La place des méthodes économétriques dans le développement de la discipline

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développement de la discipline

Francois Bonnieux

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Francois Bonnieux. La place des méthodes économétriques dans le développement de la discipline. 1983, 11 p. �hal-01600181�

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-Il ne paraît pas possible de raire l'économie d'une dis-cussion préalable sur la nature de la démarche économétrique. S'en priver, compte tenu de la faible diffusion des méthodes économétriques parmi les économistes ruraux français, risquerait de conèuire à des malentendus. Cette réflexion faite i l est possible de passer en revue les approches économétriques de l'agriculture française. Une analyse plus ambitieuse devrait porter sur ies rapports entre progrès des méthodes économétriques et réflexion économique. C'est ce qui a été déjà esquissé à partir prin-cipalement de publications anglo-saxonnes (Juège, 1977). Il s'agit d1une véritable recherche qui dépasse les limites d'une note provisoire qui vise à introduire un débat.

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Crès en honneur au XVIIe siècle, l'économie statis-tique se développe ~ partir de l'étude des problèmes agricoles. Tous les manuels d'économie rurale font référence à la loi de King, tentative pour déterminer le rapport entre le prix et la quantité offerte de blé (Milhau, 1954, p. 235-45). Il faut toutefois insister davantage, comme le note J. Schumpeter

(1914, p.39), sur la contribution de W. Petty. Ce dernier, plus proche de nous dans sa démarche insiste sur les questions de méthode et tente de dominer les faits statistiques avec plus de lucidité que ses contemporains. L'utilisation de Gonnées numé-riques, on parle alors d'arithmétique politique, demeure malgré tout extérieure à un raisonnement économique formulé exclusive-ment en termes littéraires.

L'intérêt d'une formulation mathématique en économie est reconnue très tôt en particulier dès 1711 par un auteur italien G. Ceva (Strotz, 1978). Bien que l'on puisse noter l'emploi de symboles algébriques chez certains auteurs au

cours du 18è siècle, cet intérêt ne s'est concrêtisé que beau-coup plus tard. L'application par Cournot de l'analyse mathé-matique au comportement des entreprises et à la stabilité de l'équilibre de concurrence parfaite marque l'o~igine de l'êcono-nomie mathématique. Cette démarche lui a permis de poursuivre une recherche là où le langage littéraire devenait trop lourd et ne permettait plus de progresser. L'efficacité du détour par l'algèbre est expliqué par K. Marx dans sa lettre à tngels datée du 11 janvier 1858. Alors que Cournot a appliqué les mathématiques de son temps, K. Marx n'en a pas fait un usage explicite. Il a par contre découvert de nouveaux problèmes

mathématiques à l'intérieur de la théorie économique. Il les a résolus avec justesse par intuition, les théories

mathéma-tiques nécessaires n'ayant été développées qu'ultérieurement (1). Pour répondre à la question de la reproduction et du développe-ment du système capitaliste il fait confiance à son "appréhen-sion sociale scientifique" et obtient pratiquement la même solu-tion que celle obtenue aujourd'hui en applicasolu-tion rigoureuse du théorème de Frobenius Perron. Sur un autre plan pour montrer l'existence d'un équilibre de concurrence parfaite Walras met au point une procédure de tâtonnement qui, reformulée rigoureu~ sement, est équivalente au théorème du point fixe de Brouwer (2). L'économie mathématique ne diffère pas dans son essence de la théorie en général et on ne peut pas lui opposer d'arguments particuliers.

L'ECONOl-ŒTRIE COMME DISCIPLINE"

L'utilisation combinée d'une formalisation mathéma-tique, d'hypothèses économiques, et de données numériques selon une procédure d'inférence statistique n'intervient qu'assez tard. A ce titre H. Moore est souvent cité comme un précurseur de l'économétrie (3).Parmi d'autres économistes du début du siècle, il s'attache à aèterminer empiriquement des lois de demande et publie en 1914 un ouvrage consacré aux cycles économiques, leur loi et leur cause. Il ne semble pas que ses travaux aient eu à l'époque une diffusion importante puisque leur synthèse inti-tulée "Synthe tic economics" et publiée en 1929 ne fut vendue qu'à 873 exemplaires (Strotz, 1978)!

