Une analyse multivariée de la longue mémoire et des changements de régime de Markov dans les rendements boursiers
Texte intégral
Figure
Documents relatifs
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des
Nous illustrons enfin l’avantage de l’utilisation de ces ondelettes dans un cas simple de processus multivariés à longue mémoire.. Abstract – Multivariate processes with
Les auto-perceptions négatives et les barrières comportementales supplémentaires qui peuvent jouer un rôle dans la résistance psychologique à l’insuline comprennent : un vœu
Le régime néolibéral concerne une période de temps équivalente (1986-2008), où le taux de chômage évolue sur une plage plus étendue et à un niveau plus élevé (entre 8 et 11 %)
L’association de SWE aux panels de biomarqueurs sanguins de lésions hépatiques (Nash-FibroTest associant NashTest-2, SteatoTest-2 et FibroTest chez les sujets ayant une
Néanmoins, utilisant la technique R/S modifiée et diverses procédures d'estimation des processus ARFIMA, Lardic et Mignon (1996, 1997) mettent en avant la présence d'une structure
Il nous semble que ces estimateurs semi-paramétriques demandent peu de spécifications quant au modèle (les bruit gaussiens fractionnaires et les pro- cessus ARFIMA vérifient