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Modélisation du risque de liquidité et méthodes de quantification appliquées au contrôle stochastique séquentiel

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Academic year: 2021

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Table 2.1: Cost of liquidity P (1) as a function of λ.
Table 2.2: Cost of liquidity P i (1) as a
Figure 2.2: ϕ i and c ∗ i for different values of (λ 1 , λ 2 )
Figure 3.1: Value function Φ 0 as a function of ρ
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