L'économétrie s'est constituée en tant que discipline avant la 2ème guerre mondiale. Une date importante est celle de la fondation, à l'initiative principalement de 1. Fisher et R. Frisch, de la Société d'Econométrie le 29 décembre 1930. Cette création marque l'aboutissement d'un projet déjà ancien

(C. Christ, 1983) et vise parmi ses objectifs à promouvoir une démarche constructive et rigoureuse semblable à celle qui cooonence à dominer dans les sciences naturelles. Le faible développement de la théorie des probabilités et de la statis-tique mathémastatis-tique ont sans aucun doute constitué un frein. Bien que la méthode des moindres carrés soit connue depuis la fin du 18è siècle et que des modèles linéaires aient été

ajustés au 19è siècle, on ne dispose d'une théorie de l'échantil-lonnage qu'à partir de 1900. Un des premiers traité de probabi-lités fondé sur une axiomatique rigoureuse paraît au début des années trente (Kolmogorov, 1933) et il faut attendre la même

(TT

"Aujourd'hui, cette méthode est presque unanimement reconnue et elle a, à peu près partout, des représentants, même en France, ou elle s'était heurtée à une opposition particuliè-rement violente".

(2) Ces points sont développés par Morishima (1975). (3) On évoque parfois aussi les lois de Enfel.

époque pour disposer d'un ouvrage de synthèse sur la corrélation multiple (Ezekiel, 1930). C'est à cette époque que l'on acquiert une vision claire du modèle de la régression linéaire multiple. Sur cette base l'étude de la demande de produits agricoles

à partir de la régression prix - quantités se développe pour culminer avec l'ouvrage classique de H. Schultz (1938). Des travaux sur l'offre de produits agricoles visent par ailleurs

à relier les superficies aux prix décalés d'une année.

Malgré des résultats satisfaisants, un certain nombre d'estimations surprenantes conduisent à poser le problème fon-damental de l'identification qui ne sera résolu que plus tard. Il mérite qu'on s'y attarde, en l'illustrant de façon simple

(Malinvaud 1978,664-668). Considérons dans le plan

prix-quantités les courbes d'offre et de demande pour un bien donné. Si ces fonctions sont stables, les observations historiques faites sur le marché considéré se distribuent autour du point d'intersection des deux courbes, puisqu'elles correspondent à

la situation d'équilibre. Les données ne permettent pas d'esti-mer les courbes d'offre et de demande, on dit que les relations

structurelles, offre et demande ne sont pas identifiables.

Supposons maintenant que la demande soit stable, mais que roffre dépende en plus du prix du bien d'une autre variable, par exem-ple, les conditions climatiques. Dans le plan prix-quantités, la courbe d'offre se déplace en fonction des variations de la variable supplémentaire (conditions climatiques) et le point

d'équilibre décrit la courbe de demande. Un ajustement prix-quan-tités permet.d'estimer la courbe de demande, la demande est iden-tifiable mais l'offre ne l'est pas. Cet exemple aide à comprendre que lorsque l'offre est rigide, on puisse estimer les lois de demande par une régression prix-quantités.

Les premiers travaux de modélisation macroéconomique quantitative sont entrepris par Tinbergen dans l'immédiat avant guerre et portent sur les Pays-Bas et les Etats-Unis. Beaucoup d'économêtres sont alors conscients des problèmes posés par le fait d'isoler une relation dans un modèle et de l'estimer indé-pendamment des autres. Sans pour autant apporter une solution satisfaisante à la simultanéité,différentes techniques multiva-riables sont essayées (analyse canonique, composantes principa-les .•• ) .

L'introduction d'une conception probabiliste en écono-métrie va permettre un progrès méthodologique considérable. Elle est clairement formulée en 1944 par Haavelmo (Malinvaud

1978, p.3). Il convertit le modèle à équations multiples de l'économie en un modèle statistique en introduisant des varia-bles aléatoires nOll observavaria-bles. Le ~hemin parcouru est analo-gue à celui qui a permis ae passer de la relation linéaire au modèle de la régression. Les problèmes d'identification et d'es-timation vont alors recevoir des solutions, sous l'impulsion en particulier de la Cowles Commission (Koopmans, 1950).

Le modèle économétrique est désormais vu comme un système de relations, entre des variables qui pour certaines sont aléatoires, qu'il s'agit de preciser à la lumière d'ob-servations. La confrontation entre le modèle et la réalite se déroule selon les principes de l'induction statistique. Les observations sont donc considérées comme un écnantillon tiré d'un univers décrit par la théorie dont est issue le modèle.

