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Indices boursiers internationaux et la crise des nouvelles technologies : approches switching et DCC-MVGARCH

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Academic year: 2021

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Tab. 1 – D´ eveloppement de Certaines Actions IT de leur Introduction jusqu’au 9/12/1999 (Capitalisation et revenus nets en millions de dollars et Var% est la  varia-tion entre le prix d’introducvaria-tion et le cours de l’acvaria-tion)
Tab. 1.1 – R´ esultats des Estimations des Trois Sp´ ecifications GARCH
Fig. 2.1 – Graphes du NASDAQ-100, du IT.CAC et du NEMAX
Fig. 2.3 – Ecarts-Type Ro ulant (ETR) sur 21 Jo urs des 3 Rendements
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