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Direct and Indirect Effects of Index ETFs on Spot-Futures Pricing and Liquidity : Evidence from the CAC 40 Index

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Academic year: 2021

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Table 1. Spot and futures markets’ trading activity around the ETF introduction
Table 2. Comparing price deviations and arbitrage profits around the ETF introduction
Table 3. Regressions of average ex-post price deviations
Table 4. VAR analysis
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