L'économétrie se constitue ainsi en discipline au

carrefour de l'économie mathématique et de la statistique matné-matique. Sa démarche la rend originale. On peut la décrire en distinguant deux phases. Une première consiste à exprimer sous une forme mathématique un corps d'hypothèses economiques. C'est la spécification qui aboutit à un modèle qui dêpend en général de paramètres inconnus. La deuxième phas6 porte sur l'estimation des paramètres inconnus, auxquels on donne des valeurs précises en respectant des critères statistiques. L'interprétation des résultats obtenus permet un retour cri-tique aux hypothèses de départ. A ces étapes peut s'ajouter un travail de prévision.

Tout comme l'économie mathématique, l'économétrie repose sur les prémisses fondamentales selon lesquelles il est possible d'adopter une formalisation mathématique de la théo-rie étudiée, ce qui en limite clairement le champ d'applica-tion. Les mathématiques permettent d'assurer la cohérence interne du modèle économétrique. Selon la conception moderne

(Malinvaud, 1978) l'économie mathématique n'appartient pas au domaine de l'économétrie. L'y inclure (Strotz, 1978) est peu fondé, car source de confusion. L'appel au processus d'induc-tion statistique en permettant la confrontad'induc-tion du modèle aux observations est en effet une étape fondamentale de la démar-che économétrique. C'est cette confrontation qui assure au modèle sa cohérence externe pour reprendre l'expression de Montfort (1982, p.5).

Une tnéorie économique est rarement explicite sur le détail d'une éventuelle formalisation mathématique: nature exacte des relations, des variables, domaine de variations de ces dernières ... La spécification d'un modèle économétrique correspond à un processus d'abstraction très réducteur et on peut concevoir qu'un même corps d'hypothèses puissent conduire

à des modèles différents. L'inadéquation entre en modèle et des observations ne conduit donc pas nécessairement au rejet de la théorie qui a servi de point de départ. Si l'adéquation est bonne on peut, tout au plus,affirmer que la théorie n'est pas remise en cause. Dire en ce cas que la théorie est validée constitue au mieux un abus de langage.

La démarche économétrique est en opposition complète avec l'empirisme. L'accumulation d'observations ne permet pas de construire une théorie, c'est une vieille querelle dont l'enjeu a été fort bien exposé par 'oopmans à propos des

travaux de Burns et Mitchell (Prou 1976, 150-151 et 230-231), Ces derniers ayant érigé en doctrine l'empirisme à propos de l'énorme compilation de chiffres que constituent leurs travaux sur les cycles économiques.

L'économétrie pose en principe le caractère stochas-tique des perturbations qui affectent les relations entre va-riables et les erreurs d'observation. Il s'en suit qu'une

hypothèse économique ne peut être testée autrement qu'en termes probabilistes. La querelle de l'e@prisme renait régulièrement et le débat en France autour de l'analyse des données l'a re-lancée récemment. C'est illusion de croire qu'il est possible de décrire complètement même le phénomène le plus simple, tout travail est fondé sur quelques hypothèses. Les méthodes d'ana-lyse factorielle et de classification automatique ont un inté-rêt incontestable pour structurer une grande masse d'observa-tions mais se situent en amont de la démarche économétrique.

O~INVAUD 1973, 609-671). .

Sur un autre plan, en matière de politique economique le recours trop exclusif à des modèles conduit à des déboires. Pour les prévisions à court terme des méthodes purement statis-tiques peuvent s'avérer supérieures, ce qui explique pour partie l'engouement en faveur des techniques mises au point par Box

et Jenkins. Les projections ont certes leur place mais ne peuvent pas remplacer l'estimation des relations structurelles d'un mo-dèle. On ne peut pas en effet, si l·'on veut comprendre un phé-nomène, se contenter d'un ajustement entre des entrées et des sorties et raisonner en termes de boite noire.

L'approche empirique peut avoir des effets pernicieux lorsqu'elle renforce une théorie qui fonde de nombreuses poli-tiques économiques. Le cas du monétarisme est de ce point de

vui flagrant. On sait qu'à partir d'une analyse de longue période portant sur les Etats-Unis Friedman et A.J. Schwartz

(~alin-vaud 1982, 259-263) ont étudié l'évolution comparée de la masse monétaire et uu revenu global nominal. Malgré une argumentation sur le caractère autonome des variations de la masse monétaire et des travaux ultérieurs de statistique, on ne peut pas trouver dans ces calculs d'argument irréfutable sur une causalité masse monétaire-revenu global nominal. En fait la relation de la théo-rie quantitative de la monnaie doit être considérée comme une équation réduite d'un système beaucoup plus complexe et ne peut donc pas être considérée isolément.

