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Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt

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Academic year: 2021

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Table 2.2:  Out-of-sample relative performances and weak: identification
Figure 3.1:  Sample fonn  the pennutation- and reflection-invariant posterior distribution  of  BI
Figure 3.2:  Sarnple forrn the norrnalized posterior distribution of  BI.
Figure 3.3:  Sample form  the normalized posterior distribution of  f>:~k' k  1, ..
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