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Une analyse multivariée de la longue mémoire et des changements de régime de Markov dans les rendements boursiers

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Academic year: 2021

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Figure 1 - Graphique comparatif des fonctions d'autocorrélation des deux processus  De façon pratique, dans le domaine temporel on dira qu'un processus X t  est un  processus  de longue mémoire si pour tout réel  c  > 0, et d  tel que 0 <  d < 1,
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