Econométrie appliquée. l'agriculture française (depuis 1970 environ) 2ggE~_~~_2E2~~!!~ porc pomme de terre vin froment de 1953 • 1973 (Mahé, 1976) de 1950 • 1973 (Bonnieux et Mahé, 1978) de 1970-71 • 1978-79 (Terraza, 1981) de 1827 • 1900 en Ille-et-Vilaine (David, Bonnieux, Rainelli, 1983).

~~~~~~~_~~_2E2~~!!~alimentaires (Fouquet, 1976) marché boeuf et porc (Drouet et Mahé, 1978)

EE2~~~!!~!!§~_~!~E~E!!§~

niveau microéconomique (Faudry, 1969) (Bonnieux, Fouet et Rainelli, 1978) niveau régional (Bonnieux et Rainelli, 1980).

modélisation du secteur apricole

---~---modèle historico-statistique (Boussard, 1975)

modèle sectoriel l i é . un modèle global (Ruch. Montfort et Winter (1974), (Albecker, Bedoucha,·Lefebvre

et Mahé, 1982).

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A l'issue de cette revue, il est légitime de s'inter-roger sur le sous-développement de la démarche économétrique appliquée à l'agriculture française. Le manque d'informations statistiques et le poids des recherches centrées sur la gestion des exploitations agricoles expliquent en partie la préférence pour la programmation linéaire à partir de la fin des années cin4uante.La maîtrise progressive de cette dernière conduit

à l'appliquer à une catégorie de problèmes de plus en plus large et qui dépassent le cadre microéconomique strict : offre de

viande (Albert, Petit et Viallon, 1967), modèles agricole ré-gional et national (Desport, Tirel et Vercueil, 1965, Farhi -~ et Vercueil, 1969). Cette extension du domaine d'application, conforme à celle observée dans d'autres pays, n'est pas sans poser des difficultés d'ordre théorique et pratique (Boussard, 1969). L'adoption d'une technique aussi sophistiquée que la programmation linéaire montre ~ l'êvidence l'acceptation par une large fraction des économistes agricoles français d'une approche quantitative.

Au tournant des années soixante à la fois parce qu'elle ne répond pas à toutes les promesses mais surtout sous l'effet des débats d'idée l'engouement pour la programmation linéaire décline brutalement. Par un mouvement de balancier que seules les passions excessives liées aux modes permet d'expliquer, on en vient à brûler ce que l'on a adoré. Toute formalisation mathématique est alors rejetée par certains au seul grief qu'elle est potentiellement suspecte d'être dérivée d'un courant de pensée libéral. L'économétrie est alors englobée dans cette excommunication. On en saisit tout le ridicule

lorsqu'on voit les critiques émises par des économètres, tel Malinvaud à propos des travaux du maître de l'école de Chicago, Milton Friedman.

L'effet mode est peu propice à un effort de recherche qui réclame patience et accumulation. En fin de compte, la

démarche économétrique n'est appliquée, à nouveau à l'agricul-ture française que depuis une dizaine d'années. Cette jeunesse de l'expérience, associée à des moyens en chercheurs

extrême-ment réduits explique que les zones d'ombre soient plus importantes que les domaines explorées. Le manque d'analyses quantitatives

globales, et de là, le faible développement de la modélisation du secteur peuvent étonner dans un pays aussi apricole ~ue la France. De même au plan microéconomique alors que les données statistiques existent désormais, on reste confondu face à la pénurie d'analyses systématiques sur l'efficacité des systèmes de production ou sur le revenu des agriculteurs. Ce

sous-développement des études économétriques appliquées au secteur agricole a aussi une contrepartie sur le plan des méthodes mises en oeuvre. Devant parer au plus pressé, il est en effet difficile d'intégrer les progrès accomplis par la discipline.

Il faut évoquer enfin la question de la formation des économistes agricoles. A la différence de ce qui se

passe dans la plupart des pays de niveau de développement comparable, ils ne reçoivent pas en général en France de formation en économétrie. Il s'ensuit une méconnaissance bien partagée qui paraît dommageable. Elle conduit selon les époques à nier tout apport à la démarche économétrique ou au contraire à en surestimer les potentialités. Ces deux attitudes sont aussi dangereuses l'une que l'autre. Le seul remède passe par l'intégration dans l'enseignement de cette discipline

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