solution des équations hyperboliques dont les solutions sont

Cette remarque nous permet de vérifier indirectement que nos transformations permettent de construire toutes les équa- tions hyperboliques et leurs solutions en partant de la

5. que l’on abrège en v pour alléger les notations... □ Comment se servir de ce genre de raisonnement pour traiter l’équation de la chaleur avec termes sources ? On va présenter