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Les modèles d'évaluation des actifs financiers et les co-moments d'ordre trois et quatre

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Academic year: 2021

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Tab. 1. Quelques statistiques des rentabilit´ es mensuelles en exc` es des variables explicatives : juillet 1980/juin 2001
Tab. 2. R´ egressions des rentabilit´ es des portefeuilles de co- co-skewness et de co-kurtosis sur celles du portefeuille de march´ e : juillet 1980/juin 2001
Tab. 3. Le mod` ele ` a trois facteurs et la co-skewness : r´ egressions en s´ eries temporelles (juillet 1980/juin 2001) Ce tableau pr´ esente les coefficients, leurs t-statistiques corrig´ es de l’h´ et´ erosc´ edasticit´ e des  er-reurs par la matrice d
Tab. 4. Le mod` ele ` a trois facteurs et les co-moments d’ordres trois et quatre : r´ egressions en s´ eries temporelles des 16 portefeuilles (juillet 1980/juin 2001)
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