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Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique

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Academic year: 2021

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Figure 2.1. Données quotidiennes à la fermeture d’Amazon du 17 septembre 2008 jus- jus-qu’au 17 septembre 2018.
Figure 2.2. Données quotidiennes à la fermeture d’Amazon du 17 septembre 2008 jus- jus-qu’au 17 septembre 2018 après une première différentiation.
Figure 2.3. Données quotidiennes à la fermeture d’Amazon du 17 septembre 2008 jus- jus-qu’au 17 septembre 2018 après une transformation logarithmique et une première diffé-rentiation.
Tableau 4.1. Niveaux empiriques (en pourcentage) avec niveaux nominaux de 5% et 10% pour des modèles AR(1) avec des innovations GARCH(1,1), φ ∈ {0,1; 0,2; 0,3}, α ∈ {0,3; 0,6}, β = 0,1, tailles d’échantillons n ∈ {500, 1000} et nombre d’itérations N = 5000
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