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Retraite et risque financier

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Academic year: 2021

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Tableau : Estimation VAR(1) USA 1960.Q2 - 2013.Q4 Estimation de : Z t = Φ 0+ Φ 1 Z t−1 + νt r 0(t) x e (t) x b (t) r b nom (t) i pi (t + 2) ldmp(t) spr (t) Φ 0 Const
Tableau : Estimation Sparse VAR(3) USA 1960.Q2 - 2013.Q4 Estimation de : Z t = Φ 0+ Φ 1 Z t−1 + Φ 2 Z t−2 + Φ 3 Z t−3 + νt r 0(t) x e (t) x b (t) r b nom (t) i pi (t + 2) ldmp(t) spr (t) Φ 0 Const

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