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A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance.

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Academic year: 2021

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Figure 7.1: Call liquidity premium - T = 10, K = 15, σ = 0.5, ε = 0.1, ℓ = 1
Figure 7.2: Call first order liquidity premium - T = 10, K = 15, σ = 0.5, ε = 0.1, ℓ = 1
Figure 7.3: Digital liquidity premium - T = 10, K = 25, σ = 0.5, ε = 0.1, ℓ = 1
Figure 8.1: Functions v j (u) for j = 1..20.
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Développements asymptotiques du coût de sur-réplication au voisinage de

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