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Clustering in Dynamic Causal Networks as a Measure of Systemic Risk on the Euro Zone

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Academic year: 2021

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Table 1: Description and statistical properties of index returns
Table 2: Marginal likelihoods Regimes 1 2 3 4 5 AEX MS-GARCH -6293.57 -6294.14 -6296.68 AEX CP-GARCH -6293.57 -6298.78 -6297.46 -6302.92 -6307.9 ASE MS-GARCH -7484.95 -7440.39 -7462.49 ASE CP-GARCH -7484.96 -7464.58 -7433.67 -7437.97 -7437.66 BEL20 MS-GARC
Figure 1: SP500 square returns, and unconditional variance for a two-regime MS-GARCH process.
Figure 2: Independence tests. Total degrees and total strength of the network.
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