• Aucun résultat trouvé

An empirical analysis of systemic risk in commodity futures markets

N/A
N/A
Info
Télécharger
Protected

Academic year: 2021

Partager "An empirical analysis of systemic risk in commodity futures markets"

Copied!
223
0
0

Chargement.... (Voir le texte intégral maintenant)

Texte intégral

Figure

Figure 0.1 – Schéma synthétique des interactions entre le système financier et l’économie réelle
Table 1.1 – Futures contracts selected, data information Underlying asset Exchange Last maturity
Table 1.2 – Moments of the spot return distributions
Table 1.3 – Spot returns distribution quantiles
+7

Références

Télécharger maintenant ( PDF - 223 Page - 17.90 MB )

Outline

Les relations entre prix spot et prix futures pour les matières premières Les relations entre matières premières et avec d’autres actifs

Documents relatifs